آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج moving average 2020

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان moving average یکی از برترین اندیکاتورهای کاربردی سال ۲۰۲۰ بوده که بر اساس تحقیقات انجام شده در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مییلادی، این اندیکاتور جزو ۱۰ اندیکاتور برتر و مورد علاقه تحلیل گران تکنیکال در بازارهای مالی فارکس قرار گرفته است. دلیل اینکه اکثر تحلیل گران تکنیکال بازارهای مالی، moving average را مورد استفاده قرار میدهند، این است که این اندیکاتور در عین کاربردی بودن، بسیار ساده بوده و استفاده از آن راحت است.

اندیکاتور مووینگ اوریج moving average از دسته اندیکاتورهای روند نما یا همان trend است. برای آشنایی با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای فارکس می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند است. بواسطه این اندیکاتور شما میتوانید در تحلیل های خودتان شروع روند و پایان روند و حتی بازگشت های قیمتی را تشخیص دهید و در تحلیل تکنیکال یکی از اساسی ترین موارد کاربرد این اندیکاتور است. از دیگر کاربردهای moving average میتوان به استفاده از سیگنال‌های خرید و یا فروش آن اشاره کرد. این اندیکاتور بعنوان یک اندیکاتور پایه در فرمول اندیکاتورهای دیگر چون بولینگر باند بوده و نقشی کلیدی را در آن‌‌ها ایفا میکند.

ساختار اندیکاتور موینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک از تقسیم جمع آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج آخرین قیمتها بر تعداد جمع بسته شده بر روی شما خطی را رسم میکند. بعنوان مثال برای میانگین متحریت در عدد ۷ قیمت شروع و پایان در ۷ دوره اخیر را جمع میکند. عدد بدست آمده تقسیم بر ۷ کرده و در نمودار به نمایش میگذارد.

حال در دوره های بعدی نیز به همین آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج شکل عمل میکند و میانگین متحرک را پیدا و در چارت ترسیم میکند. عدد دوره به انتخاب شما میتواند ساعت یا روز یا هفته باشد و اندیکاتور میانگین متحرک بر همان اساس عمل خواهد کرد. اعدادی که در دوره ها محاسبه و بدست می آیند در روی چارت بوسیله یک خط به یکدیگر متصل میشوند ما در تصویر زیر میانگین متحرک بدست آمده با اندیکاتور موینگ اوریج moving average را برای دوره ۶۰ را به نمایش میگذاریم.

عدد تعیین شده برای دوره هرچقدر کوچکتر باشد میانگین گیری حساستر میشود و نوسان بیشتر خواهد داشت. در این حالت عدد بدست آمده به قیمتها نزدیک تر خواهد بود. هرچه عدد تعیین شده برای دوره بزرگتر باشد میانگین گیری از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود. در این حالت، معمولا فاصله با قیمت فعلی بیشتر خواهد بود.

نکته لازم به تذکر اینکه: نه دوره بیش از حد کوچک مفید خواهد بود و نه دوره های بیش از حد بزرگ سعی کنید بر اساس استراتژی خودتان دوره های مورد نظر را تنظیم کنید .

سیگنال گیری با اندیکاتور موینگ اوریج

در یک کلام ساده، در هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ma یا همان مووینگ اوریج، هرگاه قیمت پایینتر از میانگین متحرک باشد سیگنالها فروش و هرگاه قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد سیگنالها خرید خواهند بود البته لازم به تذکر است که صرفا با پایین یا بالابودن نمیتوان سیگنال گیری کرد.

در واقع ما روند گیری میکنیم به این شکل که طبیعتا هرگاه قیمتها بالاتر از میانگین متحرک باشد. شاید یک روند صعودی هستیم و برعکس هرگاه قیمتها پایینتر از میانگین متحرک باشند شاید یک روند نزولی هستیم. عدد مورد استفاده در دوره اندیکاتور موینگ اوریج آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک هرچقدر کمتر باشد شاهد نوسانات و برخوردهای بیشتر اندیکاتور با چارت خواهیم بود. در این هنگام احتمال خطا بیشتر میشود و باید به آن توجه داشت.

