میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک وزنی

تب حسابداری - مدرسه تخصصی حسابداری

آموزش حسابداری به هنرجویان و آشنایی آنان با نمونه سوالات

اندیکاتور میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک یا Moving average یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average.

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در میانگین متحرک یا Moving Average بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند. هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

برای مثال در ذیل شاهد آن هستیم که سایت !Yahoo Finance آن را برای سهام Apple ترسیم نموده است.

در مثال زیر میانگین متحرک 50 روزه در نماد "شاراک" در نرم افزار مفیدتریدر قابل مشاهده است. (خط قرمز رنگ)

تعریف میانگین متحرک یا Moving average در واژه‌نامه اقتصادی و مالی بورسینس منتشر شده است.

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می‌آید، تابعی از قیمت و روند بازار است و به لحاظ ساختاری برای پیش‌بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب‌تر است.
نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به نوع و فرمول آن متفاوت است.

ساده‌ترین آن، میانگین متحرک ساده (Simple میانگین متحرک یا Moving Average Moving Average) نام دارد. داده‌های این میانگین متحرک شامل آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار مبادلات ارز یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک (نمودار شمعی) یا نمودار میله‌ای برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می‌شود.
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، می‌توان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد.

ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع میانگین متحرک را در بالا توضیح دادیم اما میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده‌های قیمت می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ““ اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین می‌کند)

میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده‌های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می‌دهند. به هر حال آنچه مهم است باید تحقیق و بررسی بیشتری روی میانگین‌های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف انجام دهید.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

میانگین متحرک، (به انگلیسی: Moving average) یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان، در تحلیل تکنیکی است، که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند، تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله‌رو است، چرا که متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد. (برای مثال ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته)

دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average: SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average: EMA). میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام، در بازه زمانی مورد نظر است (همانطوری که یک دانش آموز میانگین نمراتش را حساب کرده و نام آن را معدل می‌گذارد)، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورتی است، که هر چه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا می‌کند. به بیانی دیگر میانگین متحرک نمایی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است، که قیمت‌های اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربردارند. هر چند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند، چرا که بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

میانگین متحرک کمک می‌کند تا نویزها را از نمودار قیمت حذف کنید. با نگاه به نمودار میانگین متحرک خیلی سریع می‌توانید یک دید مناسب از حرکت قیمت به دست آورید. اگر شیب آن رو به بالا بود، قیمت در حال رشد است، اگر شیب رو به پایین داشت قیمت در حال نزول است.
میانگین متحرک وزنی

میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز عمل کنند. در یک روند صعودی میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه ممکن است به‌عنوان خط حمایت عمل کنند. این به این خاطر است که این میانگین‌ها به عنوان کف رفتار می‌کنند و قیمت با برخورد به آن‌ها برمی‌گردد. در یک حرکت صعودی این خطوط به‌عنوان مقاومت عمل کرده و از رشد قیمت جلوگیری می‌کنند.

البته قیمت‌ها همیشه آن قدر دقیق عمل نمی‌کنند و ممکن است کمی ازین خطوط عبور کرده یا پیش از رسیدن به آن‌ها مسیر خود را عوض کنند.

تریدرها از (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. میانگین متحرک به معامله گران کمک می‌کند روند موجود در یک اوراق یا بازار را شناسایی کنند. همچنین می‌تواند نشانه تغییرروند را نشان دهد. دو نوع متداول وجود دارد ما به تفاوت بین این دو نگاه خواهیم کرد؛ و به معامله گران کمک می‌کنیم تا از کدام یک استفاده کنند.[۱]

میانگین متحرک، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این وجود، روش‌های مختلفی برای محاسبه میانگین وجود دارد. به همین دلیل است که انواع مختلف وجود دارد. به آنها «متحرک» گفته می‌شود زیرا، با حرکت قیمت، داده‌های جدیدی به محاسبه اضافه می‌شود؛ بنابراین میانگین تغییر می‌کند.
SMA و EMA متفاوت محاسبه می‌شوند. این محاسبه باعث می‌شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان دهد؛ و SMA نیز کندتر واکنش نشان می‌دهد. این تفاوت اصلی این دو است. یکی لزوماً از دیگری بهتر نیست.

