فرمول محاسبه ema

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در متاتریدر

میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

برای مثال: مووینگ اوریج 100 روز تاخیر بیشتری را نسبت به مووینگ اوریج 50 روزه ثبت خواهد کرد بنابراین هر چه مدت زمان اندیکاتور مووینگ اورج بیشتر باشد تاخیر بیشتری را نیز ثبت خواهد کرد.

انواع مختلف میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک شاخص فنی ساده است که به دلیل کندی سرعتی که دارد برای روند های بلند مدت مناسب است از مجموع دوره زمانی مشخص وتقسیم کل بر تعداد دوره به دست می آید. به عنوان مثال مووینگ اوریج ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در هر روز را جمع می کند و آن را تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند.( همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید)هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این شاخص برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

نحوه محاسبه میانگین ساده متحرک:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

• A: میانگین دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 , 82.29 , 83.90 , 84 , 85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در متاتریدر

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر moving average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به قیمت های قبلی، وزن بیشتری می بخشد بنابراین اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در مقایسه با مووینگ اورج ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره داده شده اعمال می کند ، بیشتر پاسخگوی تغییرات قیمتی است که به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار می گیرد. مووینگ اورج نمایی 12 و 26 روزه برای تحلیل کوتاه مدت و ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور MACD و نوسانگر درصد قیمت(PPO) و مووینگ اوریج نمایی 50 و 200 روزه برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. هنگامی که قیمت از مووینگ اوریج 200 روزه خود عبور می کند ، این یک سیگنال فنی است که روند وارونه اتفاق افتاده است.

همچنین از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای بازرگانانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند ، EMA بیشتر کاربرد دارد. اغلب ، معامله گران از EMA برای تعیین جهت گیری معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر EMA در نمودار روزانه روند صعودی قوی را نشان دهد ، ممکن است استراتژی یک معامله گر روزانه فقط خرید باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین ساده متحرک را به دست آوریم.

• A=میانگین دوره
• n= تعداد دوره‌های زمانی

گام بعدی محاسبه ضریب وزن دهی است:

2/(1+n بازه زمانی انتخاب شده)

و در نهایت EMA را محاسبه میکنیم:

EMA= قیمت (روز گذشته) ×M +EMA (روز گذشته )×(1-M)

تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است

اضافه کردن مووینگ اورج به متاتریدر

برای این کار ابتدا متاتریدر خود را بر روی صفحه باز می کنید و سپس با انتخاب insert از منوی بالای متاتریدر وارد گزینه indicator شده، پس از انتخاب trend، گزینه Moving Average را فعال می کنید.

نحوه اضافه نمودن مووینگ اوریج به متاتریدر 4

اضافه کردن مووینگ اوریج به تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview ویو برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از آن با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک شما میتوانید از قسمت indicator ( در منوی بالا سمت چپ) مووینگ اوریج را پیدا کنید و آنرا بر روی معامله مورد نظر خود اجرا کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

و یا پس از کلیک بر روی گزینه indicator در قسمت سرچ اندیکاتور مورد نظر خود را سرچ کنید و سپس آن را انتخاب کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک در تحلیل

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین‌متحرک مختلف را انتخاب کنید. اما در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدارم را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند نشان از روند صعودی است و در مقبل مادامی که میانگین‌متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

• بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است. در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد)

کاربرد میانگین های متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف مالی در بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از ابزار مناسب با آن بازار است. در بازار فارکس بهره گیری از تحلیل تکنیکال مناسب ترین راه رسیدن به سود تلقی می گردد.

اما برای استفاده از این نوع تحلیل نیاز به ابزاری چون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارید که سه نوع برجسته آن : اندیکاتور ادامه دهنده روند (trend) که با روند قیمتی حرکت می کند، نوسانگر(oscillator) که با هدف سنجش قدرت خرید و فروش و نقاط اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستند و اندیکاتور حجمی (volume) که حجم معاملات را نشان میدهد.

در این میان هر کدام از اندیکاتورها دارای انواع مختلف هستند که برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

مووینگ اوریج چیست – بررسی مهم ترین میانگین های متحرک متاتریدر و تریدینگ ویو

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند ، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 50،100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی عمی باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش عملکرد قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.