از طرفی هرچقدر دوره بزرگتر باشد نوسان کمتر توسط اندیکاتور میانگین متحرک ثبت خواهد شد، در نتیجه سیگنالهای کمتری نیز ثبت میشوند و احتمال اینک موقعیت های خرید یا فروش فوق العاده ای را ازدست بدهیم نیز هست پس در انتخاب دوره بسیار دقت کنید. هرچند یک راهکار ساده برای این مشکل وجود دارد و آن استفاده از دو یا چند اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک MA

شما با دو یا چند اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک میتوانید نسبت به فیلتر کردن اقدام کنید. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا ما از دو میانگین متحرک ۶۰ و ۳۰ استفاده کرده این هرگاه میانگین متحرک ۳۰ بتواند میانگین متحرک ۶۰ را قطع کند در جهت قطع شدن پس از تثبیت میتوان اقدام به روند گیری و معامله کرد البته این تنها فاکتور برای یک ورود به معامله نخواهد بود. شما ممکن است بخواهید از سه اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده کنید با سه دوره متفاوت بازهم مشکلی نیست. به تصویر زیر دقت کنید:

در چارت بالا ما علاوه بر دو میانگین متحرک ۳۰ و ۶۰ یک میانگین متحرک ۹۰ نیز اضافه کردیم که طبق فرمول بالا میتوانید از آن استفاده کنید. شما بواسطه اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج میتوانید استراتژی های مختلفی ایجاد کنید و حتی میتوانید نسبت به فیلتر کردن استراتژی های خودتان نیز اقدام کنید.

نکته: همانطور که در تصویر میبینید رنگ هر اندیکاتور مووینگ اوریج از بخش تنظیمات آن قابل تغییر است. به تصویر زیر نگاه کنید:

۱: ذر این بخش میتوانید بازه زمانی برای میانگین گیری را وارد کنید

۲: تغییر رنگ خط رسم شده بر روی چارت

۳ : تنظیم سایز خط و شکل آن

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور میانگین متحرک MA

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج MA یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تعیین نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بوده و از ابزار کاربردی در این امر است. شیوه تعیین حمایت و مقاومت به اینگونه است که در روندهای افزایشی سطح حمایت در روندهای کاهشی سطح مقاومت را بر اساس خط رسم شده توسط اندیکاتور موینگ اوریج قرار میدهیم.

به این معنا که با عبور قیمت از این خطوط میتوانیم بگوییم که سطح حمایتی یا مقاومتی چارت مورد نظر شکسته شده است. در این حالت که حمایت یا مقاومت شکسته میشوند میتوانیم بگویم که حمایت پس از شکسته شدن تبدیل به یک مقاومت شده است و یا مقاومت پس از شکسته شدن تبدیل به یک حمایت شده است.

همچنین با توجه به اینکه گفتیم ما میتوانیم چندین اندیکاتور مووینگ اوریج را در چارت فراخوانی کنیم. باید بگوییم که میتوانیم چندین حمایت یا مقاومت را نیز در چارت ترسیم کنیم.

تذکر:

۱: به هیچ وجه صرفا با اندیکاتور میانگین متحرک moving average اقدام به ورود به معاملات نکنید.

۲: این اندیکاتور یک اندیکاتور اصلاحی بوده و به این نکته حتما دقت کنید.

۳: برای تعیین دوره حتما با توجه به استراتژی شخصی خودتان و تایم فریم آن اقدام کنید و آنرا تنظیم کنید

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average or MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی و ساده ای است که داده‌های مربوط به قیمت را با ایجاد یک قیمت میانگین و به روز، محاسبه کرده و نمایش ‌می‌دهد. برای معرفی اندیکاتور میانگین متحرک میتوان گفت که این اندیکاتور یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن “ازدحام” از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روند قیمت را هموار می کند. به عبارتی دیگر، اندیکاتور Moving Average یک اندیکاتور تعیین روند است که حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد. با یادگیری نحوه عملکرد این اندیکاتور ، تشخیص روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هموار خواهد بود.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مووینگ اوریج، قیمت‌ها را به عنوان ورودی دریافت نموده و برطبق دوره زمانی تعریف شده و مشخصی مثلا 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی دلخواه، میانگینی از قیمتهای کندلهای گذشته را محاسبه نموده و نتیجه آن‌ها ‌را به‌صورت خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

متداول‌ترین انواع کاربرد مووینگ اوریج عبارت است از:

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند درست مانند اندیکاتور زیگزاگ، روند نمودار را به دو روش تشخیص دهد.

روش اول: تشخیص روند نمودار با بررسی جهت حرکت میانگین است. برای مثال، وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند، یعنی روند نمودار صعودی است.

روش دوم: تشخیص روند نمودار با کمک دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت می‌باشد. به عنوان مثال، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت در حال حرکت باشد، یعنی روند نمودار صعودی است.

• تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت‌های پنهان:

میانگین متحرک می‌تواند در جاهایی که نمودار قیمت سیگنال بازگشت نمی‌دهد، از سهم، پشتیبانی و حمایت نموده و اقدام به بازگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد باید حتما از دوره‌ای کاملا مناسب و بهینه برای نمودار استفاده شود. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند داینامیک بازار کاربرد دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین‌های متحرک می‌توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط به کار گیرند.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج عبارت است از:

این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک به SMA معروف بوده و ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد. در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، قیمت‌ها در دوره زمانی معینی با یکدیگر جمع شده و حاصل آن، بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند. در میانگین متحرک ساده، شما می‌توانید نوع قیمت را انتخاب نموده و برمبنای استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از انواع قیمت‌ها از جمله: قیمت‌های باز؛ قیمت‌های بسته؛ قیمت‌های پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده SMA پرکاربردترین و در عین حال، مورد انتقادترین روش محاسبه میانگین به شمار می‌رود.

برای مثال، از جمله ایراداتی که به مووینگ اوریج ساده SMA وارد می‌کنند، این است که این اندیکاتور، بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر تمایز قائل نمی‌شود. یعنی خروجی سیگنال کٌندی دارد. به‌عنوان مثال، اگر میانگین ساده 50 روز اخیر را محاسبه کنیم، بین قیمت روز اول و روز پنجاهم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 2۰۰۰ دلار بوده است و در روز پنجاهم به 4۰۰۰ دلار رسیده است و در این مدت 2۰۰۰ دلار افزایش یافته است. در حالت دوم در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 4۰۰۰ دلار بوده و در روز پنجاهم به 2۰۰۰ دلار رسیده است و این یعنی 2۰۰۰ دلار کاهش قیمت. اما آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج نتیجه بدست آمده از اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌ SMA در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.

این اشکال باعث شد تا تحلیلگران روش دیگری به نام روش مووینگ اوریج نمایی EMA را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند.

این نوع از اندیکاتور، به EMA شهرت دارد. اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی EMA برای برطرف کردن مشکل میانگین ساده طراحی شد . مووینگ اوریج EMA بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری دارد و نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. به بیان دیگر، این روش از محاسبه میانگین متحرک، به علت افزایش تاثیر قیمتهای اخیر در محاسبات میانگین، از محبوبیت بیشتری برخوردار است چرا که خروجی سیگنال سریعتری دارد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج

فرمول اندیکاتور moving average عبارت است از:
Moving Average = C1 + C2 + C3…. Cn / N

C1 + C2 + C3…. Cn مخفف شماره‌های بسته، قیمت‌ها یا مانده‌ها است.

N تعداد دوره‌هایی است که میانگین آنها برای محاسبه لازم است.

معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

یک اندیکاتور میانگین متحرک به کاهش مقدار “نویز یا ازدحام” در نمودار قیمت کمک می‌کند. شما باید برای انجام معامله، به جهت اندیکاتور در حال حرکت نگاه کنید تا ایده اصلی را در مورد اینکه کدام مسیر در حال حرکت است، بدست آورید. به طور مثال جفت ارز مورد نظر خود را در3 تایم فریم روزانه ، 4 ساعته و 1 ساعته بررسی میکنیم. اگر شیب اندیکاتور میانگین متحرک در هر 3 تایم فریم رو به بالا باشد و کندلها نیز بالای خط Moving Average باشند روند قالب صعودی و مطمئن خواهد بود.

گرفتن سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور moving average

از میانگین‌های متحرک می‌توان برای گرفتن سیگنال خرید و فروش؛ مشاهده تغییرات قیمت؛ ردیابی روند و همچنین تولید سیگنال‌های تجاری استفاده کرد.

با استفاده از نمودار قیمتی و میانگین متحرک می‌توانید اقدام به معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average و سیگنال یابی کنید. زمان صدور سیگنال خرید وقتی است که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند. زمان صدور سیگنال فروش هم وقتی است که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مانند 4 ساعته و روزانه مورد استفاده قرار داد.

استراتژی مووینگ اوریج

یکی از استراتژی های محبوب معامله گران بازار فارکس ، استراتژی three moving میباشد. این استراتژی ساده اما کاربردی و مفید است. با گرفتن سیگنال از این روش فهمیدن ماهیت روند بازار راحتتر خواهد بود.

توضیحات استراتژی three moving :

تایم فریم مناسب : 4 ساعته و روزانه

3 اندیکاتور Moving average با پریودهای 100 و 55 و 21

بروکر پیشنهادی : اگر به دنبال بروکر دارای اعتبار هستید جهت ثبت نام در آمارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید

یک مثال برای نقطه ورود به معامله خرید :

معامله خرید ( BUY) : در تایم فریم 4 ساعته و روزانه میبایست 21MA و MA55 عبور از 100MA را از پایین به بالا انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن Moving average ها به این صورت باشد که MA100 خط کف باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط بالایی باشد. در این حالت که کراس 3 مووینگ اتفاق افتاده است چنانچه مقدار ریسک به ریوارد منطقی باشد شرایط ورود به معامله مهیا میباشد.

