اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید نسبت به آن بازار شناخت و آگاهی لازم را داشته باشید. به منظور شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز بهتر است در گام اول دانش خود را در ارتباط با این بازار، ارتقا دهید. در همین راستا سرمایه‌گذاران موفق با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی های معاملاتی در این بازار به سودهای ایده‌آلی دست پیدا می‌کنند. در این میان تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها است که با استفاده از آن‌ها امکان پیش‌بینی روند قیمتی سهام برای سرمایه‌گذار میسر می‌شود. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MACD را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در روند ارزیابی سهم را شرح دهیم. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها می‌توانید، مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟” را مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور قادر هستند که به لطف سه میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را در نمودار آن بررسی کنند. این سه میانگین متحرک که نام بردیم عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک 12 روزه
• میانگین متحرک 26 روزه
• میانگین متحرک 9 روزه

در راستای توضیحات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید:‌ میانگین متحرک در بورس چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توان سیگنال خریدوفروش سهام دریافت کرد. در ادامه نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند ارزیابی سهم‌های بورسی اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور MACD از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی به صورت عمده از دو بخش تشکیل شده است. اگر به تصویر پایین دقت کنید بخش اول میله‌ها هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط MACD آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر در نمودار نزدیک می‌شوند ما شاهد یک سطح حمایتی در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک سطح مقاومتی در سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهام است.

نحوه دریافت سیگنال خریدوفروش با استفاده از اندیکاتور MACD

در بخش قبلی اشاره کردیم که اندیکاتور MACD از ترکیب دو خط میله‌ای و خط سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط با خط سیگنالی مهم‌ترین بخش ارزیابی و تحلیل سهام است؛ یعنی زمانی که ما طی بررسی‌های خود متوجه خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله‌ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، در این صورت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و بالعکس وقتی خط سیگنال درون میله‌ها و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم را در نظر خواهیم گرفت. این فرایند در محدوده منفی به نوعی عکس این ماجرا عمل می‌کند؛ یعنی زمانی که خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله‌ها می‌شود، سیگنال فروش نمایان می‌شود و اگر خط سیگنال ما در محدوده منفی و در حال خروج از میله‌ها باشد، سیگنال خرید را در نظر خواهیم گرفت.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که سیگنال خرید در سهام زمانی صدر شده است که خط آبی‌رنگ سریع‌تر از خط قرمزرنگ عبور کرده و به بالای آن صعود کند. در نقطه مقابل سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط آبی‌رنگ به زیر خط سیگنالی هدایت شود.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

استفاده از واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی از ارزیابی‌های سهام با استفاده از اندیکاتور MACD شاهد واگرایی در آن هستیم. این یعنی در چارت اصلی سهام ما یک قله بلندتر از قله قبلی داریم و در نقطه مقابل در بخش اندیکاتور قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خط روند دو قله چارت اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم، شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود و در این نقطه سیگنال اتمام یک روند صعودی به سرمایه‌گذار صادر می‌شود. نکته مهم این است که باید در چارت اصلی سهام قله دوم به شکل کامل تشکیل شود و حتی چند کندل بعد از آن که روند نزولی دارد هم باید شکل گرفته باشد تا بتوان از این روش برای دریافت سیگنال استفاده کرد. این امر به این دلیل دارای اهمیت است که افراد مبتدی در روند تحلیل خود دقتی به تشکیل کامل قله دوم ندارند و صحت تحلیل آن‌ها زیر سؤال خواهد رفت.

در نقطه مقابل، ممکن است در چارت اصلی سهام قله‌ای پایین‌تری از قله قبلی شکل بگیرد و در بخش اندیکاتور و متناظر با همان اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال نقاط، قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد شود و زمانی که با استفاده از خطوط روند این قله‌ها را به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود که به نوعی نمایانگر شروع یک روند صعودی در سهم خواهد بود. در این بخش هم باید دقت داشته باشید که در چارت اصلی قله دوم باید به صورت کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل رو به بالا هم باید وجود داشته باشد تا با اطمینان بیشتر بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. پس به زبان ساده، زمانی که شما در استفاده از اندیکاتور MACD با واگرایی منفی مواجه شدید باید برای فروش سهام اقدام کنید و در زمان کشف یک واگرایی مثبت برای خرید آن سهام اقدام کنید.

سخن آخر

به صورت کلی فرایند تحلیل تکنیکال به قدری برای سرمایه‌گذارانی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای اهمیت است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده‌های این تحلیل انتخاب می‌کنند. در این میان ما به اهمیت اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که به اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال چه شکل می‌توان از آن برای دریافت سیگنال خریدوفروش در بازار بورس استفاده کرد. دقت داشته باشید نتیجه‌گیری نهایی خود را فقط با استفاده از یک اندیکاتور نگیرید، بلکه روش درست و منطقی این است که به صورت هم‌زمان از اندیکاتورهای دیگر هم برای بالا بردن دقت تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. به همین منظور اندیکاتور RSI هم دارای ارزش بسیاری است و تحلیل‌گران معمولا با ترکیب این دو اندیکاتور در بازار سیگنال‌های بسیار معتبرتری دریافت می‌کنند. در نهایت باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال بیشتر برای افرادی که استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند مناسب است و افرادی که استراتژی معاملاتی بلند‌مدت دارند بهتر است از تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. البته در نظر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا از داده‌های حاصل از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه میتوانند فاکتورهایینظیر گردش پولی، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال حرکتی را اندازه گیری نمایند. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی کردن روند تغییرات قیمت نیز میتوان از این اندیکاتورها کمک گرفت. فرد معامله کننده قادر است با کمک این اندیکاتورها و سیگنالهای ارسالی از طرف آنها، در مورد زمان و نحوهی باز و بسته نمودن یک موقعیت تصمیم بهتری بگیرد.