❓ با توجه به اینکه نموار میانگین متحرک یک Lagging indicator (اندیکاتور متاخر) است، استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

✅ به طور کلی در نظر گرفتن مووینگ اوریج در نمودار تحلیل تکنیکال امکان خطا (noise) را کاهش می دهد. بدین ترتیب جهت حرکت میانگین‌متحرک بیان کننده روند کلی بازار است. میانگین متحرک رو به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و در نقطه مقابل میانگین‌متحرک به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

هرآنچه باید درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بدانید

در این متن می‌خواهیم درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، اما باید بدانید که این مطالب جمع‌آوری شده از منابع مختلف نمی‌تواند دقیقا شرایط آینده را مشخص کند؛ زیرا این اطلاعات از نتیجه‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌های گذشته جمع‌آوری شده است. بنابراین پیش از شروع متن و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز باید توجه داشته باشید که این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

با شاخصه volumes آشنا شوید

در همین ابتدا و پیش از اینکه درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، بهتر است با مفهوم volumes آشنا شوید. افراد در این حوزه می‌خواهند میزان معامله یک سرمایه را در بازه زمانی خاصی متوجه شوند، بنابراین باید حجم معامله را بدانند. برای اینکه بهتر متوجه شوید به این مثال توجه کنید. اگر حجم در تعداد سهامی که معامله شده است را محاسبه کرده و سپس ارقام و نتیجه‌های دیگری از داده‌های حجم سهام و تعداد قراردادهای آینده برای این سهام را بررسی کنید، می‌توانید یک نمودار و الگو را فرمول محاسبه ema بدست آورید. با استفاده از الگوهای حجم می‌توانید حدس بزنید که چه میزان به قدرت سهام اضافه و یا چقدر احتمال کاهش آن در بازار وجود دارد. بنابراین حجم معامله معیاری است که در نحوه تجزیه و تحلیل فنی سهام، که نقش بسیار مهمی دارد.

همچنین توجه داشته باشید که با بررسی حجم می‌توانید میزان قدرت بازار را متوجه شوید و اگر قیمت‌ها فرمول محاسبه ema در صورت کاهش حجم، بسیار افزایش پیدا کنند، احتمال دارد که روند آن وارونه بوده و شما باید برای سرمایه‌گذاری حواستان را جمع کنید.

درباره میانگین حرکتی چه می‌دانید؟

میانگین حرکتی با بررسی روند تغییر قیمت و بدست آوردن میانگین تغییرات قیمت بدون درنظر گرفتن نوسانات لحظه‌ای، به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک تحلیل فنی و درک بهتری از نماد دلخواه خود در یک بازه مشخص بدست آورید و درنتیجه سرمایه‌گذاری موثر و مفیدتری خواهید داشت. از جمله معروف‌ترین و کاربردی‌ترین میانگین‌های حرکتی می‌توانید به میانگین حرکتی ساده یا SMA، میانگین حرکتی متحرک یا EMA و. اشاره کرد که در ادامه توضیحات بیشتری درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نوشته شده است.

[caption align="aligncenter" width="699"] نمودار میانگین حرکتی[/caption]

SMA چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید این میانگین‌ها را چگونه باید بدست آورد و به همین دلیل این بخش‌ها را با دقت مطالعه کنید. برای اینکه میانگین حرکتی ساده را محاسبه کنید، باید قیمت‌هایی که برای بسته شدن نمادها در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارند را بر بازه زمانی تقسیم کنید. اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم باید گفت که اگر شما SMA14‌ را مشاهده کردید، یعنی این عدد میانگین قیمت‌هایی است که برای نماد موردنظر شما در ۱۴ روز گذشته محاسبه شده است. شما می‌توانید میانگین حرکتی ساده را در بازه‌های مختلفی محاسبه کنید، اما کاربردی‌ترین بازه‌ها شامل دوره‌های زمانی ۱۴، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ است.

