شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI)

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

آموزش شاخص کانال کالا (CCI)

“شاخص کانال کالا” (Commodity Channel Index)، اندیکاتوری است که توسط “دونالد لامبرت” ایجاد شده است. علی رغم هدف اولیۀ این اندیکاتور که تعیین روندهای جدید بود، از آن امروزه به شکل گسترده ای برای ارزیابی سطح کنونی قیمت ها در ارتباط با میانگین اش استفاده می شود.

این اندیکاتور حول و حوش خط میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد محوطۀ منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:

• اگر از سطح +100 بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
• اگر از سطح +100 پایین تر برود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
• اگر از سطح -100 بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
• اگر از سطح -100 پایین تر رود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
• اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
• اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا 200، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

خط اندیکاتور در اکثر مواقع بین سطوح 100+ و 100- در حال نوسان است. وقتی که از این محدوده خارج می‌شود، سیگنالی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دارایی شما در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

اندیکاتور CCI

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

شاخص کانال کالا ممکن است تا 200- و 300- هم سقوط کند که نشان می‌دهد روند نزولی بسیار قوی است و بازار در یک وضعیت اشباع فروش قدرتمند قرار گرفته است.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

• در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
• SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
• ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
• انحراف معیار (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
• دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

• در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
• روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

• در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

اگر دوره زمانی کوچک باشد، حرکت اندیکاتور CCI از سطحی به سطح دیگر سریع‌تر خواهد بود و اگر دوره زمانی بزرگتر باشد، اندیکاتور مذکور پیرامون سطح صفر ملایم‌تر نوسان می‌کند.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

بهتر است برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های اشتباه، از چند اندیکاتور استفاده کنید یا محدوده نوسان معمولی را افزایش دهید.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) داد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی‌ و همگرایی‌ آشکار بسیار کمتر از سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌شوند. در نتیجه، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هستند.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

این استراتژی معاملاتی برای معاملات آنلاین فارکس بسیار نتیجه‌بخش است. اما برای بازار سهام و رمزارزها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بازارهای مختلف ممکن است رفتار قیمت ها متفاوت باشد.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

CCI به ویژه برای شناسایی نقاط ورود به بازار مناسب است (مخصوصاً اگر همراه با سایر اندیکاتورها به کار رود)، اما بهتر است که جهت خروج از موقعیت‌ها از سیگنال‌های سنتی استفاده شود.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

به طور کلی، اندیکاتور CCI همچون یک کار گروهی است که در کنار سایر اندیکاتورها نتیجه می‌دهد. استفاده از CCI به تنهایی برای خرید و فروش نمی‌تواند ایده‌ خوبی باشد؛ زیرا این اندیکاتور قبل از هر چیز فیلتری است که برای رفع سیگنال‌های اشتباه سایر اندیکاتورها ساخته شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

اصلی‌ترین کار سیگنال CCI همان نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش است: اگر CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد، به معنی صدور سیگنال فروش است. سیگنال خرید نیز عکس این حالت است.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.

درس 28 : شاخص کانال کالا (CCI)

در این مطلب اندیکاتور «شاخص کانال کالا (CCI)» را معرفی می‌کنیم و نحوه‌ی کارکرد و محاسبه آن را به کمک نمودار نمونه و فرمول‌های مربوطه بررسی خواهیم کرد.

شاخص کانال کالا (CCI)

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص کانال کالا (CCI) که توسط دونالد لمبرت ابداع شد، برای شناسایی گردش‌­­های چرخه­­‌ای در کالاها طراحی شد. فرض پشت این اندیکاتور این است که کالاها (سهام یا اوراق قرضه) در چرخه‌هایی حرکت می‌کنند که سقف‌ها و کف‌ها در فواصل دوره‌ای می‌آیند. لمبرت استفاده از 1/3 چرخه کامل (کم تا کم یا زیاد تا زیاد) را به عنوان چارچوب زمانی برای CCI توصیه کرد. (توجه: تعیین طول چرخه، مستقل از CCI است.) اگر چرخه 60 روز طول بکشد (کمترین مقدار در هر 60 روز)، یک CCI 20 روزه توصیه می‌شود. به ­­منظور تحقق این مثال، یک CCI با مدت 20 روز استفاده شده است.