گاهی اوقات EMA به سرعت واکنش نشان می‌دهد و باعث می‌شود معامله گر از معاملات در یک تنش جزئی که رفع می‌شود خارج شود در حالی که SMA با سرعت کمتر، شخص را در بازار نگه می‌دارد و در نتیجه سود بیشتری پس از پایان تنش به دست می‌آورد. در مواقع دیگر، عکس این اتفاق می‌افتد. حرکت EMA سریعتر از SMA مشکلات را زودتر نشان می‌دهد؛ و بنابراین تاجر EMA سریعتر از خطر مصون می‌ماند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می‌شود.

هر تاجر باید تصمیم بگیرد که کدام MA برای استراتژی خاص خود بهتر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می‌کنند. زیرا می‌خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر، هشدار داده شوند. معامله گران طولانی مدت متکی به SMA هستند زیرا این سرمایه گذاران برای اقدام عجله ندارند و ترجیح می‌دهند فعالیت کمتری در معاملات خود داشته باشند.

میانگین متحرک بر اساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شود و ذاتاً پیش‌بینی کننده نیست؛ بنابراین نتایج حاصل از آن ممکن است متفاوت باشند. در یک‌زمان ممکن است بازار به سطوح مقاومت و حمایت و همچنین سیگنال‌ها پایبند باشد و در زمان دیگر نه.

یک مشکل اصلی این است، در زمانی که قیمت دارای نوسان‌های بسیار زیاد است، سیگنال‌ها زیادی تولید خواهد شد. در چنین مواقعی بهتر است کنار بشینید یا این‌که از اندیکاتورهای دیگر برای روشن شدن وضعیت کمک بگیرید.

اندیکاتور Moving Average Crossover ❤️ لینک دانلود رایگان ❤️

اندیکاتور Moving Average Crossover ( هشدار متقاطع میانگین متحرک ) یک اندیکاتور فارکس رایگان MT4/MT5 است که می‌توانید آن را در این مقاله دانلود کنید و در متاتریدر خود برای دریافت اعلان‌ها از طریق ایمیل، برنامه تلفن همراه و در صفحه معاملات در صورت تلاقی دو میانگین متحرک استفاده کنید.

اگر می خواهید با اندیکاتور Moving Average Crossover آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله این اندیکاتور را به شما معرفی کرده و کاربرد آن را به شما توضیح می‌دهیم تا بتوانید با استفاده از آن در تحلیل تکنیکال از کابردهای آن بهره مند شوید.

سرفصل های آموزشی

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از ساده ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک اساساً مقدار متوسط ​​قیمت بیش از آخرین تعداد مشخص شده شمع است. بنابراین، برای مثال، میانگین متحرک دوره 10، میانگین قیمت بیش از 10 کندل گذشته است.

میانگین های متحرک به دلایل زیر محبوب هستند:

1. آنها می توانند نویز را کاهش دهند و حرکت نرم تری را در قیمت نشان دهند.
2. به شناسایی روندها کمک کنید.
3. به تشخیص معکوس شدن روند کمک کنید.

یکی از مشکلات میانگین‌های متحرک این است که شاخص‌ها عقب هستند، بنابراین از قیمت عقب هستند و اغلب سیگنال‌ها را خیلی دیر می‌دهند. از آنجایی که ابزار بسیار ساده ای هستند، معمولاً همراه با سایر اندیکاتورها یا عمل قیمت در نظر گرفته می شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک دو نوع دارد که شامل اندیکاتور متحرک ساده و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌شود. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده قیمت ها در یک بازه زمانی با یکدیگر جمع می‌شوند و سپس بر تعداد دوره های زمانی تقسیم خواهند شد.

با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی مشکلاتی که در محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده به وجود آمده است رفع خواهد شد. درواقع اندیکاتور میانگین متحرک نمایی از اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محبوبیت بالایی برخوردار است زیرا در این روش محاسبات دقیق تر است و از قیمت های اخیر استفاده می‌شود.

معرفی اندیکاتور Moving Average Crossover

اندیکاتور Moving Average Crossover یا متقاطع میانگین متحرک با میانگین متحرک یا Moving Average هشدار ابزاری برای متاتریدر است که می‌تواند هنگام عبور دو میانگین متحرک از یکدیگر مطلع شود. اندیکاتور Moving Average Crossover شامل دو میانگین متحرک است و آنها را روی صفحه نمایش می‌دهد.