EMA چگونه محاسبه می شود؟

یکی از مهم‌ترین میانگین‌ها که می‌توان برای تحلیل‌های دقیق از آن استفاده کرد، EMA است. میانگین متحرک نمایی یا EMA را می‌توان مدلی از میانگین متحرک یا MA دانست. نوعی از EMA که در آن وزن داده‌ها در روزهای اخیر اهمیت بیشتری در محاسبات دارد. به آن میانگین متحرک وزنی نمایی نیز گفته شود. EMA به تغییرات اخیر در قیمت‌ها واکنش نشان داده و برای اینکه آن را محاسبه کنید، می توانید از این فرمول استفاده کنید:

Multiplier x (closing price - EMA (previous day)) + EMA (previous day)

بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل فاندامنتال

EMA چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

در این بخش با انواع کاربردها و اطلاعات EMA آشنا خواهید شد تا بدانید تفاوت این میانگین در بازه‌های زمانی مختلف به چه صورت است:

• میانگین حرکتی ۱۲ و ۲۶ روزه برای تجزیه و تحلیل و بررسی میانگین در بازه زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین برای بدست آوردن میانگین واگرایی همگرایی یا MACD و درصد نوسان‌ قیمت یا PPO نیز کاربرد دارد.
• EMA در دوره های ۵۰ و ۲۰۰ روز برای بازه‌های زمانی بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین زمانی که مشاهده کردید قیمت سهام و نماد از EMA ۲۰۰ روزه به سمت بالا یا پایین عبور کرده است، یعنی سیگنال فنی دارای روند معکوسی شده است.

بنابراین شما به عنوان فردی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده است و می‌خواهید به صورت هوشیارانه در آن فعال باشید، باید مراقب باشید و با توجه به تجزیه و تحلیل‌های فنی و عبور میانگین 20 روزه رو به بالا یا پایین از میانگین های دیگر، استفاده از اندیکاتور macd، اندیکاتور ema و محاسبات دقیق دیگر به یک نتیجه قابل اعتماد برسید و سپس بتوانید به درستی از آن در سرمایه‌گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

[caption align="aligncenter" width="700"] مقایسه میانگین های حرکتی ساده و نمایی

چرا EMA اهمیت دارد؟

شما با استفاده از EMA می‌توانید بهترین زمان برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری و روند بازار را متوجه شوید. همچنین همانطور که گفته شد به دلیل توجه بیشتر EMA به قیمت‌ها در روزهای اخیر، سرعت تحلیل بیشتر و عملکرد واقعی‌تری خواهد داشت. البته باید اشاره کرد که EMA گفته شده در این قسمت برای زمانی است که از آن برای استخراج سیگنال موردنظر برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

اگر بازار سرمایه‌گذاری یک روند صعودی و پایداری داشته باشد، EMA نیز دارای خطی صعودی است و در غیر این صورت شاهد روند نزولی در نمودار EMA خواهیم بود. شما به عنوان یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق و دقیق باید خط و نمودار EMA را همراه با نسبت تغییر نرخ و شکل شمع‌ها را بررسی و ارزیابی کنید تا بتوانید به یک نتیجه درست درباره آینده معامله و بازار موردنظر برسید.

بیشتر بخوانید : سیگنال معاملاتی پیشنهادی برای ورود و خروج از معامله

سخن پایانی برای آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در این متن درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و تاثیر بسیار مهم این محاسبه در موفقیت یا شکست شما در سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. اگر بخواهید بدانید که چه زمانی برای سرمایه‌گذاری مناسب است و کدام سهام در آینده می‌تواند رشد خوبی داشته باشد و کدام یک کاهش می یابد بهتر است بر اساس اطلاعات داده شده، از میانگین های حرکتی استفاده کنید. همچنین باید از نحوه محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا بتوانید در لحظات سخت، تصمیمات درستی بگیرید؛ زیرا همانطور که می‌دانید یک تحلیل و محاسبه اشتباه می‌تواند آسیب زیادی به سرمایه شما وارد کند. بنابراین هیچ‌وقت تجزیه و تحلیل فنی را در این بازار فراموش نکنید.

انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن

میانگین متحرک یکی از عمومی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است.در حقیقت این ابزار یک خط با تاخیر روی نمودار است که حرکات قیمت را یکنواخت تر نمایش می دهد.علت این تاخیر میانگین گیری برروی تعداد مشخصی از دوره های گذشته داده ها است.وظیفه اصلی میانگین متحرک فراهم آوردن دیدگاهی کلی از جهت روند می باشد ولی همچنین قادر به فراهم کردن ارائه سیگنال هایی در جهت روند قیمت نیز می باشد.