به منظور مقیاس‌بندی، لمبرت ثابت را روی 0.015 تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تقریباً 70 تا 80 درصد از مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار می‌گیرد. CCI بالا و زیر صفر در نوسان است. درصد مقادیر CCI که بین 100+ و 100- قرار می‌گیرند، به تعداد دوره‌های استفاده‌شده بستگی دارد. یک CCI کوتاه­­‌تر با درصد کمتری از مقادیر 100+ و 100- فرّارتر خواهد بود. برعکس، هرچه دوره‌­­های زمانی بیشتری برای محاسبه CCI استفاده شود، درصد مقادیر بین 100+ و 100- بیشتر می‌شود.

دستورالعمل‌های معاملاتی لمبرت برای CCI بر حرکت‌های بالای 100+ و زیر 100- جهت تولید سیگنال‌های خرید و فروش متمرکز بود. از آنجایی که حدود 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100+ و 100- است، سیگنال خرید یا فروش تنها در 20 تا 30 درصد مواقع اعمال خواهد شد. هنگامی که CCI به بالای 100+ حرکت می­­‌کند، در نظر گرفته می‌شود که اوراق بهادار وارد یک روند صعودی قوی شده و سیگنال خرید ارائه می‌شود. وقتی CCI به زیر 100+ برمی‌گردد، موقعیت باید بسته شود. هنگامی که CCI به زیر 100- می‌­­رسد، اوراق بهادار در یک روند نزولی قوی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش ارائه می‌شود. هنگامی که CCI به بالای 100- برمی­­‌گردد، موقعیت باید بسته شود.

از زمان دستورالعمل‌های بنیادی لمبرت، معامله‌گران CCI را برای شناسایی معکوس‌ها ارزشمند می‌دانند. CCI یک نشانگر همه کاره است که می‌تواند طیف گسترده‌ای از سیگنال­­‌های خرید و فروش را تولید کند.

• CCI را می­‌توان برای شناسایی سطوح خرید و فروش اشباع مورداستفاده قرار داد. هنگامی که CCI به زیر ۱۰۰- می‌رسد، فرض بر این خواهد بود که اوراق بهادار اشباع فروش می‌شود و زمانی که از ۱۰۰+ فراتر می‌رود، خرید اشباع درنظر گرفته می‌شود. از سطوح فروش اشباع، ممکن است هنگامی که CCI به بالای 100- برود، سیگنال خرید داده شود. هنگامی که CCI به زیر 100+ برمی‌گردد، ممکن است از سطوح خرید اشباع، سیگنال فروش داده شود.
• مانند بسیاری از نوسانگرها، واگرایی‌­­ها نیز می‌توانند برای افزایش نیرومندی سیگنال­­‌ها اعمال شوند. واگرایی مثبت پائین 100- ، نیرومندی سیگنال را بر اساس بازگشت به بالای 100- افزایش می‌دهد. واگرایی منفی بالای 100+ نیرومندی سیگنال را بر اساس بازگشت به زیر 100+ افزایش می‌دهد.

• برای تولید سیگنال­­‌ها می‌­­توان از شکست خط روند استفاده کرد. خطوط روند را می‌توان برای اتصال قله‌­­ها و دره‌ها ترسیم کرد. از سطوح فروش اشباع، پیشرفت بالای 100- و شکست خط روند را می‌توان (گاوی) صعودی در نظر گرفت. از سطوح خرید اشباع، کاهش زیر 100+ و شکست خط روند را می‌توان (خرسی) نزولی در نظر گرفت.

معامله‌­­­گران و سرمایه­­‌گذارن، CCI را برای کمک به شناسایی معکوس­­‌های قیمت، حدهای قیمت و قدرت روند استفاده می‌­­کنند. همچون اندیکاتورهای دیگر، CCI باید همراه با سایر مولفه‌­­های تحلیل تکنیکال به­­‌کار رود. CCI در دسته نوسانگرهای مومنتوم قرار می­­‌گیرد. علاوه بر مومنتوم، اندیکاتورهای حجمی و نمودار قیمت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) نیز ممکن است بر ارزیابی تکنیکال تاثیر بگذارند.

