معاملات الگوریتمی در بورس چیست

برای استفاده از الگوریتم‌هایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که مستقیماً به یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتم‌ها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

سالیان درازی است که معاملات در بازارهای مالی مانند بورس یا فارکس انجام می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در این بازارها به فعالیت مشغول‌اند. از سال 1398، با همه گیری ویروس کرونا در جهان، بسیاری از مردم در جای‌جای دنیا، از جمله کشور ایران، به دلیل تعطیلی کسب‌وکارهای اصلی خود، به معاملات در بازارهای بورس و رمزارز علاقه‌مند شدند.

سود حاصل از این بازارها در نگاه اول بسیار جذاب است، اما باید در نظر داشت که پاداش بزرگ‌تر با خطرپذیری (ریسک) بزرگ‌تری نیز همراه است. این ریسک، برای افراد عادی که وارد بازار می‌شوند، حتی بیشتر نیز هست. امروزه فقط انسان‌ها نیستند که در این بازارها با انسان‌های دیگری معامله می‌کنند، بلکه ماشین‌ها نیز با انسان رقابت می‌کنند. ماشین‌ها، هم از نظر سرعت انجام محاسبات و معاملات در بازار و هم از نظر تحلیل داده و پیش‌بینی آینده، از انسان قوی‌ترند؛ اما جای نگرانی نیست! چرا که با گسترش برنامه‌های متن باز، ابزارهای برنامه‌نویسی، اینترنت و محاسبات ابری، افراد معمولی نیز می‌توانند همانند شرکت‌های بزرگ، الگوریتم‌های معاملاتی خود را پیاده‌ کنند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

قبل از آن که معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، نخست باید بدانیم که هدف از معاملات در بازارهای مالی همانند بورس یا رمزارز چیست. معامله‌گری در بازارهای مالی یک فعالیت اقتصادی بسیار مهم است. معامله‌گری در سیستم اقتصادی باعث می‌شود که نقدینگیِ بلااستفاده وارد بازار شود و هر زمان که‌ نیاز بود، دوباره بتوان پول نقد را بازیابی کرد. همچنین معامله‌گری اجازه می‌دهد که پول در بازارهای مختلف دست به دست شود و دارایی‌های مختلف با هم مبادله شوند.

معاملات الگوریتمی دسته‌ای از معاملات در بازارهای مالی است که در آن‌ها یک برنامۀ کامپیوتری (یک الگوریتم) خرید و فروش را انجام می‌دهد. معاملات الگوریتمی نام‌های دیگری مانند الگو-ترِیدینگ[1] و معاملات خودکار[2] نیز دارد. این معاملات، با توجه به سرعت رایانه‌ها در پردازش اطلاعات و ارسال درخواست‌ها، می‌تواند سود قابل توجه‌تری نسبت به معاملات انسان‌ها داشته باشد .

معاملات الگوریتمی بر پایه‌ مدل‌های ریاضی ساخته می‌شوند که استراتژی خرید و فروش را مشخص می‌کنند. در این مدل‌ها از کمیت‌هایی مانند زمان، قیمت، تغییرات قیمت و حجم معاملات استفاده می‌شود و بر اساس آن‌ها نحوۀ تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش مشخص می‌شود.

مثالی ساده از معاملات الگوریتمی

فرض کنید یک معامله‌گر از این استراتژی برای خرید و فروش یک سهم استفاده می‌کند:

• زمانی که قیمت میانگین سهم در 30 روز گذشته از قیمت میانگین سهم در 90 روز گذشته بیشتر می‌شود به مبلغ یک میلیون تومان از آن سهم می‌خرد.
• زمانی که قیمت میانگین سهم در 30 روز گذشته از قیمت میانگین سهم در 90 روز گذشته کمتر می‌شود، بخشی از سهام خود را می‌فروشد.

یک فرد معامله گر برای انجام این معامله باید روزانه سهام مورد نظر را بررسی کند و در ساعت مناسبی، با قیمت مناسب یک سفارش بدهد تا بتواند راهبرد (استراتژی) خود را عملی کند.