بسیاری از استراتژی های معاملاتی سیگنال های ورود و خروج خود را بر اساس متقاطع های MA استوار می کنند. در حالی که یک اندیکاتور MACD متقاطع ها را در نمودار هیستوگرام نشان می دهد، این اندیکاتور فقط میانگین های متحرک را نشان می دهد. یک متقاطع در دو میانگین متحرک دوره های مختلف می تواند معکوس روند را نشان دهد.

پلتفرم متاتریدر یک میانگین متحرک را در میان اندیکاتورهای خود دارد، با این حال، بدون هیچ گزینه اعلان متقاطع ارائه می شود. در بسیاری از موارد دریافت اعلان در برخی موقعیت‌های متقاطع میانگین متحرک مفید است زیرا ممکن است فرصت‌های معاملاتی باشند.

شما می توانید از این هشدار هم در استراتژی های دنبال کردن روند و هم در استراتژی های معکوس روند بهره مند شوید. برای کمک به این ویژگی از دست رفته، می‌توانید اندیکاتور هشدار متقاطع میانگین متحرک ما را برای MetaTrader 4 و 5 دانلود کنید. این اندیکاتور به شما این امکان را می دهد که در هنگام شروع برخی شرایط، اعلان دریافت کنید. می توانید اعلان ها را از طریق: پست الکترونیک، برنامه موبایل (اعلان های فشاری) و روی صفحه نمایش دریافت کنید.

این اندیکاتور بسیار انعطاف پذیر است و می توانید چندین پارامتر را تنظیم کنید:

• دوره میانگین متحرک یا Moving Average میانگین متحرک یا Moving Average میانگین های متحرک
• نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی، وزن دار و غیره).
• تغییر مکان.
• نوع اعلان ها
• رنگ و اندازه سیگنال های روی نمودار.

با توجه به پارامترهای موجود، اندیکاتور هشدار متقاطع میانگین متحرک هم برای میانگین متحرک ساده و هم برای هشدارهای متقاطع میانگین متحرک نمایی مناسب است. یکی دیگر از ویژگی های جالب اندیکاتور Moving Average Crossover این است که می تواند سیگنال های خرید و فروش را به صورت فلش در هنگام وقوع سیگنال نمایش دهد.

دانلود اندیکاتور Moving Average Crossover MT4

می توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید. نصب بسیار آسان است. استفاده از این ابزار نیز به همین صورت است. هنگامی که اندیکاتور را اجرا کردید، می توانید پارامترها را تنظیم کنید. شما می توانید انتخاب کنید که از چه میانگین های متحرک استفاده کنید و چگونه اعلان ها را دریافت کنید.

➥ برای دانلود اندیکاتور Moving Average Crossover (هشدار متقاطع میانگین متحرک) برای MT4 از لینک زیر استفاده کنید.

برای نصب اندیکاتور Moving Average Crossover MT4، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.
برای دستورالعمل های دقیق تر در مورد نحوه اجرای نصب لطفاً از این مقاله دیدن کنید.

دانلود اندیکاتور Moving Average Crossover MT5

Moving Average Crossover Indicator for MetaTrader 5 افزونه ای است که به شما امکان می دهد هشدارهایی را برای تقاطع دو میانگین متحرک در نمودار MT5 خود تنظیم کنید. دقیقاً همان ویژگی های نسخه اندیکاتور MT4 را دارد. می توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید.

➥ اندیکاتور Moving Average Crossover (هشدار متقاطع میانگین متحرک) برای دانلود نسخه MT5 از لینک زیر استفاده کنید.

برای نصب اندیکاتور Moving Average Crossover MT5، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 5 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL5 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL5 کپی کنید. متاتریدر 5 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست نشانگرها را بازخوانی کنید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارد به همین دلیل یکی از متداول ترین اندیکاتورها در بازار فارکس می‌باشد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می توان سیگنال‌ها را در بازار مالی تشخیص داد که می‌تواند برای معامله گران بسیار یاری دهنده باشد.

روند: یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک در ارتباط با روند است. این اندیکاتور می‌تواند روند را در نمودار قیمتی تعیین کند و سیگنال روند را ارائه دهد. به طور کلی زمانی که میانگین متحرک افزایشی باشد و به سمت بالا حرکت کند، افزایش قیمت (روند صعودی) و زمانی که کاهشی باشد کاهش قیمت (روند نزولی) را نشان می‌دهد. بنابراین میانگین متحرک با قیمت رابطه مستقیم دارد.