عکس زیر یک موقعیت معامله خرید(BUY) را نشان میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

برای مثال: مووینگ اوریج 100 روز تاخیر بیشتری را نسبت به مووینگ اوریج 50 روزه ثبت خواهد کرد بنابراین هر چه مدت زمان اندیکاتور مووینگ اورج بیشتر باشد تاخیر بیشتری را نیز ثبت خواهد کرد.

انواع مختلف میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک شاخص فنی ساده است که به دلیل کندی سرعتی که دارد برای روند های بلند مدت مناسب است از مجموع دوره زمانی مشخص وتقسیم کل بر تعداد دوره به دست می آید. به عنوان مثال مووینگ اوریج ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در هر روز را جمع می کند و آن را تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند.( همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید)آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این شاخص برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

نحوه محاسبه میانگین ساده متحرک:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

• A: میانگین دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 , 82.29 , 83.90 , 84 , 85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر moving average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به قیمت های قبلی، وزن بیشتری می بخشد بنابراین اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در مقایسه با مووینگ اورج ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره داده شده اعمال می کند ، بیشتر پاسخگوی تغییرات قیمتی است که به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار می گیرد. مووینگ اورج نمایی 12 و 26 روزه برای تحلیل کوتاه مدت و ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور MACD و نوسانگر درصد قیمت(PPO) و مووینگ اوریج نمایی 50 و 200 روزه برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. هنگامی که قیمت از مووینگ اوریج 200 روزه خود عبور می کند ، این یک سیگنال فنی است که روند وارونه اتفاق افتاده است.

همچنین از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای بازرگانانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند ، EMA بیشتر کاربرد دارد. اغلب آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج ، معامله گران از EMA برای تعیین جهت گیری معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر EMA در نمودار روزانه روند صعودی قوی را نشان دهد ، ممکن است استراتژی یک معامله گر روزانه فقط خرید باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین ساده متحرک را به دست آوریم.

• A=میانگین دوره
• n= تعداد دوره‌های زمانی

گام بعدی محاسبه ضریب وزن دهی است:

2/(1+n بازه زمانی انتخاب شده)

و در نهایت EMA را محاسبه میکنیم:

EMA= قیمت (روز گذشته) ×M +EMA (روز گذشته )×(1-M)

تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است

اضافه کردن مووینگ اورج به متاتریدر

برای این کار ابتدا متاتریدر خود را بر روی صفحه باز می کنید و سپس با انتخاب insert از منوی بالای متاتریدر وارد گزینه indicator شده، پس از انتخاب trend، گزینه Moving Average را فعال می کنید.

اضافه کردن مووینگ اوریج به تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview ویو برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از آن با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک شما میتوانید از قسمت indicator ( در منوی بالا سمت چپ) مووینگ اوریج را پیدا کنید و آنرا بر روی معامله مورد نظر خود اجرا کنید.

و یا پس از کلیک بر روی گزینه indicator در قسمت سرچ اندیکاتور مورد نظر خود را سرچ کنید و سپس آن را انتخاب کنید.

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین‌متحرک مختلف را انتخاب کنید. اما در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدارم را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند نشان از روند صعودی است و در مقبل مادامی که میانگین‌متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

• بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است. در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد)

کاربرد میانگین های متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف مالی در بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از ابزار مناسب با آن بازار است. در بازار فارکس بهره گیری از تحلیل تکنیکال مناسب ترین راه رسیدن به سود تلقی می گردد.

اما برای استفاده از این نوع تحلیل نیاز به ابزاری چون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارید که سه نوع برجسته آن : اندیکاتور ادامه دهنده روند (trend) که با روند قیمتی حرکت می کند، نوسانگر(oscillator) که با هدف سنجش قدرت خرید و فروش و نقاط اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستند و اندیکاتور حجمی (volume) که حجم معاملات را نشان میدهد.

در این میان هر کدام از اندیکاتورها دارای انواع مختلف هستند که برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند ، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 50،100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی عمی باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش عملکرد قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.

❓ با توجه به اینکه نموار میانگین متحرک یک Lagging indicator (اندیکاتور متاخر) است، استفاده از آن چه مزایایی آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج دارد؟

✅ به طور کلی در نظر گرفتن مووینگ اوریج در نمودار تحلیل تکنیکال امکان خطا (noise) را کاهش می دهد. بدین ترتیب جهت حرکت میانگین‌متحرک بیان کننده روند کلی بازار است. میانگین متحرک رو به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و در نقطه مقابل میانگین‌متحرک به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.