در معاملۀ الگوریتمی این دو دستورالعمل ساده در یک برنامه پیاده‌سازی می‌شوند و کامپیوتر به صورت خودکار قیمت‌ها را در روزهای مختلف نظارت می‌کند و میانگین قیمت را محاسبه می‌کند. زمانی که رویداد مورد انتظار در دستورالعمل رخ می‌دهد، کامپیوتر بلافاصله آن را شناسایی می‌کند و دستور خرید یا فروش را ارسال می‌کند. پس دیگر نیازی نیست که معامله‌گر خودش قیمت‌ها را لحظه به لحظه رصد کند و خرید و فروش را در زمان مناسب انجام دهد؛ بلکه تمام این کارها را الگوریتم کامپیوتری با دقت و سرعت انجام می‌دهد.

انواع معاملات الگوریتمی

بسیاری از معاملات الگوریتمی از نوع معاملات با فرکانس بالا[3] هستند. معاملات فرکانس بالا، دسته‌ای از معاملات هستند که در آن‌ها، با سرعت‌های بالا در بازارهای متعدد، تعداد زیادی سفارش داده می‌شود.

در الگوریتم‌های با فرکانس بالا، حتی اگر سود حاصل از خرید و فروش کم باشد، از آنجایی که تعداد سفارشات بالاست و تعداد معاملات انجام گرفته بسیار زیاد است، الگوریتم می‌تواند در مجموع سود قابل توجهی را به دست آورد.

لزوماً هر وقت در مورد معاملات الگوریتمی صحبت می‌شود، مقصود معاملات با فرکانس بالا نیست. بسته معاملات الگوریتمی در بورس چیست به استراتژی خرید و فروش، انواع معاملات الگوریتمی را می‌توان طراحی و پیاده‌سازی کرد.

دورۀ معاملات الگوریتمی مدرسه دانش

هدف از این دوره آن است که یاد بگیریم چگونه ما (افراد غیرحرفه ای) نیز می توانیم برای خود ماشین‌هایی درست کنیم که بتوانند معامله کنند. این دوره به مفاهیم پایه‌ای معاملات الگوریتمی و نحوۀ پیاده‌سازی آن خواهد پرداخت و پیش‌نیاز آن آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون و علم دادۀ مقدماتی با پایتون است.

در این دوره به چند دلیل از زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده می‌کنیم:

• یادگیری پایتون آسان است.
• سرعت پیاده‌سازی طرح ها در پایتون بالاتر از دیگر زبان‌هاست.
• پایتون زبانی است که در علم داده و یادگیری ماشین کتابخانه‌های معروف و قدرتمندی دارد.
• امکان استفاده از API ها و Streaming API ها برای گرفتن داده‌های تاریخی و داده‌های لحظه‌ای در پایتون به خوبی وجود دارد.
• پایتون، علاوه بر کتابخانه‌های قوی عددی، کتابخانه‌هایی مخصوص معاملات الگوریتمی نیز دارد.
• بسیاری از مؤسسات سرمایه‌گذاری در دنیا، هم اکنون از پایتون استفاده می‌کنند و شمار آن‌ها رو به افزایش است.
• افراد زیادی با پایتون کار می‌کنند، بنابراین ما می‌توانیم از دیگران کمک بگیریم و مشکلات خود را با جستجوی ساده در اینترنت پیدا کنیم.
• پایتون یک زبان برنامه‌نویسی است که در حال و آینده موقعیت‌های شغلی زیادی برای آن وجود دارد.

انتظار می‌رود که کسانی که این دوره را با موفقیت بگذرانند، بتوانند معاملات الگوریتمی با استراتژی‌های ساده را به راحتی پیاده‌سازی کنند و الگوریتم خود را ارزیابی کنند.