همچنین شما می‌توانید از دو میانگین متحرک (میانگین متحرک بلندمدت، میانگین متحرک کوتاه مدت) برای شناسایی روند استفاده کنید. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار گرفته باشد بدان معناست که روند در نمودار قیمتی از نوع صعودی است و بالعکس. بنابراین این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور برای شناسایی روند در نمودار قیمتی است.

سطوح حمایت و مقاومت: یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور میانگین متحرک این است که می‌تواند از سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کند. به طور کلی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی اندیکاتور میانگین متحرک را از سمت بالا قطع کند نشان‌دهنده روند صعودی است و زمانی که قیمت اندیکاتور میانگین متحرک را از سمت پایین قطع کند نشان‌دهنده روند نزولی می‌باشد.

همانطور که مشاهده می‌کنید اندیکاتورمیانگین متحرک کاربردهای فراوانی دارد. اندیکاتور Moving Average Crossover با اندیکاتور میانگین متحرک در نمودارهای قیمتی در ارتباط است و می‌‌تواند زمانی که دو اندیکاتور میانگین متحرک در نمودار عبور می‌کند مطلع شود و اعلان آن را به شما ارائه دهد.

اگر جزو معامله گران بازارهای مالی باشید احتمالا تا به حال از اندیکاتورمیانگین متحرک که یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است استفاده کرده باشید، اندیکاتور Moving Average Crossover می‌تواند برای شما در ارتباط با اندیکاتور میانگین متحرک یاری دهنده باشد.

اعلان های دریافتی از اندیکاتور Moving Average Crossover می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا به شما فرصت های معاملاتی ارائه می‌دهد. این اندیکاتور می‎‌‌تواند به شما در استراتژی های دنباله روند و خلاف آن کمک کند.

شما می‌توانید پارامترهای این اندیکاتور را با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید که می‌تواند در هر دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی قابل استفاده باشد. همچنین شما می توانید با استفاده ازاین اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش صحیح را در زمان مناسب دریافت کنید.

برای استفاده از این اندیکاتور کافی است آن را از طریق لینک که در این آموزش قرار داده ایم دانلود کرده و سپس طبق آموزش در پلتفرم معاملاتی متاتریدر4 یا 5 (پلتفرم معاملاتی که از آن استفاده می‌کنید) اجرا کنید. سپس می‌توانید این اندیکاتور را براساس استراتژی خود تنظیم کنید و اعلان های موردنظر خود را دریافت کنید.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) و خطی وزنی(LWMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک یا Moving Average میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ میانگین متحرک یا Moving Average و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

تفاوت میانگین متحرک ساده میانگین متحرک یا Moving Average و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشمین روز در عدد ۸ و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین ۱۰ روزه، عدد ۵۵ که حاصل جمع ۴۵=۱۰+۹+۸+…+۲+۱ می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average یکی از مهم ترین پارامتر هایی است که در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار کاربرد دارد. کمتر متنی در خصوص بررسی و پیش بینی قیمت رمز ارز ها دیده می شود که از میانگین متحرک استفاده نکرده باشد. این پارامتر تحلیل تکنیکال با حذف نویز و با استفاده از قیمت های پیشین به تریدر نشان می دهد روند قیمت یک ارز مانند بیت کوین چگونه است. با استفاده از MA، تریدر می تواند روند قیمت یک ارز را در گذشته بررسی کرده و قیمت آینده را به کمک آن پیش بینی کند.

• 1. میانگین متحرک ساده
• 2. میانگین متحرک نمایی
• 3. چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟
  • 3.1. نشانه های همپوشانی
  • 3.2. سایر عوامل

  انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که تریدرها نه تنها در تجارت های روزانه و شناور بلکه در طرح های بلند مدت خود نیز می توانند آنها را به کار ببرند. علیرغم تنوع زیاد، میانگین های متحرک به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). تریدرها می توانند با توجه به بازار و هدف مورد نظرشان از موردی استفاده کنند که با توجه وضعیتشان بیشترین بهره را نصیب آنها کند.