اندیکاتور تکنیکال در واقع مجموعهای از دادهها است که حاصل کاربرد فرمول در دادههای مرتبط با اوراق بهادار میباشد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، دادههای قیمت به ترکیب قیمتهای باز، بالا، پایین و بسته در هر بازهی زمانی گفته میشود. لذا امکان دارد برخی از اندیکاتورها تنها برای قیمتهای بسته یا CLOSE بکار روند و برخی دیگر برای حجم و نرخ قیمت آزاد و ترکیب آنها در فرمولهای خود استفاده شوند.

کاربرد اندیکاتورها، آموزش تحلیل تکنیکال

مشاهده جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال

طبق مطالب بیان شده از آموزش تحلیل تکنیکال، جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال مشاهده نمود. درک برخی از آنها ساده است، مثل میانگین متحرک که مشتق شده از فرمولهای ساده و مکانیک است اما برخی دیگر نیز مثل استوکاستیک دارای فرمولهای پیچیدهای هستند که برای درک آنها باید مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت گیرد. اگر پیچیدگی فرمول را در نظر نگیریم، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال میتوانند نمای فوق العادهای از قدرت و جهت عملکرد قیمتهایی نشان دهند که مورد نظر ما است. لذا شاهد هستیم که برخی از افراد سرمایه گذار و معامله کننده برای پیش بینی قیمتهای آینده از این اندیکاتورها استفاده میکنند. دو روش بکارگیری اندیکاتورها به شکل زیر است:

1-اثبات و تأیید تغییر قیمت و همچنین کیفیت الگوی نموداری
2-تشکیل دادن سیگنالهای خرید و فروش

آشنایی با انواع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را میتوان بر اساس عملکرد به 3 نوع تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای روندی: به اندیکاتورهایی میگویند که مبتنی بر تاریخچهی نوسانات گذشته عمل میکنند.
• اندیکاتورهایی که عملکرد آنها مبتنی بر رابطههای بین نظریات مختلف و تخمین نحوهی ادامهی یک روند میباشد. معمولا این نوع از اندیکاتورها را به شکل نوسانگر پیرامون محوری معین نشان میدهند.
• اندیکاتورهایی که مبتنی بر اطلاعاتی که از حجم معاملات صورت گرفته در طی زمانی معین به دست آمدهاند عمل میکنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تشخیص روند حرکتی قیمت و همچنین به صورت همزمان یا همراه با تأخیر، پیش بینی برگشت قیمت بر عهدهی اندیکاتورهای روندی است اما پی بردن به بازگشت قیمت در آینده بر عهدهی نوسانگرنماها میباشد که همان دستهی دوم در طبقه بندی بالا هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتورهای روندی

• Adaptive Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Average Directional Movement Index Wilder
• Bollinger Bands
• Double Exponential Moving Average
• Envelopes
• Fractal Adaptive Moving Average
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation
• Triple Exponential Moving Average
• Variable Index Dynamic Average

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع نوسانگرنماها

• Average true range
• Bears power
• Bulls power
• Chaikin Oscillator
• Commodity channel index
• DeMarker
• Force index
• Moving Average Convergence
• Momentum
• Moving Average of oscillator
• Relative Strength Index
• Relative vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Triple exponential average
• Williams percent rage

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی

• Accumulation/Distribution
• Money Flow اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال Index
• On Balance Volume
• Volumes

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز

• Accelerator Oscillator
• Alligator
• Awesome Oscillator
• Fractals
• Gator Oscillator
• Market Facilitation Index

اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

به این اندیکاتورها، Trend Indicators میگویند که برای شناسایی روند بکار میروند.

نوسانگرنماها در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، به آنها Oscillators نیز میگویند که کاربرد آنها به منظور تشخیص روند جاری و محدودهی پیش خرید و پیش فروش میباشد. در واقع به نوع خاصی از اندیکاتور گفته میشود که همیشه در حال نوسان بین دو سطح ثابت میباشند و نام آنها نیز از همین مورد یعنی خاصیت نوسانی، گرفته شده است. در آموزش تحلیل تکنیکال، دو دستهی Banded و Centered از نوسانگرنماها وجود دارند.

بررسی اندیکاتورهای حجمی در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال برای تشخیص دادن حجم معاملات و همچنین بکارگیری برایند تعداد نقاط نوسانات، استفاده میگردند.

بررسی اندیکاتورهای بیل ویلیامز در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال به منظور تشخیص جابجایی سطوح قیمتی در روندی که مد نظر هست استفاده اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال میگردند.

3 وظیفهی مهم اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اخطار دادن: بر اساس شرایط شکل گرفته بر روی اندیکاتورها در زمانهای خاص، قبل از اینکه روند تغییر کند یا به طور همزمان با چرخش روند، علائم برگشت روند را نشان خواهند داد. به همین دلیل مهمترین کاربرد اندیکاتورها در زمانی است که میخواهند در مورد تغییر روند و جهت حرکت قیمت، هشدارهای مناسب ارسال کنند.

تأیید: یکی از مهمترین کاربردهایی که از اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال انتظار دارند، تأیید تشخیص صحیح روند یا جهت میباشد. معمولا زمانی افراد تحلیلگر از این اندیکاتورها استفاده میکنند که این افراد به کمک دادههای تکنیکال یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی به بازار را پیش بینی نمودهاند ولی برای تأیید نیاز به این اندیکاتورها پیدا میکنند.