پیش‌نیاز این دوره آشنایی با علم داده در پایتون است. دورۀ علم داده‌ در مدرسۀ دانش تمامی مطالب مورد نیاز برای آشنایی با معاملات الگوریتمی را پوشش می‌دهد.
البته باید توجه شود که حوزۀ معاملات الگوریتمی نسبتاً محرمانه است؛ چرا که افرادی که الگوریتم‌های موفقی ساخته‌اند، به راحتی آن را در اختیار دیگران نمی‌گذارد. ما آرزو داریم کسانی که این دوره را می گذرانند، بتوانند الگوریتم‌های گوناگون را امتحان کنند و در نهایت به الگوریتمی دست یابند که برای آن‌ها کسب درآمد خوبی را رقم بزند.

معاملات الگوریتمی چیست و چه مزایایی دارد؟

به گزارش بورس نیوز ، یکی از راه‌های کسب سود و افزایش سرمایه در بازار‌های مالی استفاده از روش معاملات الگوریتمی است. این روش که به اسم‌های دیگری، چون تجارت به روش جعبه سیاه یا معاملات خودکار نیز مشهور است، با حذف کردن عامل انسانی و کاهش خطا‌های احساسی، می‌تواند سبب افزایش سود در بازار‌های سرمایه گذاری مانند بورس شود. معاملات الگوریتمی با توجه به افزایش سوددهی در بازار‌های سرمایه می‌تواند بخش‌های یک تجارت پرسود را به صورت سیستماتیک انجام دهد و عوامل انسانی و با وجود و تحلیل کامل داده ها، خطا‌ها و میزان ریسک هر سرمایه گذاری را مشخص کند.

آیا معاملات الگوریتمی کاربردی است؟

بیشتر استراتژی‌های موجود در انواع معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌چرخد. این نوع روند‌ها به صورت لحظه‌ای بازار را رصد می‌کنند و با استفاده از یادگیری ماشین، امکان تحلیل داده‌های سرمایه‌گذاری شده را آسان‌تر می‌کنند. در بسیاری از اوقات بررسی کامل بازار در هفت روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته کار بسیار سختی بوده و انجام آن به صورت دستی، امکان بروز خطا را افزایش میدهد. اما وجود این نوع تکنیک‌ها به افراد مشغول در این حوزه کمک می‌کنند تا با استفاده از ریاضیات و بررسی سریع‌تر آمار بتوانند تصمیمات بهتری را در مورد سرمایه خود اتخاذ کنند.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده از بازار‌های سرمایه مختلف و یا سرمایه‌گذاری آنی در چند بخش مختلف در یک بازار مالی، کار بسیار سختی است. اما این فرایند به کمک ابزار‌ها و معاملات الگوریتمی بسیار ساده‌تر انجام خواهد شد. سرمایه‌گذاران به واسطه این فناوری می‌توانند، معاملات فرکانس بالا (HFT) را با وجود پارامتر‌های بهتر و چندگانه و یک دستورالعمل هوشمند خیلی ساده‌تر انجام دهند. البته این تمام ویژگی‌های استفاده از انواع این نوع معاملات نیست و مزایای دیگر این روش عبارت‌اند از:

• انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن در بازار سرمایه
• کاهش هزینه‌های معامله‌ای
• بررسی خودکار و تحلیل شرایط بازار در حالت‌های مختلف
• انجام معاملات و بررسی داده‌ها به صورت کاملا واقعی و در لحظه
• از ایجاد شدن خطا‌های انسانی، مانند عوامل روحی و روانی جلوگیری میکند.
• کاهش انواع خطا‌های دستی در هنگام ثبت سفارش
• انجام سریع معاملات قبل از تغییرات ارزشی و به صورت سریع

ربات معاملات الگوریتمی چیست؟

ربات معاملات الگوریتمی با داشتن قوانین ساده می‌تواند با دریافت سیگنال و اجرای آن اقدام به خرید و فروش در بازار‌های سرمایه نماید. این ابزار که در اصل یک کد رایانه‌ای است، با قوانین از پیش تعریف شده، میتواند بازار‌های مالی را به صورت زمان واقعی زیر نظر گرفته و در بهترین حالت اقدام به خرید و فروش سهام نماید.