  میانگین متحرک ساده

  میانگین متحرک ساده داده های خود را از مجموعه ای از دوره های زمانی می گیرد و قیمت متوسط آن را برای مجموعه داده ها تولید می کند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت های گذشته در این است که بلافاصله پس از ورود مجموعه ای از داده های جدید، قدیمی ترین مجموعه از داده ها نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر حسب داده های یک دوره 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده ها به گونه ای به روز رسانی می شود که تنها شامل داده های 10 روز آخر باشد.

  باید توجه داشت که تمام داده های میانگین متحرک یا Moving Average ورودی در یک SMA به صورت یکسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و وزن یکسانی دارند و زمان افزوده شدن آنها به مجموعه داده ها اهمیت خاصی ندارد. تریدرهایی که فکر می کنند داده های جدیدتر ارتباط بیشتری با وضعیت فعلی بازار دارند، اغلب بیان می کنند که سنجش یکسان میانگین متحرک ساده به تحلیل فنی ضربه می زند. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای حل کردن این پاسخ به وجود آمده است.

  قبل از بررسی میانگین متحرک نمایی ، به ذکر مثالی از SMA می پردازیم:

  

  در نمودار بالا سه MA ساده در نمودار زمانی یک ساعته یک ارز دیجیتال رسم شده است. همانطور که مشاهده می کنید میانگین طولانی تر ( 62 روزه) از نمودار قیمت اصلی دورتر است. دلیل این موضوع این است در در میانگین 62 روزه، قیمت بازه زمانی طولانی تر (62 روز) در MA لحاظ می شود و سپس بر 62 تقسیم می شود. وقتی بازه زمانی طولانی تر باشد، حرکت نمودار مربوط به آن به نسبت روند اصلی کندتر است و تغییرات را آهسته تر نشان می دهد. به عبارت بهتر روند کلی تر نشان داده می شود.

  میانگین متحرک نمایی

  میانگین های متحرک نمایی یا EMA همانند میانگین های متحرک ساده هستند، چراکه آنها هم بر اساس نوسانات قیمتی گذشته یک تحلیل فنی را ارائه می دهند. اما معادله آنها کمی پیچیده تر است چون که در میانگین های متحرک نمایی ارزش بیشتری برای قیمت های جدیدتر در نظر گرفته می شود. اگرچه هر دو میانگین با ارزش اند و به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرند، اما میانگین متحرک نمایی نسبت به واژگونی و نوسانات قیمت ناگهانی حساس تر است.

  از آنجا که میانگین های نمایی واژگونی قیمت ها را سریع تر از میانگین متحرک ساده مشخص می کنند، اغلب به میزان بیشتری از سوی تریدرهایی که درگیر فعالیت های کوتاه مدت هستند مورد توجه قرار می گیرند. بسیار مهم است که یک تریدر یا سرمایه گذار با توجه به استراتژی های شخصی و اهداف خود نوع میانگین مورد نظرش را انتخاب کند و فعالیت هایش را بر اساس آن پیش ببرد.

  در مثال زیر نحوه محاسبه EMA را بررسی می کنیم. به نمودار دقت کنید:

  

  در نمودار بالا قیمت ارز در پنج روز گذشته به شرح زیر است:

  • روز اول : 1.3172
  • روز دوم : 1.3231
  • روز سوم : 1.3164
  • روز چهارم : 1.3186
  • روز پنجم : 1.3293

  در قدم اول برای محاسبه EMA باید میاینگین متحرک ساده محاسبه شود.

  (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

  همانطور که در تعریف میانگین نمایی مطرح کردیم، ضریب وزنی در محاسبه آن تاثیر دارد. پس باید این عدد را بدست آوریم. برای EMA پنج روزه ، ضریب از این روش به دست می آید:

  پس از محاسبه ضریب وزنی از این فرمول استفاده می کنیم :

  میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

  SMA	EMA
  نقاط ضعف	نوسانات حرکتی را با کندی نشان می دهد.	نسبت به سیگنال های نادرست حساس است.
  نقاط قوت	یک نمودار بدون نویز از روند قیمتی نشان می دهد.	نوسانات اخیر را به خوبی بازگو می کند.

  

  چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

  از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های جدید از قیمت های گذشته استفاده می کنند، پس دارای یک دوره تاخیر می باشند. هرچه مجموعه ی داده ها گسترده تر باشد، میزان تاخیر هم بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد در مقایسه با میانگین متحرکی که تنها 10 روز گذشته را بررسی می کند بسیار آهسته تر به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. دلیل این موضوع هم این است که یک ورودی جدید به یک مجموعه اطلاعاتی بزرگ اثر کم تری بر کلیت اعداد خواهد داشت.