یکی دیگر از کاربردهای مهم و پر استفاده از میانگین متحرک بعنوان خطوط حمایت و مقاومت قوی می باشد. این خطوط حمایت و مقاومت پویا کاربرد زیادی در تحلیل ها دارند . از طرفی از آنجایی که به صورت سیستمی قابل محاسبه می باشند در تکنیک ها الگوریتم تریدینگ یا معاملات اتوماتیک کاربرد ویژه ای دارد

محاسبه فرمول محاسبه ema میانگین متحرک:

هر میانگین متحرکی روش محاسبه ای دارد و خروجی خاص خود را بر روی نمودار رسم می کند.برای مثال فرض کنید میانگین متحرک ساده(SMA) پنج روزه را روی نمودار EURUSD داریم ، این بدین معنی است که هر مقدار ازSMA میانگینی از پنج مقدار روی نمودار می باشد. از این رو اگر مقدار EURUSD شروع به افزایش کند مقدار SMA از 5 پریود بعد شروع به افزایش می کند.

برای نمونه اگر مقدار EURUSD در 5 پریود پشت سر هم به ترتیب 1.1000 و 1.1100 و 1.1200 و 1.1300 و 1.1400 باشد ، مقدار SMA با پریود 5 به صورت زیر می شود

از روی این محاسبه دلیل تاخیر دار بودن میانگین متحرک را متوجه می شویم ، زیرا همانطور که مشاهده می شود برای محاسبه به تعداد مشخصی از مقادیر داده در یک بازه زمانی جهت میانگین گیری نیاز است. البته دقت کنید که این میانگین گیری را می توان به هر دوره ای که شما تمایل دارید تنظیم کنید

در این نمودار دو میانگین متحرک ساده نمایش داده شده است.خط آبی میانگین متحرک ساده 5 روزه که اگر دقت داشته باشید برای نمایش هر مقدار از 5 داده استفاده می کند و خط قرمز SMA با پریود 20 است که از دوره 20 تایی داده های قبلی جهت نمایش میانگین متحرک ساده استفاده می کند. اگر دقت داشته باشید مشاهده می کنید که میانگین متحرک با دوره 20 از میانگین متحرک با دوره 5 کندتر است. بعلاوه اینکه صاف تر بوده و نسبت به تغییرات کوچک قیمت عکس العمل نشان نمی دهد.دلیل آن این است که SMA با دوره 20 تعداد نمونه های قیمتی بیشتری را برای محاسبه خود استفاده می کند.از این رو اگر در یک دوره حرکات ناگهانی قیمت را داشته باشیم ، این حرکت توسط 19 داده دیگر کم اثر می شود و نوسان را محدود می کند. برای روشن شدن موضوع به محاسبات ادامه توجه کنید.

فرض کنید قیمت برای 10 دوره در عدد 1.50 باقی مانده است . در یازدهمین دوره قیمت به 1.55 پرش می کند و بعبارتی 500 پیپ حرکت داریم.سپس در 9 پریود بعدی قیمت به همان سطخ 1.50 بازگشته است.اجازه دهیم مقدار SMA 20 روزه را محاسبه کنیم.

(19*1.50 + 1.55) /20= 1.5025

اجازه دهید این اتفاق را برای میانگین متحرک 5 روزه نیز محاسبه کنیم.در دوره اول قیمت 1.50 است . در دوره دوم به 1.55 پرش می کند و مجدد به 1.50 باز می گردد.از این رو پریود SMA برای دوره 5 روزه عبارت است از

(4*1.50 + 1.55) /5= 1.5100

از این دو محاسبه می توان به صورت زیر نتیجه گیری کرد. در حالت اول که پریود 20 روزه بوده است پرش 500 پیپی تنها به مقدار 25 واحد تغییر ایجاد نمود ولی در میانگین 5 روزه پرش 500 پیپی به مقدار 100 واحد جابحایی ایجاد کرده است.از این رو می توان این نتیجه را حاصل کرد که SMA بزرگتر نسبت به قیمت کمتر عکس العمل نشان می دهد و در برابر نوسانات مقاومت بیشتری دارد.