در اصل این ربات‌ها انواع مختلفی دارند، اما کارکرد تمام آن‌ها مشابه است. این ربات‌ها در تلاش هستند تا با وجود انواع روش‌های معاملات الگوریتمی و استراتژی‌های تعریف شده بازار سرمایه را بهتر بشناسند و آن را راحت‌تر تحلیل کنند. این ویژگی باعث می‌شود تا میزان سوددهی افراد بسیار بیشتر شود و افزایش سوددهی را به همراه داشته باشد. همچنین برخی از این ربات‌ها می‌توانند از چندین استراتژی استفاده کنند که هر کدام می‌توانند بخشی از تحلیل بازار سرمایه را پوشش دهند.

این ربات‌ها می‌توانند با بررسی بهتر داده‌های موجود، زمان دقیق ورود و خروج به یک بازار و حتی حالت هایی، چون حد ضرر را نیز به خوبی مدیریت کنند به همین دلیل استفاده از این ربات ها، باعث کاهش احتمال ریسک و مشکلات انسانی شده و از خرید سهام و یا شرکت در بازار‌های مالی احساسی جلوگیری می‌کند.

انواع استراتژی‌ها در معاملات الگوریتمی

استفاده از انواع مختلفی از استراتژی‌ها در سیستم معاملات الگوریتمی وجود دارد که بسته به نوع کارکرد و اهداف شما می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و در ادامه به بررسی برخی از این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت.

استراتژی دنباله روی ترند‌ها

این روش یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌ها در معاملات الگوریتمی است. با این روش فاکتور‌ها و داده‌های لازم مانند میزان شکست کانال، تغییرات سطح و دیگر شاخص‌های مهم مورد بررسی قرار میگیرد و افرادی که از این نوع استراتژی استفاده می‌کنند می‌توانند میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان روش اجرایی خود در بازار‌های مالی در پیش بگیرند.

توازن مجدد صندوق معاملات الگوریتمی در بورس چیست شاخص

صندوق‌های شاخص، دوره‌های مختلف متعادل سازی را تعریف کرده اند تا منابع خود را با شاخص‌های موجود و معیار‌های خود یکی کنند. این کار فرصت بسیار مناسبی برای سودآوری در بازار‌های سرمایه گذاری مانند بورس است و این گونه معاملات از طریق معاملات الگوریتمی برای اجرای سریع‌تر و دقیق انجام می‌شود.

معرفی دوره کوچینگ مهد سرمایه

یکی از مشکلات اصلی که فعالان بازار‌های سرمایه با آن مواجه می‌شوند، نبود یک برنامه آموزشی مناسب است. سودآوری مستمر و ثابت نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای دارد و بسیاری از دوره‌های آموزشی به دلیل نبود بروزرسانی در سیستم محتوایی خود، نقص‌های بسیاری دارند. مهد سرمایه با ایجاد یک بستری آموزشی مناسب و موثر تلاش کرده است تا این خلا را از بین ببرد و با ایجاد یک پل ارتباطی مناسب با دانش آموختگان خود، آن‌ها را برای بازار‌های مالی آماده نماید. در این دوره ۵ موضوع اصلی و کاربردی و فرای تمام کلیشه‌های موجود بررسی می‌شود و در ابتدا فعالان و دانش پذیران، ابتدا طراحی استراتژی را به کمک هوش مصنوعی و ابزار‌های پیشرفته فرا میگیرند و سپس با تحلیل کیفیت به بررسی دقیق استراتژی‌های بازار می‌پردازند.

داشتن یک آموزشگاه مجهز و کامل و در کنار آن سیستم بک تست و بررسی دقیق عملکرد گذشته هر الگوریتم می‌تواند شما را برای انواع حالت‌های بازار و کسب سود، آماده نماید.