  هر دو میانگین می توانند با توجه به شرایط ترید مورد نظر مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر برای سرمایه گزاری های طولانی مدت بهترند، چراکه احتمال تغییرات گسترده به خاطر یک یا دو نوسان بزرگ کاهش می یابد. تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت فعالیت می کنند اغلب از مجموعه داده های کوچکتری استفاده می کنند چون که مجموعه داده های کوچکتر برای تجارتی انعطاف پذیر بهترند.

  در بازارهای سنتی، میانگین های متحرک 50، 100 و 200 روز گذشته بیش سایر حالت ها مورد استفاده قرار می گیرند. میانگین های 50 و 200 روزه به دقت توسط تریدرها مورد بررسی قرار می گیرند و تحرکات خطوط به بالا و پایین به عنوان نشانه های تجاری مهم قلمداد می شوند، به ویژه زمانی که این نشانه ها با همپوشانی نیز همراه باشند. این مورد برای تجارت رمزارزها نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل فراریت 24 ساعته این بازار، ممکن است ویژگی های MA و استراتژی تجارت با توجه به مشخصات تریدر تغییر کند.

  نشانه های همپوشانی

  طبیعتاً یک MA رو به بالا نشان دهنده ی یک روند صعودی و یک میانگین متحرک در حال سقوط نشان دهنده ی یک روند نزولی است. با این وجود میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص قدرتمند و قابل اطمینان نیست. بنابراین میانگین های متحرک همواره به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند تا نشانه های همپوشانی “خرسی” و “گاوی” را مشخص کنند.

  یک نشانه همپوشانی زمانی به وجود می آید که دو میانگین متحرک بر روی چارت با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. همپوشانی گاوی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند، و این به معنای شروع یک روند صعودی است. از سوی دیگر، همپوشانی خرسی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند و این مورد در اینجا به معنای آغاز یک روند نزولی است.

  سایر عوامل

  تمام مثال هایی که تا الان ذکر کردیم بر حسب روز بودند، اما این یک پارامتر ضروری در زمان تحلیل میانگین های متحرک به حساب نمی آید. افرادی که سرگرم تجارت های روزانه هستند از نحوه عملکرد یک دارایی در چند ساعت گذشته بهره ی بیشتری میبرند تا اینکه وضعیت چند ماه گذشته را بررسی کنند. چارچوب های زمانی گوناگونی را می توان در هنگام محاسبه MA به کار گرفت و تا زمانی میانگین متحرک یا Moving Average که این چارچوب های زمانی با استراتژی تجاری تریدرها هماهنگ باشد، داده های به دست آمده مفید خواهند بود.

  یکی از معایب میانگین های متحرک میزان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص هایی تاخیری به شمار می آیند که فعالیت های قیمتی گذشته را در نظر می گیرند، نشانه ها اغلب دیر ظاهر می شوند. برای مثال یک همپوشانی گاوی شاید نشانه ای برای خرید باشد اما این همپوشانی زمانی رخ می دهد که قیمت به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد.

  این بدان معناست که حتی اگر روند صعودی ادامه پیدا کند، سود بلقوه ای از زمان افزایش قیمت تا زمان پدیدار شدن نشانه ی همپوشانی از دست می رود. بدتر از این هم امکان دارد. مثلا وقتی که یک تریدر با مشاهده ی یک نشانه همپوشانی خرسی خرید زیادی انجام دهد و پس از آن قیمت ها با کاهش رو به رو شوند. این نشانه های نادرست برای خرید را اغلب دام های گاوی می نامند.

  نتیجه گیری

  میانگین های متحرک شاخص های قدرتمندی در تحلیل فنی به حساب می آیند که کاربرد گسترده ای دارند. توانایی تحلیل روند های بازار به شکلی داده-محور سبب ایجاد بینش عمیقی از چگونگی عملکرد بازار می شود. همیشه به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و نشانه های همپوشانی را نباید به صورت جداگانه به کاربرد و همیشه امن ترین روش ترکیب شاخص های تحلیلی گوناگون برای نیافتادن در دام نشانه های نادرست است.