انواع میانگین متحرک:

بسته به نحوه محاسبه میانگین متحرک ها ، انواع مختلف آنها تعریف می شوند. برای مثال در بعضی از میانگین متحرک ها به قیمت های جدید تر وزن بیشتری داده می شود ، در حالی که به بعضی دیگر به همه قیمت ها یک وزن داده می شود.در اینجا اجازه دهید بعضی از میانگین متحرک های معمول را توضیح دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA):

در مثال های بالا ساختار میانگین متحرک ساده که یکی از انواع عمومی میانگین متحرک است را مشاهده نمودیم. در حقیقت این روش میانگین ریاضی در پریود مشخص شده به ما می دهد.

میانگین متحرک نمایی(EMA):

میانگین متحرک نمایی نوع دیکری از میانگین متحرک است که معمولا معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند.از نظر ظاهری تفاوت چندانی با میانگین متحرک ساده ندارد ولی از دیدگاه محاسبه با یکدیگر متفاوت هستند.در محاسبه EMA برروی داده های نمونه جدید تاکید بیشتری وجود دارد.رابطه محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر می باشد.

EMA = M*P+(1-M)*(EMA قبلی)

EMA قبلی = مقدار قبلی EMA

اگر مقدار قبلی برای EMA نداشتیم از مقدار SMA در آن پریود استفاده کنید

مقدار ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود

که در اینجا n همان پریود مربوطه است

برای روشن شدن مطلب اجازه دهید EMA مربوط به پریود 20 روزه را محاسبه کنیم. ابتدا ضریب را محاسبه می کنیم

حال اقدام به محاسبه EMA فعلی می کنیم.ولی در اینجا به مقدار قبلی EMA نیز نیاز می باشد.مقدار قبلی EMAرا برابر با 1.40در نظر می گیریم.وقیمت فعلی نیز 1.38است.حال مقادیر را در فرمول مربوطه قرار میدهیم

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA قبلی)

EMA previous = 1.40

EMA = 0.095 x 1.38 + (1 – 0.095) x 1.40

EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40

EMA = 0.1311 + 1.267

ضریب محاسبه شده تاکید ما برپریود فعلی را نشان می دهد.از این رو هرچه پریود ورد نظر دورتر باشدتاثیر کمتری در فرمول داریم ، زیرا پریودهای بیشتری را در بر می گیرد.اجازه دهید اختلاف میان EMA وSMA را روی نمودار مشاهده و بررسی کنیم.

در شکل بالا نمودار روزانه EURUSD با میانگین متحرک های 50 روزه را مشاهده فرمول محاسبه ema می کنیم.میانگین متحرک قرمز 50 روزه از نوع SMA و میانگین متحرک آبی 50 روزه از نوع EMA می باشد. اگر دقت کنید این دو از یکدیگر متفاوت هستند و به یک صورت حرکت نمی کنند زیرا EMA تاکید بر نمونه های جدید دارد.

لطفا به شکل بیضی و فلش روی چارت دقت کنید.در این جا همانطور که مشاهده می شود فرمول محاسبه ema فرمول محاسبه ema EMA آبی رنگ به بالای SMA قرمز رنگ رفته است.

میانگین متحرک وزن دهنده به حجم :

میانگین متحرک وزن دهنده به حجم ساختاری شبیه به میانگین متحرک نمایی دارد ، با این تفاوت که VWMA تاکید بر پریودها با دوره بالاتر دارد.نحوه محاسبه VWMA با پریود 5 به صورت زیر است.

VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5) پریود 5

از این رو هرچه حجم در یک دوره بالاتر باشد تاکید بیشتری برآن چریود خواهد بود . به شکل زیر دقت کنید

در اینجا چارت یک ساعته EURUSD را مشاهده می کنیم که افزایش ناگهانی قیمت را مشاهده می کنیم با حجم بالا روی نمودار دو میانگین متحرک داریم.خط قرمز میانگین متحرک ساده 50 روزه و خط صورتی میانگین متحرک 50 روزه VWMA است.

همانطور که مشاهده می شود در بیضی سیاه رنگ افزایش شدید قیمت را مشاهده می کنیم.از طرفی در مربع سیاه رنگ نیز افزایش حجم را با افزایش قیمت مشاهده می کنیم که این افزایش حجم و استفاده از آن در محاسبات باعث بالارفتن VWMA از SMA شده است.