پیش بینی کردن: از جمله استفادههایی که میتوان از اندیکاتورها انتظار داشت، پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی است. معمولا تعداد اندیکاتورهایی که برای پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی و همچنین جهت درست، برای معامله کردن گزینهی خوبی باشند، کم است.

اندیکاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال، میتوانند اطلاعات بیشتر و مهم زیادی را ارائه کنند. در واقع این اندیکاتورها کمک میکنند تا بتوان روندها، نیروی حرکتی، مقدار بیثباتی و جنبههای دیگر سهام را شناسایی نمود از این طریق، روندها را تحلیل کرد. ذکر این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال مهم است که برخلاف برخی از افراد معامله کننده که برای سیگنالهای فروش و خرید از شاخصهای خاص استفاده میکنند، بهترین زمان بکارگیری اندیکاتورها، هنگام استفادهی همزمان آنها با روند قیمت، الگوهای نموداری و سایر اندیکاتورها است.

دو روش عمدهای که در آموزش تحلیل تکنیکال برای بکارگیری اندیکاتورها به منظور تشکیل شدن سیگنالهای خرید و فروش استفاده میشود، تقاطعها و واگرایی است. استفاده از تقاطعها متداولتر است و زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور کرده باشد و یا دو میانگین متحرک، یکدیگر را قطع کنند، بازتاب پیدا میکنند. زمانی از واگرایی برای بکارگیری اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده میشود که جهت روند قیمت و روند شاخص، مخالف یکدیگر باشد. چنین وضعیتی برای کاربر اندیکاتور به منزلهی تضعیف شدگی جهت روند قیمت میباشد.

ممکن است علامتهایی که اندیکاتورها نشان میدهند کاملا واضح باشد. اما گاهی اوقات نیز هست که افراد معامله کننده تنها به اندیکاتور توجه کرده و به عملکرد قیمت اوراق بهادار توجهی نمیکنند! بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد قیمتها توسط اندیکاتورها، به کمک فرمول محاسبه میگردد. این عملکردها مشتقات بوده و نماد مستقیمی از عملکرد قیمت نخواهند بود. چنین حالتی حتما باید هنگام تحلیل نمودن، توجه شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید عملکرد قیمت همزامان با هرگونه تحلیل از اندیکاتور مشخص شود.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که وقتی اندیکاتورها به ارسال سیگنالهای خرید و فروش میپردازند باید یک تحلیلگر بتواند به کمک دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال دریافتی را تأیید کند. به عبارت دیگر امکان دارد سیگنال خرید توسط اندیکاتور سیگنال ارسال شود اما در صورتی که طرح نمودار شبیه به یک مثلث نزولی باشد، به علت عدم همبستگی که بین اندیکاتور و نمودار وجود دارد، امکان غلط بودن سیگنال وجود دارد.

همیشه خواندن اندیکاتور در تحلیلهای تکنیکال، بیشتر به اینکه به یک هنر نزدیک باشد، دانش است. امکان اینکه اندیکاتور مشابه، برای سهامهای متفاوت الگوهای رفتاری متفاوت، نشان دهد وجود دارد. به عنوان مثال یک اندیکاتور ممکن است عملکرد خیلی خوبی برای شاخص کل بورس داشته باشد ولی چنین عملکردی را برای شرکتهای فعال در صنعت قند و شکر مشاهده نکنیم. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که میتوان در طول زمان، به کمک تجزیه و تحلیل، تجربه و مهارت در اندیکاتورهای مختلف، دانش و هنر کافی در زمینهی مطالعهی اندیکاتورها را کسب نمود.

وقتی در اندیکاتور خوانی به مهارت کافی دست پیدا کنید، به تنظیمات مورد نظر و نکات دقیقی راه پیدا خواهید کرد. امروزه صدها نوع اندیکاتور وجود دارند که هر روز به تعداد آنها افزوده میشود. حتی اگر صدها اندیکاتور را نیز در آموزش تحلیل تکنیکال معرفی کنیم، تنها میتوان تعداد کمی را انتخاب کرد که ارزش بررسی داشته باشند. جالب اینجاست که اندیکاتورهای با ارزش توجه بالا مواردی هستند که مدت زیادی حضور داشته و از امتحان خود سربلند بیرون آمدهاند.

هنگام انتخاب اندیکاتور برای تحلیل نمودن باید بسیار دقت کرد. انتخاب کردن بیشتر از 5 اندیکاتور کاملا اشتباه است. در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه میکنیم که نهایتا بر روی 2 یا 3 اندیکاتور تمرکز کرده و سپس به یادگیری و درک عملکرد بیرونی و داخلی آنها بپردازید.

به عنوان مثال نباید از دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI که به ترتیب برای نشان دادن سطوح خرید و فروش هیجانی بکار میروند، استفاده نمود. هر دو اندیکاتور یاد شده به اندازه گیری جنبش پرداخته و در هر دو سطوح خرید و فروش هیجانی را داریم.

اندیکاتورهای پیشرو و دنبالگر در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور پیشرو یا Leading برای پیش بینی قیمت استفاده میکنند چون جلوتر از قیمت حرکت میکند و در مقابل اندیکاتور دنبالگر یا Lagging را داریم که برای تأیید قیمت بکار میرود زیرا نتایج آن در رابطه با قیمتهای گذشته است لذا به نوعی میتوان گفت که یک شاخص تأییدی است. اندیکاتورهای پیشرو وقتی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند افقی وجود داشته باشد و در مقابل اندیکاتورهای دنبالگر زمانی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند صعودی یا نزولی قیمت وجود داشته باشد.

نکته: در آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها در دستهی اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای روندی در دستهی اندیکاتورهای دنبالگر قرار میگیرند.