نمودار نمونه

* دوره زمانی(20): تعداد ستون­­‌ها یا دوره زمانی که برای محاسبه پژوهش به‌­­کار می‌­­رود.

* محدوده خرید اشباع/ فروش اشباع (100) – محدوده - / + که در آن قیمت­ ممکن است نوسان داشته باشد.

محاسبه مناسب CCI مستلزم مراحل متعددی است. آن مراحل در سلسله‌­­مراتبی مناسب در ذیل لیست شده‌اند. باید ابتدا بهای اسمی را با استفاده از قیمت بالا، پائین و قیمت بسته­­‌شدن برای بازه محاسبه کنید. این میانگین حسابی ساده سه مقدار عددی است.

فرمول بدین صورت است:

1)TP = (قیمت بسته‌­­شدن + پائین + بالا) / 3

- TPt بهای اسمی را نشان می­­‌دهد.

• بالا، بالاترین قیمت برای بازه است.
• پائین، پائین‌­­ترین قیمت برای بازه است.
• بسته ­‌شدن، قیمت بسته­­‌شدن برای بازه است.

1. سپس، یک میانگین متحرک ساده را برای تعداد دوره­­‌های زمانی مشخص­­‌شده محاسبه کنید.

TPAVGt = (TP1 + TP2 +… +TPn) / n

• TPAVGt میانگین متحرک بهای اسمی است.
• TPn بهای اسمی برای بازه n اُم است.
• n تعداد بازه ها برای میانگین است.

1. مرحله بعدی نسبتاً پیچیده­­‌تر است؛ این مرحله انحراف متوسط را محاسبه می‌­­کند. فرمول به صورت زیر است:

MDt = (|TP1 - TPAVG1| +. + | TPn - TPAVGn |) / n

• MDT انحراف متوسط برای بازه است.
• TPn بهای اسمی برای بازه n اُم است.
• TPAVGn میانگین متحرک بهای اسمی برای بازه n اُم است.
• n تعداد بازه‌ها برای میانگین است.

نماد | قدر مطلق را نشان می­­‌دهد. در اصطلاح ریاضی، تفاوت­­‌های منفی به عنوان مقادیر مثبت تلقی می‌­شوند.

درس 7 : شاخص کانال کالا (CCI)

این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور «شاخص کانال کالا» می‌پردازد و فرمول محاسباتی آن را شرح می‌دهد.

شاخص کانال کالا

حرکت قیمت برای هر بازاری می­­‌تواند یک معیار ذهنی باشد. هنگامی که یک اندیکاتور هیچ مرز از پیش تعریف­­‌شده‌­­ای ندارد، مانند RSI -100- 0 ، برای دیدن سطوح مشابه باید به تاریخچه‌ی اندیکاتور نگاه کرد (و حتی این سطوح می‌­توانند در طول زمان تغییر کنند). تأثیرات فصلی، تغییرات روند، و سطوح قیمت مطلق، همگی منجر به ابهام در خواندن حرکت بازار می‌شوند.

شاخص کانال کالا (CCI) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت با هدف عادی­‌سازی خوانش حرکت و محاسبه تغییرات چرخه‌­­ای در بازارها ایجاد شد. او این کار را با گرفتن قیمت فعلی، کم‌­­کردن میانگین متحرک و سپس تقسیم آن بر اندازه‌گیری محدوده‌ی معاملاتی آن در دوره‌های "n" انجام داد. سپس یک ثابت به مقسوم‌کننده اضافه شد تا 70 الی 80 درصد از تمام قرائت‌های CCI در ناحیه «عادی» 100- تا 100+ قرار گیرند. هر چیزی بالاتر از 100+ اشباع خرید و هر چیزی زیر 100- اشباع فروش در نظر گرفته شد. (فرمول زیر است.)

لمبرت معتقد بود که مقدار "n" باید 1/3 طول چرخه‌ برای بازار باشد، اما متوجه شد که این موضوع در معرض ویپ‌­­ساو (سیگنال­­‌های بد) است. او برای کاهش مشکل، مقدار "n" 20 دوره داده را به‌­­عنوان توافق مناسب بین رفتار چرخه‌ای و حساسیت اندیکاتور معین کرد.