آنالیز روند با میانگین متحرک:

اندیکاتورهای میانگین متحرک به ما جهت شناسایی و پایان روندها کمک زیادی می کنند.روش معامله براساس میانگین متحرک شامل سیگنال هایی برای ورود و خروج می باشد.برای روشن شدن مطلب اجازه دهید توضیح بیشتری داشته باشیم

تقاطع قیمت و خط میانگین متحرک

یکی از پایه ای ترین سیگنال ها براساس میانگین متحرک فرمول محاسبه ema قطع کردن میانگین متحرک بوسیله قیمت است.وقتی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطع می کند، سیگنال صعود و خرید صادر می شود.به طور عکس هنگامی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین قطع می کندسیگنال نزول و یا فروش صادر می شود.

در این شکل نمودار USDJPY در تایم فریم 4ساعته مربوط به ژانویه 2016 را مشاهده می کنید.برروی نمودار میانگین متحرک20 روزه رسم شده است.در تصویر سیگنال صادر شده براساس عکس العمل قیمت به میانگین متحرک را مشاهده می کنیم.

در سیگنال اولی قیمت خط میانگین متحرک ساده 20 روزه را به سمت بالا شکسته است و سیگنال خرید صادر شده و بعد از آن قیمت ریزش داشته است.

سیگنال دوم روی نزولی است.هر چند نادرستبوده است(شکست موقت واشتباه) وقیمت به سرعت بالای SMA بازگشته است.سپس مجدد قیمت SMA با پریود 20 را به سمت پایین شکسته و سیگنال فروش صادر شده است.این ریزش کاملا قوی و پایدار است.

اگر از این استراتژِی برای معاملات خود استفاده می کنید ، باید به خاطر داشه باشید که هرچه پریود میانگین متحرک بیشتر باشدسیگنال ها مطمن تر خواهد بود.اغلب معامله گران که سیستم میانگین متحرک ساده را دنبال می کنند ، میانگین متحرک 50 و 200 را هموراه دنبال می کنند.

البته به خاطر داشته باشید که هر چه پریود میانگین متحرک بالاتر باشد ، تاخیر خط میانگین متحرک با قیمت فعلی زیادتر می شود. این بدین معنی است که سیگنال صادر شده دیرتر از هنگامی که از میانگین متحرک باپریود کمتر استفاده می شود می آید.

درشکل بالا همان نمودار USDJPY رامشاهده می کنید که در آن از SMA با پریود 30 و SMA با پریود 20 استفاده شده است.

دقت کنید که SMA باپریود 30 سیگنال های خطا را جدا می کند. هرچند سیگنال قوی روند نزولی دیرتر از SMA با پریود ۲۰ (قرمز) می آید. به همین صورت سیگنال خرید در انتهای روند نیز دیر می آید. به خاطر داشته باشید که هیچ میانگین متحرک بهینه ای که در همه بازارها به کار رود و یا حتی در یک بازارچه همواره درست باشند وجود ندارد. این نکته ای است که باید در مورد استراتژی معاملاتی مبتنی برمیانگین متحرک در نظر داشت.

تقاطع میانگین های متحرک:

روش دیگری که از میانگین متحرک ها برای ورود و خروج استفاده می‌کنند به صورتی است که از تقاطع چند میانگین متحرک استفاده می شود. برای گرفتن سیگنال تقاطع میانگین متحرک ها لازم است که میانگین متحرک سریع تر میانگین متحرک کندتر را قطع کند. اگر تقاطع به سمت بالا باشد سیگنال خرید و اگر به سمت پایین باشد سیگنال فروش صادر می شود.

نمودار کندل استیک بالا مربوط به بازه زمانی H4 از جفت ارز GBPUSD از تاریخ 16 تا 19 جولای 2016است . همانطور که دیده می شود خط قرمز میانگین متحرک ساده با پریود 30 بوده و خط ابی میانگین متحرک ساده با پریود 50 است. در این حالت خط قرمز SMA سریعتر از خط آبی بوده و از تقاطع آنها سیگنال صادر می شود . در اینجا سه روند حرکتی بر روی نمودار وجود دارد. که برای هر کدام تقاطع میانگین متحرک ها را داریم. فلش های سیاه اشاره به کندل هایی دارند که در زمان تقاطع قرار گرفته‌اند. معامله‌گران از این نقاط تقاطع برای ورود به معامله استفاده می کنند. البته بعضی از معامله‌گران نیز از آنها برای خروج استفاده می‌کنند. اگرچه اگر می خواهید برای خروج ازمعاملات از میانگین متحرک ها استفاده کنیم، دو روش دیگر نیز وجود دارد. شما می‌توانید از معامله هنگامی که قیمت ، میانگین متحریک سریع تر می شکند، و یا وقتی که قیمت میانگین متحرک کندتر را می شکند خارج شوید.