سود زیادی در بکارگیری اندیکاتورهای پیشرو وجود دارد و اولین نشانهی استفاده از آن در مورد ورود و خروج سود اصلی است. کار اندیکاتورهای پیشرو این است که سیگنالهای زیادی را ایجاد کرده و اجازهی معامله در بسیاری از موقعیتها را بدهد. سیگنالهایی که مربوط به اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال ابتدای کار باشند از قبل، بر علیه قدرت و یا ضعفی که احتمالا بوجود بیاید، اخطار خواهند داد. در آموزش تحلیل تکنیکال به این علت که این نوع از اندیکاتورها سیگنالهای تولیدی بالایی دارند، در معاملات نیز عملکرد بسیار عالی دارند. معمولا از این اندیکاتور در بازارهای معاملاتی همراه با یک روند عمده نه بر علیه آن، استفادهی گستردهای میشود. در بازاری که روند صعودی داشته باشد، بهترین کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار با روند صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کمک به تشخیص شرایط فروش در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیتهای خرید میباشد. اما در بازاری که روند نزولی داشته باشد دقیقا برعکس است، چرا که کمک به تشخیص شرایط خرید در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیت فروش میکنند.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که نشانههای ابتدایی که ناشی از بازگشتهای بالاتر آمدهاند و یا بازگشتهای بالاتری که خود ناشی از ریسک بزرگتر هستند، سیگنالهای بیشتر و زودتری ارسال میشوند که به معنای آن است که سیگنالهای نادرست و ناموفق افزایش پیدا کردهاند.

اندیکاتور پیش رو قبل از اینکه روند شکل بگیرد، سیگنال خرید یا فروش به ما میدهد و امکان دارد حاوی سیگنالهای غلط باشد. اندیکاتور دنبالگر بعد از اینکه روند شکل میگیرد به ما سیگنال ارسال میکند. مزیت این اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال این است که با وجود تشخیص روند بعد از شکل گیری آن، امکان اینکه اشتباه کنند کمتر است.

بررسی اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

• Adaptive Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Average Directional Movement Index Wilder
• Bollinger Bands
• Double Exponential Moving Average
• Envelopes
• Fractal Adaptive Moving Average
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation
• Triple Exponential Moving Average
• Variable Index Dynamic Average

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی یا دنبالگر، به اندیکاتورهای تعقیب کنندهی روند نیز معروف هستند چرا که عملکرد قیمتها را دنبال میکنند. بندرت پیش بیاید که این اندیکاتورها قیمت اوراق بهادار را هدایت کنند. زمانی از این اندیکاتورها استفاده میشود که بخواهند بازارها و یا اوراق بهادار، روندهای قدرتمند را بهبود دهند. هدف از طراحی این اندیکاتورها، نگه داشتن افراد معامله کننده در زمانی است که روند کامل و بدون نقص است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، از این اندیکاتورها نمیتوان در معاملات و یا بازارهایی استفاده کرد که نوسان کمی دارند زیرا اگر بکار گرفته شوند، سیگنالهای غلط ارسال خواهند کرد. رایجترین اشکال مورد استفادهی اندیکاتورهای دنبالگر، میانگینهای متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغیر) و MACD میباشند.

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

در این مقاله قصد داریم به معرفی مفهوم اندیکاتور ها در چارت پرداخته و همچنین ماهیت اسیلاتورها را به شما معرفی کنیم. پس برای آشنایی با اندیکاتور ها و.

در این مقاله قصد داریم به معرفی مفهوم اندیکاتور ها در چارت پرداخته و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال را آموزش دهیم. بر این اساس تفاوت میان اندیکاتور های Leading (هدایتگر) و Lagging (دنبال کننده) را بررسی نموده و مزایا و معایب هر کدام را توضیح می دهیم. همچنین نحوه مطالعه اسیلاتور ها و سیگنال گیری از آنها را نیز بررسی می نماییم. پس برای آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتورها با ما همراه باشید.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از طریق بکارگیری یک فرمول ریاضی، اطلاعات قیمت دارایی مورد نظر را به یک داده تبدیل می کند. این اطلاعات قیمت شامل قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت و در نهایت پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص هستند.

برخی از این اندیکانور ها تنها از قیمت بسته شده استفاده می نمایند، در حالی که برخی دیگر علاوه بر اطلاعات قیمت، از حجم معاملات نیز استفاده می کنند. داده ها به تنهایی اهمیت زیادی ندارند بلکه مجموعه این داده ها در یک سلسله زمانی است که می تواند مورد استفاده واقع شود. داده های ارائه شده توسط اندیکاتور ها به صورت گرافیکی در کنار نمودار قیمت ظاهر می شوند تا امکان مقایسه با تغییرات قیمت را فراهم نمایند.

اندیکاتور ها چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند؟

اندیکاتور ها چشم انداز متفاوتی از تحرکات قیمت یا پرایس اکشن را به ما نشان می دهند. برخی از آنها مانند میانگین متحرک (Moving Average) از یک فرمول ساده میانگین گیری استفاده می کنند و درک آنها نیز بسیار ساده است در حالی که برخی دیگر مانند Stochastics از فرمول های پیچیده ریاضی استفاده کرده و درک و بررسی آنها نیازمند مهارت و مطالعه است.