افرادی که حتی در بورس تاکنون سرمایه گذاری نیز نکردند، می‌توانند از دوره کوچینگ مهد سرمایه استفاده کنند. این دوره با بررسی سطح سرمایه‌گذاران در دو حالت مقدماتی و جلسه توجیهی آموزش بورس شروع می‌شود و افراد را به صورت کامل با مفاهیم اصلی و روش‌های سرمایه گذاری در بازار‌های آنلاین آماده میکند.

افزایش ظرفیت معاملات بورس

تهران- ایرنا- معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه زمانی معاملات روزانه بازار سرمایه کمتر از ۵۰ هزار معامله بود، گفت: در سال ۹۹ این عدد به بیش از سه میلیون رسید و اگر بازار مسیر خود را به خوبی طی کند و شرایط مناسب فراهم شود در معاملات این بازار به اعدادی چشمگیر دست پیدا می کنیم.

به گزارش ایرنا، «علی عباس کریمی» امروز (شنبه) در سمینار جایگاه سرمایه انسانی در افق پیش روی بازار سرمایه به تحولات عظیم بازار سرمایه در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در طی چند سال گذشته با رشد و توسعه بازارها، ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده در بازارهای مالی، رویکرد سنتی استفاده از منابع انسانی با فرصت‌ها و چالش هایی همراه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تحت تاثیر تحولات سریع بازارهای مالی از یک سو استفاده از نیروی انسانی سنتی کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر دسترسی به نیروهای متخصص با چالش مواجه شد. در یک دهه گذشته معاملات با عددهای بسیار پایین و با سیستم های سنتی انجام می شد اما اکنون معاملات به صورت آنلاین و از طریق نوآوری‌های پیشرفته در حال انجام است.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران معتقد است که این تحولات و تغییرات در مهمترین سرمایه بازارهای مالی یعنی نیروی انسانی و مهارت های نیروی انسانی نشان داده می شود.در حوزه معاملات هوشمند دنیا، آمارها کاملا واضح است و شاهد هستیم که معاملات الگوریتمی بیش از ۷۵ درصد از معاملات را به خود اختصاص می دهد.

بازارگردانی خودکار معاملات بازار سرمایه

کریمی بازارگردانی خودکار معاملات در این بازار را دیگر تحول انجام شده در این بازار دانست و گفت: زمانی که معاملات به صورت الگوریتمی انجام می شود نیاز است تا فعالیت هایی که در حوزه معاملات هستند خود را با تغییرات ایجاد شده همراه کنند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران به موضوع تعیین الزامات و هوشمندسازی مدیریت نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: امروزه اقدامات مربوط به گزارش‌دهی اتفاقات به صورت هوشمند انجام می‌شود و نیازمندیم تا کنترل معاملات بازار با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین صورت گیرد.

وی ادامه داد: اکنون پیشرفت این بازار به حدی است که دیگر احراز هویت و اطلاعات سنجی مشتریان با مراجعه سرمایه‌گذاران به کارگزاری‌ها انجام نمی‌شود.

کریمی با اشاره به اینکه بسیاری از تغییرات بازار سرمایه رو به جلو در حال انجام است، گفت: تاکنون شاهد خدمات مبتنی بر نیروی انسانی بوده‌ایم و اکنون نیروی انسانی باید خود را با مهارت های جدید وفق دهد. امروزه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین مورد بحث است؛ بنابراین به مراتب تغییر مهارت‌های منابع انسانی نیز مورد معاملات الگوریتمی در بورس چیست نیاز خواهد بود.