البته لازم نیست منتظر تقاطع برای خروج باشید.

سطوح مهم میانگین های متحرک:

حتی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس میانگین متحرک نیست باید عکس العمل قیمت را در پریود های مهم میانگین متحرک روی نموداربررسی کنید. دلیل این مسئله آن است که در بسیاری حالات قیمت برروی پریود های مهم میانگین متحرک عکس العمل نشان می دهد. بعضی از مهمترین میانگین متحرک هایی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: میانگین متحرک با پریود 50، با پریود 100، با پریود 150و پریود 200. اگر دقت کنید این میانگین متحرک ها دارای پریود های بزرگ هستند. ولی چرا آنها را در بعضی از مناطق به شدت زیر نظر می گیریم؟. این پریود ها از دیدگاه حمایت و مقاومت دارای اهمیت بالایی هستند. در تصویر زیر یک میانگین متحرک بلند مدت را مشاهده می کنید . این نمودار مربوط به EURUSD ماهانه از سال 2007تا 2016است. خط آبی روی نمودار میانگین متحرک ساده با پریود 150است. به دو نقطه ای که قیمت این میانگین متحرک را لمس نموده توجه کنید. این تماس ها در میانه سال 2010و 2012اتفاق افتاده اند. در میانه سال 2014مجدد قیمت برای تست این میانگین متحرک ریزش داشته است هرچندSMA به شدت در جهت نزول شکسته شده است وEURUSD به زیر قیمت 12ساله خود رفته.

در اینجا مثال دیگری را مشاهده می کنید

در اینجا مثال دیگری از نمودار روزانه مربوط به USDJPY را مشاهده می کنید. دراین نمودار میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه مشاهده می شود. قیمت یک بار این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را میشکند و سپس به عنوان یک مقاومت آن را تست می کند. این مثال اهمیت SMA با پریود ۲۰۰ را روی چارتر روزانه نشان می دهد.

معامله بر اساس فیبوناچی میانگین متحرک

از دیدگاه روانشناسی رابطه ای میان نسبت های فیبوناچی و بعضی میانگین متحرک ها وجود دارد. معامله گران می توانند با استفاده از میانگین متحرک های مبتنی بر فیبوناچی مناطق حمایتی و مقاومتی پویا را روی نمودار شناسایی کنند. برای این مسئله اجازه بدهید مثالی ارائه کنیم.

همانطور که در شکل مربوط به نمودار روزانه GBPUSD از سپتامبر ۲۰۱۳ تا آگوست ۲۰۱۴ مشاهده می‌کنیم سه میانگین متحرک ساده روی نمودار رسم شده است. که این میانگین متحرک ها مطابق با اعداد فیبوناچی هستند.

آبی – SMA با پریود ۸

قرمز -SMA با پریود ۲۱

زرد – SMAبا پریود ۸۹

همانطور که دیده می‌شود پریود این SMA ها از رشته فیبوناچی گرفته شده است

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.

در نمودار بالا از میانگین متحرک ۸۹ به عنوان خط حمایت از روند قوی استفاده شده است. همزمان تقاطع پریودهای( ۸ آبی و ۲۱ قرمز) به عنوان پتانسیل سیگنال های ورود و خروج استفاده شده است.

در این مثال ما ۵ فرصت خوب معاملاتی داریم.

هنگامی که قیمت خط SMA باپریود ۸۹ را به عنوان حمایت لمس می‌کند و خط آبی به سمت بالا خط قرمز را قطع می کنند( دایره سبز ) سیگنال خرید ظاهر می شود. ازبا تقاطع در جهت مخالف صادرخروج می شود( دایره قرمز).

دقت کنید بعد از آخرین فرصت خرید قیمت به زیر میانگین متحرک ۸۹ روزه رفته و سیگنال بازگشت قوی داده است .