با این حال سوای فرمول ارائه شده، اندیکاتورها یک پنجره منحصر به فرد برای ما باز می کنند تا از طریق آن بتوانیم قدرت و مسیر حرکت قیمت دارایی مورد نظر را بهتر درک نماییم. به طور کلی اندیکاتورها برای سه عملکرد مناسب هستند: اخطار – تایید – پیش بینی

یک اندیکاتور می تواند شکسته شدن یک خط حمایت یا مقاومت را به ما هشدار دهد یا اینکه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال را تایید کند و در نهایت می تواند مسیر آتی قیمت را برای ما روشن تر سازد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها؛ نکات استفاده از اندیکاتور ها

یک اندیکاتور مانند یک چراغ قوه عمل می کند. این چراغ می تواند نواحی تاریک را برای ما روشن کند، ولی تکیه کامل بر آنها اشتباه است. برخی از تحلیل گران در استفاده از اندیکاتورها افراط ورزیده و توجه شان از نمودار قیمت و تحرکات آن از بین می رود. در این خصوص باید گفت اندیکاتورها مشتقاتی از پرایس اکشن هستند نه یک بازتاب دقیق از آن. این را باید مد نظر قرار دهید که استفاده از اندیکاتورها زمانی سود آور است که در کنار تحلیل پرایس اکشن استفاده شوند.

به عنوان مثال ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خرید بدهد ولی الگوی شکل گرفته در چارت یک مثلث نزولی با دره هایی است که هر کدام از دره پیش از خود پایین تر است. مسلما چنین سیگنال خریدی ممکن است اشتباه باشد و کاربردی نیست.

نکته دیگر در مورد اندیکاتورها این است که اطلاعات و سیگنال های ارائه شده توسط آنها برای هر بازار و هر نوع دارایی، یکسان نیست. به همین خاطر می توان گفت که اندیکاتور خوانی نیز مانند بسیاری دیگر از بخش های تحلیل تکنیکال یک هنر است تا علم و به همین خاطر باید برای یادگیری و استفاده از آنها تجربه اندوزی کرد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ شناسایی ابزار مناسب

امروزه تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارند که در پلتفرم های ارائه دهنده نمودار قیمت قابل دسترسی هستند ولی فقط تعداد اندکی از آنها مناسب برای استفاده می باشند. شناسایی اندیکاتور مناسب چیزی است که با زمان و تجربه به دست می آید. در کنار این موضوع، به خاطر داشته باشید که استفاده تعداد زیاد اندیکاتورها در کنار یکدیگر می تواند بیهوده باشد در نتیجه بهتر است تعداد کمی اندیکاتور که مکمل یکدیگر هستند را شناسایی نموده و در مطالعه آنها مهارت پیدا کنید.

به عنوان مثال، استفاده از اندیکاتورهای RSI و Stochastic در کنار یکدیگر می تواند بیهوده باشد چرا که هر دو آنها میزان تحرک قیمت و سطوح خرید مفرط/ فروش مفرط را مشخص می کنند.

اندیکاتورهای Leading

اندیکاتورهای هدایتگر، به نوعی طراحی شده اند که حرکات قیمت را هدایت و راهنمایی کنند. بیشتر آنها، فرمی از تحرکات قیمت (نرخ تغییرات قیمت) را در یک بازه زمانی تعریف شده به نمایش می گذارند. به عنوان مثال، اوسیلاتور Stochastic بیست روزه، از پرایس اکشن در یک بازه زمانی ۲۰ روزه استفاده می کند و اطلاعات قیمت پیش از این دوره زمانی را نادیده می گیرد.

این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای شناسایی حرکت بعدی قیمت بوده و زمان ورود به بازار و خروج از آن را زودتر از شروع حرکت قیمت به ما اعلام می کنند در نتیجه فرصت های ترید زیادی در اختیار ما قرار می دهند.

البته بهتر است که همراه با روند استفاده شوند نه در تضاد با آن. مثلا در یک روند صعودی می توان از سیگنال فروش مفرط برای خرید استفاده کرد و سیگنال خرید مفرط نمی تواند کمک زیادی داشته باشد. در کنار این مزیت باید اشاره نمود که اندیکاتورهای هدایتگر، همانقدر که پتانسیل درآمد را بیشتر می کنند ریسک بالاتری نیز همراه خود دارند. هر چقدر ریسک بالاتر باشد امکان ضرر نیز افزایش می یابد.

اندیکاتورهای Lagging

اندیکاتورهای دنبال کننده اندیکاتورهایی هستند که تحرکات قیمت را تعقیب می کنند یعنی پس از حرکت قیمت تغییر می کنند. بهترین فایده این اندیکاتور ها زمانی است که روند حرکت قیمت قوی باشد در نتیجه کاربران این ابزار متوجه می شوند هنوز روند صعودی یا نزولی ترند پا برجاست. در نتیجه می اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال توان متوجه شد که این اندیکاتورها بیشتر ابزاری برای سرمایه گذاری است تا تریدینگ.

همچنین در صورت رنج شدن قیمت، این اندیکاتورها کارایی ندارند. از معروف ترین اندیکاتورهای دنبال کننده می توان به انواع میانگین های متحرک و MACD اشاره کرد. بهترین مزیت و کاربرد این اندیکاتورها این است که صعودی بودن یا نزولی بودن روند را تشخیص داده و بتوانید تا زمانی که واژگونی رخ نداده است، از آن روند استفاده کنید. ولی مشکلی که این ابزارها دارند، تاخیر آنها در سیگنال دهی است. زمانی که این اندیکاتورها سیگنال واژگونی و تغییر در روند را می دهند، بخش زیادی از حرکت قیمت انجام شده است.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ اسیلاتور

اسیلاتورها، اندیکاتورهایی هستند که پیرامون یک خط محوری یا میان دو سطح مشخص نوسان می کنند. اسیلاتورها انواع مختلفی دارند و برخی از آنها در چندین دسته بندی قرار می گیرند. ولی به صورت کلی دو دسته برای اسیلاتورها می توان ارائه کرد. یک دسته اسیلاتور های متمرکز یا Centered Oscillators که پیرامون یک نقطه یا خط حرکت می کنند و دیگری اسیلاتور های نواری یا Banded Oscillators که در یک کانال میان دو سطح مشخص نوسان می کنند.