وی با بیان اینکه برخی از مهارت‌ها برای منابع انسانی فعال در بازار سرمایه نیاز است که باید آنها را در ساختارها گنجاند و نیروی انسانی در این جهت مورد تقویت واقع شود، گفت: مسایلی مانند طراحی سامانه‌های هوشمند پیش معاملاتی، معاملاتی، نظارتی، پسامعاملاتی در بازار سرمایه با استفاده از فناوری های نوین، آشنایی با انواع روش های حفظ امنیت کاربران در بسترهای نوین معاملاتی و توانایی طراحی و بازبینی الگوریتم‌های معاملاتی، نظارتی و تحلیل در بازار سرمایه، تقویت الگوریتم‌های معاملاتی ، الگوریتم‌های نظارتی و تحلیلی از جمله مواردی هستند که نیروی انسانی باید در جهت آنها حرکت کند و آموزش ببیند.

اعمال استانداردهای جدید برای حرکت بازار به دور از انحراف‌ها

کریمی با بیان اینکه باید استانداردهای جدید برای این ساز و کارها مانند کشورهای پیشرفته دیده شود، گفت: برای این فناوری‌های جدید، استانداردها و مقررات جدید تبیین شده است تا بازار بتواند مسیر خود را به دور انحراف و دستکاری طی کند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران معتقد است که امنیت سیستم‌های معاملاتی بسیار مهم است و نیروی معاملات الگوریتمی در بورس چیست انسانی آینده باید نسبت به آنها مجهز شود.

وی با بیان اینکه تا چند وقت گذشته معاملات روزانه بازار سرمایه کمتر از ۵۰ هزار معامله بود و اطلاعاتی که به دست می‌آمد به سادگی قابل جمع‌آوری و تحلیل بودند، گفت: در سال ۹۹ این عدد به بیش از سه میلیون رسید، اگر بازار مسیر خود را به خوبی طی کند و شرایط مناسب فراهم شود در معاملات این بازار به اعدادی چشمگیر دست پیدا می‌کنیم.

کریمی ادامه داد: تببین مقررات مربوط به نحوه استفاده از فناوری های نوین، سرمایه گذاری برای آموزش و توانمند سازی منابع انسانی در همه سطوح بازار سرمایه، جذب نیروهای جدید متخصص در حوزه فناوری های نوین جزو اقداماتی هستند که در بازارهای سرمایه پیشرفته انجام شده است و مهارت نیروی انسانی را می توانند همگام با تغییرات فناوری ارتقا دهند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه مرکز مالی می تواند در حوزه منابع انسانی کمک کننده باشد، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید ضمن ارائه راهکارها، نهادهایی به کار گرفته شوند که بتوانند در بازار سرمایه، آموزش‌های لازم را برای بهره گیری از فناوری های جدید فراهم کنند و به نیروهای تخصصی ارائه دهند.

وی گفت: امیدواریم در آینده با کمک این اقدامات بازار سرمایه و بازار مالی هوشمند، گسترش یافته، شفاف و به دور از دستکاری ها را داشته باشیم.

معاملات الگوریتمی چیست و مزایای آن در تریدینگ

معاملات الگوریتمی که با نام سیستم‌های معاملاتی خودکار یا معاملات الگویی هم شناخته می‌شوند، این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کنند که با مشخص کردن یک الگوریتم که شامل قوانین خاصی برای ورود یا خروج از بازار است معاملات خود را با کمک رایانه انجام دهند.
درواقع زمانی که معامله‌گر یک بار الگوریتم مورد نظر خود را مشخص کند از آن پس تمامی معاملات به صورت خودکار توسط کامپیوتر انجام می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 80 درصد معاملات در بازار بورس آمریکا از طریق همین روش معاملات الگویی انجام می‌شوند.

سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار بورس و اوراق بهادار می‌توانند با مشخص کردن عواملی مانند قوانین دقیق ورود و خروج از بازار و مدیریت نقدینگی در سیستم‌های معاملاتی خودکار نظارت و انجام معاملات خود را به رایانه‌ها بسپارند. یکی از جذاب‌ترین مزایای استفاده از این نوع استراتژی حذف احساسات از بازارهای پولی و مالی است، زیرا کامپیوترها فقط بر اساس الگوریتم مورد نظر معاملات را انجام می‌دهند. این ویژگی معاملات الگویی موجب افزایش نقدینگی در بازار می‌شود.