در تمام مثالهای بالا از میانگین متحرک ساده استفاده شده است زیرا در فارکس عمومیت بیشتری دارد. اگرچه با سایر انواع میانگین متحرک نیز استراتژی های گفته شده به خوبی عمل می کنند.

میانگین متحرک ساده

اساساً ، یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت‌های بسته شده آخرین دوره “X” و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می شود.

گیج شدید؟؟؟

نگران نباشید ، ما آن را کاملاً شفاف و روشن می کنیم.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای را بر روی نمودار 1 ساعته فرمول محاسبه ema ترسیم کنید ، یعنی در واقع قیمت های بسته شدن (Close) برای 5 ساعت گذشته را جمع می کنید و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

هورا!! شما در پنج ساعت گذشته میانگین قیمت بسته شدن را دارید! آن قیمت های متوسط ​​را به هم وصل کنید (مثل ریاضی دبستان که نقاط را به هم وصل میکردیم تا خط فرمول محاسبه ema به دست آید) و یک میانگین متحرک به دست می آورید!

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای ترسیم کنید ، قیمت های پایانی 150 دقیقه آخر را جمع می کنید (۵*۳۰) و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

اگر می خواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره را در 4 ساعت ترسیم کنید. نمودار … خوب ، خوب ، فهمیدیم، فکر کنم دیگه متوجه شدید چطور کار می‌کند.

تمام ابزارهای تکنیکالی این کار را به صورت خودکار انجام میدهند، مثل تریدینگ ویو و متاتریدر. پس نگران محاسبات نباشید و فقط آن را یاد بگیرید.

دلیل اینکه ما شما را با بحث «چگونه محاسبه کردن میانگین متحرک» خسته کرده ایم (با خمیازه!) این است که با درک اصول بتوانید برای خودتان بهترین طول در اندیکاتور را تنظیم کنیم.

درک نحوه عملکرد یک اندیکاتور به این معنی است که میتوانید با تغییر بازارها و محیط بازار، استراتژی‌های مختلفی را برای خود بسازید.

اکنون ، مانند تقریباً هر اندیکاتور دیگر در بازارهای مالی؛ میانگین های متحرک با تأخیر کار می کنند.

از آنجا که شما میانگین تاریخچه قیمت گذشته را می گیرید، در واقع فقط مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی “آینده” و عملکرد کوتاه مدت قیمت را مشاهده می کنید.

سلب مسئولیت: moving average شما را به رمال یا پیشگو تبدیل نمی‌کند😂

در اینجا مثالی وجود دارد که نشان می دهد چگونه میانگین های متحرک عملکرد قیمت را از نویز در می‌آورند و آن را نرم می کنند.

در نمودار بالا ، ما سه (SMA یا Simple Moving Average) مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF روی چارت قرار داده‌ایم. همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه دوره زمانی یا پریود SMA بیشتر باشد ، بیشتر از قیمت عقب است.

توجه کنید که 62 SMA چگونه از SMA 30 و 5 SMA فاصله دارد.

این بدان دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند.

اگر مدت زمان طولانی تری که برای SMA استفاده کنید ، واکنش شما نسبت به حرکت قیمت کندتر می شود.

SMA های موجود در این نمودار احساس کلی بازار یا سنتیمنت (Sentiment) در این برهه از زمان را به شما نشان می دهد. در اینجا ، می توانیم ببینیم که این جفت ارز در یک روند قرار دارد.

به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم ، میانگین های متحرک دید وسیع تری به ما می دهند و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را بسنجیم.

با استفاده از SMA می توان تشخیص داد که آیا یک نماد معاملاتی روند صعودی، نزولی یا صرفاً رنج یا سایدوی دارد.

یک مشکل در میانگین متحرک ساده وجود دارد: آن‌ها نسبت به اسپایک‌ها بسیار حساس هستند.(در مورد اینکه اسپایک‌ها چیستند درآینده خواهید آموخت)

وقتی این اتفاق می‌افتد، می تواند سیگنال های دروغین به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم روندی جدید در قیمت در حال شکل‌گیری است اما در حقیقت هیچ اتفاقی نیافتاده است.

در درس بعدی ، این مفهوم را بهتر نشان خواهیم داد و همچنین نوع دیگری از میانگین متحرک را برای جلوگیری از این مشکل به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور (AO (Awesome Oscillator چیست؟

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.