اسیلاتورهای متمرکز

این اسیلاتورها بیشتر برای تشخیص قدرت، ضعف و یا مسیر نیروی جنبش حرکت قیمت استفاده می شوند. در ساده ترین حالت می توان گفت نیروی جنبش حرکت قیمت مثبت (بازار گاوی) است اگر اسیلاتور بالای خط محوری خود نوسان کند و بالعکس. نمونه معروف این اسیلاتور ها MACD است که در بالا یا پایین عدد صفر نوسان می کند.

اسیلاتور های نواری

همانطور که پیش از این اشاره شد، این اسیلاتورها میان دو خط یا سطح مشخص حرکت می کنند و سطوح شدید قیمت را نشان می دهند. خط پایینی نشانگر نقطه فروش مفرط است و خط بالایی خرید مفرط را نشان می دهد. این سطوح در هر اسیلاتوری ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال RSI یک اسیلاتور نواری است که میان سطوح ۳۰ و ۷۰ نوسان می کند ولی Stochastic میان دو سطح ۲۰ و ۸۰ قرار دارد.

سیگنال دهی اسیلاتورها

روش سیگنال دهی اسیلاتورها با یکدیگر ممکن است متفاوت باشد. در حالی که برخی زودتر از تغییر قیمت، سیگنال دهی می کنند برخی دیگر پس از تغییر قیمت سیگنال خرید یا فروش را اعلام می کنند. علاوه بر سیگنال دهی، اسیلاتورها می توانند در مورد روند کنونی بازار نیز هشدار دهند.

در هر صورت باید خاطر نشان نمود که سیگنال دهی اسیلاتورها باید همراه با سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات و الگوهای چارت نیز تطبیق داشته باشند. هم چنین در نظر داشته باشید که ترید با استفاده از سیگنال هایی که بر خلاف روند اصلی بازار هستند می تواند بسیار خطرناک باشد. به عنوان مثال اگر روند اصلی بازار صعودی است بهتر است به دنبال فرصت خرید در زمانی باشیدکه اسیلاتور در حالت فروش مفرطقرار دارد نه اینکه بخواهید در حالت خرید مفرط، بفروشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور در اصول تحلیل تکنیکال برای ارزیابی اوراق قرضه و بهادار است و با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل قیمت،حجم معاملات و نمودارها نیز بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید. تحلیل تکنیکال روشی بسیار مناسب برای بررسی اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال سهام‌‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری آن‌ها است، همچنین هدف‌گذاری برای یک سهم را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. تحلیل تکنیکال در واقع معامله‌‌‌‌‌‌‌گری بایدها و نبایدها و معامله گری مدیریت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری است. در واقع علمی است که از آمار کمک گرفته است و با بررسی رفتارها در گذشته احتمال رخ دادن آن را در حال و آینده بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌کند. همچنین می‌‌‌‌‌‌‌تواند در تمامی بازارهایی که عرضه و تقاضا در آن انجام می‌‌‌‌‌‌‌شود معامله شود. مثل بازارهای بورس، فارکس و بازارهای اوراق بهادار، مسکن، بازارهای ارزهای دیجیتال و… . درواقع تحلیل تکنیکال پیش بینی رفتارهایی است که بازارهای فارکس در آینده از خود نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند و قیمت‌‌‌‌‌‌‌هایی که به مشتری می‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید و بر روی قیمت و حجم معاملات و اطلاعاتی از آن‌‌‌‌‌‌‌ها اثر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد و شتاب حرکتی و روند حرکتی بسیار سریعی دارد. معمولا از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در آخر با کمک اندیکاتورهای دیگر سیگنال خرید را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. اندیکاتورها در واقع دو نوع هستند: اندیکاتورهای پیشرو و دنباله رو. اندیکاتورهای دنباله رو معمولا همیشه با تاخیر انجام می‌‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از این که از بازار خارج شدند هشدار و پیش بینی‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای تغییر قیمت و حجم معاملات را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌دهد تا دراختیار عموم مردم قرار گیرد و اندیکاتورهای پیشرو عموما و همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه است.

در چه مواردی از اندیکاتور استفاده می‌شود؟

با توجه به تعریفی که از اندیکاتور ارائه شد، طبیعتاً این ابزار استفاده‌های گوناگونی در تحلیل دارد. در حقیقت، استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به سه شیوه عمده زیر انجام می‌شود:

گاهاً تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله را مشخص کنند، از اندیکاتورها بهره می‌گیرند. در واقع، یکی از کاربردهای اندیکاتورها، پیش‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار است.

گاهی تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی، پیش بینی‌های متنوعی در مورد وضعیت بازار انجام می‌دهند؛ اما با توجه به این که هیچ پیش بینی در بازار به‌صورت ۱۰۰٪ صحیح نیست،‌ پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها نیز نیاز به بررسی دوباره دارند. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در بازار است. در واقع به کمک اندیکاتورها می‌توان برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین استفاده از اندیکاتورها در جهت تأیید گرفتن است.

یکی دیگر از کاربردها و موارد استفاده‌ی اندیکاتورها، اعلام هشدار است؛‌ به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ها استفاده کرد. اندیکاتورها می‌توانند قبل از تغییر روند یا همزمان با آن،‌ نشانه‌هایی از تغییر در بازار و بازگشت روند را به نمایش بگذارند.

هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر انجام می‌دهد؛ البته در هر سه این موارد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد. بنابراین اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل، استفاده‌ی وسیعی دارند که هر تریدر مبتدی و حرفه‌ای باید به آن‌ها واقف باشند.