برای استفاده از الگوریتم‌هایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که مستقیماً به معاملات الگوریتمی در بورس چیست یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتم‌ها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.

درک معاملات الگوریتمی با مثال

فرض کنید یک معامله‌گر برای انجام معاملات خود از قوانین ساده زیر استفاده می‌کند:

• 50 درصد از سهام را زمانی خریداری می‌کند که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود. (میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله‌رو است که متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد.)
• بخشی از سهام را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه آن پایین‌تر بیاید می‌فروشد.

با استفاده از همین دو دستورالعمل ساده یک برنامه کامپیوتری به صورت خودکار قیمت سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورتی که الگوریتم‌های تعریف شده تحقق پیدا کنند سفارش‌های خرید یا فروش را ثبت می‌کند. بنابراین با استفاده از معاملات الگوریتمی دیگر معامله گران نیازی ندارند که هر روز نوسانات قیمت بازار را نظارت کنند و یا سفارش‌ها را به صورت دستی ثبت نمایند. سیستم معاملاتی خودکار با شناسایی فرصت‌های معاملاتی صحیح به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.

پیشنهاد دوره آموزشی: دوره انلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی با Python

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده از سیستم معاملات خودکار مزایای بسیار زیادی دارد. در ادامه می‌توانید با مزیت‌های استفاده از رایانه ها برای نظارت بر بازار و کنترل معاملات خود در بازار بورس و اوراق بهادار آشنا شوید. با ما همراه باشید.

1. عدم دخالت احساسات

با وجود معاملات الگویی و انجام معاملات توسط کامپیوترها میزان دخالت احساسات انسانی در روند معاملات به حداقل خود می‌رسد و معاملات احساسی کاهش پیدا می‌کنند. با وجود کنترل احساسات معامله گران اغلب می‌توانند راحت‌تر به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند. ازآنجایی‌که سفارش معاملات بعد از تعیین الگوریتم‌های مورد نظر معامله‌گر و به صورت خودکار انجام می‌شوند، در جریان ثبت سفارش‌ها دیگر شک و تردیدهای معامله‌گر دخیل نخواهند بود و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند معامله را زیر سؤال ببرند. درواقع معاملات الگویی به معامله‌گرانی که می‌ترسند «ماشه را بکشند» و همچنین کسانی که بیش از حد تمایل به فروش سهام خود دارند کمک می‌کند و با مهار کردن احساسات غلط انسانی خرید و فروش را در فرصت‌های منطقی انجام می‌دهد.

2. آزمایش مجدد

آزمایش مجدد در معاملات الگوریتمی از اطلاعات در دسترس در مورد تغییرات بازار برای مشخص کردن میزان دوام یک ایده یا الگوریتم استفاده می‌کند. زمانی که قرار است یک الگوریتم برای سیستم‌های معاملاتی خودکار تعیین شود تمامی قوانین باید کاملاً مطلق باشند و جای هیچ گونه تعبیر و تفسیری باقی نماند. باید این نکته را در نظر داشته باشید که کامپیوترها نمی‌توانند منظور ما را حدس بزنند و باید دقیقاً به آن‌ها گفته شود که چه کاری انجام دهند. به این ترتیب معامله گران می‌توانند یک مجموعه الگوریتم‌های دقیق را در نظر بگیرند و آن‌ها را بر روی داده‌های گذشته بازار آزمایش کنند. به این ترتیب معیارهایی که معامله‌گر می‌خواهد در یک بازار واقعی استفاده کند از قبل تحت آزمایش قرار می‌گیرند.
به این ترتیب معامله گران با استفاده از آزمایش مجدد دقیق می‌توانند ایده‌های معاملاتی خود را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات خود را از معاملات الگویی تعیین نمایند. منظور از انتظارات متوسط مبلغی است که امکان دارد سرمایه‌گذار با انجام یک معامله سود و یا ضرر کند.