معرفی ۹ اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارد که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

این اندیکاتور از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده‌ای و برگشتی دارد. استوکاستیک سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. در حقیقت این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم بوده و گسترش آن، نشان دهنده‌ی قدرت گرفتن قیمت است؛ با این وجود، هرچقدر محدوده‌ی استوکاستیک باریک‌تر شود، قیمت نیز با کاهش و نزول همراه خواهد بود.

این اندیکاتور نشان دهنده قدرت روند سهم است؛ در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نمودار است. کندل‌های نزولی و صعودی را می‌توان به کمک اندیکاتور RSI دریافت کرد و تحلیل‌های خود را به کمک آن انجام داد. این اندیکاتور در پیش‌بینی قیمت‌ها در بورس و دیگر بازارهای مالی که بر پایه‌ی تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد، کاربرد وسیعی دارد.

اندیکاتور اِی‌دی‌ایکس نیز مهم و پرکاربرد است و نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است. در این اندیکاتور باید میزان کمتر ۲۵ را روند ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ روند متعادل دانست و از ۵۰ به بالا را قوی در نظر گرفت. با توجه به اینکه قدرت و ضعف سیگنال را می‌توان از روی اندیکاتور ADX تشخیص داد، پس این مورد نیز یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که هر تریدر باید از عملکرد آن آگاهی داشته باشد.

اندیکاتور ام‌اِی‌سی‌دی، به تعقیب روند و همچنین مقدار حرکت آن مربوط می‌شود. بالا بودن مقدار در آن، روندهای صعودی و قوی را نشان می‌دهد. طبیعتاً نزولی بودن آن نیز نشان دهنده‌ی روند قوی نزولی در بازار خواهد بود. سیگنال محل خرید و فروش این اندیکاتور را می‌توان از روی خطوط متقاطع آن تشخیص داد. معمولاً زمانی از این ابزار استفاده می‌شود که اندیکاتور ADX، سیگنال موردنظر در رابطه با روند را صادر کرده باشد.

سنجش نوسانات از جمله کاربردهایی است که اندیکاتور باند بولینگر در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. در حقیقت، عرض این اندیکاتور است که نوسان موجود را به نمایش می‌گذارد. زمانی که قیمت در باند بیرونی این اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی افزایش بیش از حد قیمت است. این افزایش قیمت، نشان دهنده‌ی روند قوی بازار خواهد بود. بنابراین سیگنال برگشتی را می‌توان از روی این اندیکاتور صادر کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک، حرکت و تغییر حجم معاملات آن را نشان می‌دهد. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد. شیب اندیکاتور میانگین متحرک، قدرت روند را مشخص می‌کند. همچنین برای آگاهی از سیگنال روند و شرایط محدوده‌ی آن، می‌توان روی اندیکاتور میانگین متحرک حساب کرد.

هر اطلاعاتی که درباره قیمت وجود دارد را می‌توان از روی اندیکاتورهای واگرایی به‌دست آورد. در واقع سیگنال‌هایی که از این اندیکاتور حاصل می‌شود را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. از این گروه از اندیکاتورها، بیشتر برای شناخت نقاط برگشتی و زمان معامله بهره می‌گیرند. روند ضعیف و حرکت آرام بازار را می‌توان به کمک این ابزار مشاهده کرده یا تشخیص داد.

اندیکاتور اِی‌آرتی، ابزاری است که به کمک آن می‌توان کندل‌های گذشته قیمت را مورد سنجش قرار داد. تشخیص تغییر پذیری و محدوده‌ی قیمت نیز از عهده‌ی این اندیکاتور برمی‌آید. لازم به ذکر است که معمولاً از این ابزار برای مشخص کردن محل کسب سود و زیان، از روی نوسان استفاده می‌شود!

اگر قیمت وارد یک روند صعودی قوی شود، مدت زمان بیشتری در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی می‌ماند. در چنین شرایط و موقعیت‌هایی است که می‌توان سیگنال برگشتی را به کمک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش صادر کرد.

نمونه‌های نامبرده از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بودند. از این اندیکاتورها در بازارهای مالی محبوبی چون بورس استفاده می‌شود. در دیگر بازارها نیز می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. اما لازمه‌ی استفاده صحیح از این ابزار، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال خود را به کمک کارشناسان دلفین وست استارت بزنید.

آیا می‌توان به‌صورت ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برخی از تریدرها تصور می‌کنند که هرچقدر از ابزارهای بیشتری بهره بگیرند، بهتر می‌توانند به تحلیل بپردازند. اما در حقیقت این‌گونه نیست؛ یک تریدر زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، که بتواند ابزارها را به شیوه مناسبی با هم ترکیب نماید. وقتی شما بدانید که هر اندیکاتور، دقیقاً در چه شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعتاً در شرایطی که چند موقعیت مختلف ایجاد می‌شود، خواهید توانست از ترکیب متناسبی از ابزارها بهره بگیرید. بنابراین استفاده ترکیبی از اندیکاتورها می‌تواند یک روش کاملاً اصولی و کاربردی باشد؛ به شرطی که تریدر توانایی استفاده‌ی صحیح از هرکدام از اندیکاتورها را داشته باشد. در واقع اگر تریدر از کاربردهایی که برای هر اندیکاتور معرفی کردیم، آگاهی کامل داشته باشد، می‌تواند از ترکیب زیر بهره بگیرد:

• ترکیب استفاده از سه اندیکاتور «ADX»، «RSI» و «باند بولینگر» در کنار هم رایج است. به کمک این ترکیب می‌توان نوع حرکت، میزان آن، نوع روند و نوسانات قیمت را در کنار هم مشاهده کرد!

هر اندیکاتور می‌تواند توضیح اضافه برای اندیکاتور دیگر باشد؛ بنابراین اگر از کاربرد آن‌ها آگاهی داشته باشیم، می‌توانیم از ترکیب اندیکاتورها به نتایج مناسبی برسیم. دیگر اندیکاتورهای نامبرده را نیز به روش فوق با هم ترکیب کرد. آن‌گاه از اطلاعات گسترده و هم‌راستای آن‌ها، تحلیل‌های قوی بدست آورد!

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات برای هر سهم دریک رنج قیمتی قراردارد و دریک بازه زمانی مشخصی صورت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اما بیش‌‌‌‌‌‌‌تر زمان‌‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به دلیل سادگی سهام از آن سهم استفاده نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند. این درحالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از اندیکاتور volume می‌‌‌‌‌‌‌توانند سود سهام خود را افزایش دهند و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل ممکن برسانند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات می‌‌‌‌‌‌‌توانند امکان ضعیف و قوی بودن این سهم را دریابند.

نمودار قیمت حجم معاملات

در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز و قرمز وجود دارد که رنگ سبز در این نمودار نشانه زیاد شدن حجم معاملات یک سهام نسبت به حجم معاملات سهام در زمان قبل از آن و رنگ قرمز نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای برعکس رنگ سبز دارد، یعنی نماد کم شدن حجم معاملات سهام نسبت به وضعیت قبلی سهام است. حجم معاملات سهام در نمودارها معمولاً به صورت ستون‌‌‌‌‌‌‌هایی عمودی است که میله‌‌‌‌‌‌‌ای مانند است. در واقع نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای که در علم آمار نیز به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌‌شود برای حجم معاملات سهام از آن ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. البته این رنگ‌‌‌‌‌‌‌ها در نمودارها و اندیکاتورهای مختلف متفاوت است.

حجم معاملات در نمودار برای شروع یک روند است که ممکن است این روند هم صعودی و هم نزولی باشد. گاهی ممکن است یک زمان طولانی روند این نمودار صعودی باشد یعنی حجم معاملات دائماً افزایش داشته باشد یا برعکس، آن روندی نزولی داشته باشد که دائماً حجم معاملات کاهش یابد، یا ممکن هر دو روند را در مدت های کوتاه داشته باشد. وقتی که روند اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال نمودار نزولی باشد به این معنی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایلی به معامله سهام ندارند. حجم معاملات نیز به صورت یک راهنما عمل می‌‌‌‌‌‌‌کند که حرکات سهام را وقتی که صعودی یا نزولی باشد را شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌کند. چون معامله‌‌‌‌‌‌‌گران به دنبال موقعیت مناسب برای ورود به بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌گردند و وقتی که روند یک سهم نزولی باشد و حجم معاملات نیز ضعیف باشد موقعیت مناسب نیست و معامله گران وارد این سهم نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند. این بحث در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد است و سیگنال‌‌‌‌‌‌‌های بسیار قوی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند. حجم معاملات یعنی تعداد سهام‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی معین. حجم معاملات در واقع یک شاخص آماری است و درتمام بخش‌‌‌‌‌‌‌های بازار مورداستفاده قرار می گ‌‌‌‌‌‌‌یرد.

اندیکاتور بورس

برای یک شخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار در بازار بورس بسیار مهم است که درمورد اندیکاتورها بداند که در اینجا بعضی از این اندیکاتورهایی که در بازار بورس بسیارپرکاربرد هستند را نام می‌‌‌‌‌‌‌بریم. اندیکاتورهای volume هستند که از آن‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توان در همه بازارها استفاده کرد مخصوصا در بازارهای بورس یا اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس. آشنایی با این اندیکاتورها کمک بسیار بزرگی به معامله‌‌‌‌‌‌‌گران دربورس می‌‌‌‌‌‌‌کند و همچنین به نحوه ترکیب اندیکاتورها در بازار فارکس کمک می‌‌‌‌‌‌‌کند.

1. اندیکاتورهایی که حرکت‌‌‌‌‌‌‌ها را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند.
2. اندیکاتورهایی که روند در بازار را تعقیب می‌‌‌‌‌‌‌کنند.
3. اندیکاتورهایی که حجم معاملات را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند و در واقع نمایشگری است برای تغییر روند حجم معاملات درنمودار میله ای.
4. در آخر نیز اندیکاتورهای ثبت اطلاعات درنمودار تغییر حجم معاملات.

معرفی بهترین اندیکاتور

از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم: اندیکاتورهای استوکاستییک از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده ای و برگشتی دارد و سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم است. اندیکاتور RSI که نشان دهنده قدرت روند سهم است و در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نموداراست و اندیکاتور ADX نیز مهم و پرکاربرد است که نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است و در این اندیکاتور باید میزان کمتر۲۵ را ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ متعادل دانست و از۵۰ به بالا را قوی دانست. حرکت‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند صعودی و رو به بالا دارند تداوم و ماندگاری بالاتری دارند نسبت به سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند نزولی دارند. اندیکاتورهای متحرک نیز حرکت و تغییر حجم معاملات آن زیاد است. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد.

کلام آخر

اندیکاتورها نیز برای محاسابات ریاضی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در علم آمار برای تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و اندیکاتورها با نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌شوند و درهمه ی بازارهای سرمایه گذاری نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود، مثل بازارهای بورس و فارکس و بازارهای تعیین کننده شاخص کل بورس. اندیکاتورهایvolume نیز یکی از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد است که در این مقاله به صورت مفصل در مورد آن صحبت کردیم. شما می‌‌‌‌‌‌‌توانید در خصوص نیاز به مشاوره و آموزش بورس از صفر با مشاوران ما در دلفین وست ارتباط برقرار کنید.