3. ایجاد نظم در معاملات با استفاده از معاملات الگوریتمی

به دلیل اینکه الگوریتم‌های وضع شده بر معاملات به صورت خودکار انجام می‌گیرند، حتی در بازارهای بی‌ثبات هم نظم معاملات افرادی که از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند حفظ می‌شود. نظم معاملات اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس معامله گران از ضرر، یا تمایل به کسب سود بیشتر از بین می‌رود. استفاده از معاملات الگویی این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کند که نظم معاملات خود را حفظ کنند، زیرا طبق یک برنامه دقیق پیش می‌روند. همچنین با استفاده از این معاملات امکان بروز «خطای خلبان» به حداقل میزان ممکن خود می‌رسد. برای مثال اگر سفارش خرید 100 سهم باشد این سفارش به اشتباه 1000 سهم ثبت نمی‌شود.

4. افزایش سرعت ثبت سفارش‌ها

به دلیل اینکه کامپیوترها بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند، در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی به محض اینکه معیارهای معاملاتی تعیین شده در بازار تحقق پیدا کنند سیستم‌های معاملاتی سفارش‌ها را ثبت می‌کنند. فاصله چند ثانیه‌ای ثبت سفارش خرید یا فروش در یک معامله در بازارهای پولی و مالی می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به این صورت به محض تحقق الگوریتم مورد نظر تمامی سفارش‌ها به صورت خودکار ثبت می‌شوند، ازجمله سفارش‌های مربوط به عبور از حد ضرر یا اهداف سودآوری در معاملات.

جمع‌بندی

همانطور که اشاره کردیم استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار مزایای زیادی دارد. معامله گران به دلایل مختلفی جذب این نوع معاملات الگویی می‌شوند. معاملات الگوریتمی بروزترین دانش موجود در زمینه معامله‌گری و تریدینگ در بازارهای مالی نظیر بورس ایران، بین الملل، رمز ارز و… می‌باشد. بسیار اهمیت دارد تا افرادی که می‌خواهند با این شیوه تردینگ انجام دهد، آن را ابتدا به خوبی بیاموزند و تحت نظر یک استاد یا مربی به آن مسلط شوند. موسسه توسعه برگزار کننده دوره آموزشی و آنلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتیمی با پایتون می‌باشد.

معاملات الگوریتمی بورس چیست و چقدر در کسب سود موثر است؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستور‌های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌کند.

در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود: «استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان»؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

این الگوریتم‌ها که می‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌های لازم را از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان‌بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم می‌گیرند. این امر کمک می‌کند تا بازار سرمایه به روشی اصولی‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت‌های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می‌برد و معاملات به روش اصولی انجام می‌پذیرد.

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است.

الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی در کدام قسمت معامله‌گری قرار دارد؟

یک فرایند کامل معامله‌گری را می‌توان به قسمت‌های زیر تقسیم کرد:

1. دانش و اطلاعات معامله‌گری (روش)
2. انتخاب بازار
3. انتخاب محصول
4. مدیریت ریسک و سرمایه
5. ورود به موقعیت معاملاتی
6. مدیریت معاملات باز

الگو تریدینگ فقط در مورد اول (دانش و اطلاعات معامله‌گری (روش)) نمی‌تواند به شما کمک کند، خوب نباید هم توقع داشت که الگو تریدینگ به‌جای ما یاد بگیرد. ولی در بقیه موارد ۲ تا ۶ می‌تواند کمک بسیار بزرگی به معامله گران بکند.

نوشته معاملات الگوریتمی بورس چیست و چقدر در کسب سود موثر است؟ اولین بار در سایت خبری شایانیوز. پدیدار شد.

اگر اطلاعات و یا تصاویری در این صفحه به اشتباه درج شده در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) اعلام کنید تا اصلاح و یا حذف شود یا به مدیر سایت ایمیل بدهید.. واتساپ (فقط پیام): 09374615072