استفاده از CCI

مانند تمام نوسانگرهای مومنتوم، تئوری اصلی به ما می‌گوید زمانی که اشباع خرید است، بفروشیم و زمانی که اشباع فروش می‌شود، خرید کنیم. با این حال، این قرائت­­‌های افراطی می­­‌تواند در برخی از انواع بازارها گمراه‌­­کننده باشد. CCI در بازارهای یکنواخت و بازارهایی که رفتار چرخه‌ای از خود نشان می‌دهند بهترین عملکرد را دارد. در شکل 1، شاخص CRB برای چندین ماه در محدوده‌ی معاملاتی قرار داشت. هر زمان که مقادیر CCI در مناطق مرزی (زیر 100- و بالاتر از 100+) بود و سپس به منطقه مرکزی برگشت، یک سیگنال تجاری داده می­­‌شد. به‌­عنوان مثال در اوایل سپتامبر 1994، این شاخص بالای 100+ بود. وقتی از آن سطح برگشت، یک سیگنال فروش داده شد. این سیگنال 4 روز قبل از حرکت بزرگ به سمت پایین تولید شد.

برای بازارهای روندی که رفتار چرخه‌ای از خود نشان می­­‌دهند، می‌توان از واگرایی بین CCI و قیمت استفاده کرد. در شکل 2، سهام نایت ریدر در ژانویه سقف­­‌های بالاتری ایجاد کرد، در حالی که CCI اینطور نبود. CCI خط روند خود را شکست و چند روز قبل از سقوط قیمت، سهام به زیر 100+ سقوط کرد. اتفاق دیگری از این واگرایی در ژوئیه رخ داد. قیمت­­‌ها به بالاترین حد خود رسید در حالی که CCI به سقف‌های پایین‌­تر رسید. بار دیگر، ترکیب شکست روند CCI و عبور از زیر 100+ چند روز قبل از شکست خط روند خود سهام اتفاق افتاد.

برخی تحلیلگران میانگین متحرک 3 روزه را برای CCI اعمال می‌­­کنند و زمانی که CCI از آن میانگین عبور می‌کند، به معامله می‌­­پردازند. اکثراً آن را بدون میانگین برای شناسایی شرایط خرید اشباع و فروش اشباع در قله­­‌ها و دره­­‌های بازارهای چرخه‌ای استفاده می­­‌کنند.

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا یا CCI که مخفف عبارت Commodity Channel Index می باشد، استفاده می شود. بازه ی عددی که پس از محاسبه توسط این شاخص نمایش داده می شود عددی بین 100+ تا 100- است. بر اساس این شاخص، زمانی سیگنال خرید ارسال می شود که شاخص مذکور از پایین 100+ را رو به بالا قطع کند و برعکس زمانی که 100- توسط این شاخص رو به پایین شکسته شود، سیگنال فروش ارسال خواهد شد.

• اکثر افراد تحلیل کننده ی تکنیکال، برای اینکه نقاط خرید و فروش هیجانی را شناسایی کنند از شاخص CCL استفاده می کنند.
• طبق آموزش تحلیل تکنیکالباید میانگین متحرک 20 روزه مبنا قرار داده شود.
• از سیگنال مناطق اشباع خرید و فروش، زمانی که بازار رونددار است استفاده نگردد.
• بازار زمانی بدون روند تلقی می شود که شیب میانگین متحرک خیلی کم و یا نزدیک به صفر باشد.

سیگنال خرید

• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی نمودار شاخص با شیب صعودی و مثبت به سمت بالا حرکت کرده و از منطقه ی اشباع فروش خارج گردد، بهترین زمان برای خرید است، این موضوع به معنای این است که خط 100- توسط شاخص مذکور با شیب صعودی شکسته شده و از آن بالاتر قرار گیرد.
• وقتی بین نمودار و شاخص، واگرایی صعودی مثبت تشکیل گردد.

سیگنال فروش

• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی نمودار شاخص با شیب نزولی و منفی به سمت پایین حرکت کرده و از منطقه ی اشباع فروش خارج گردد، بهترین زمان برای فروش است، این موضوع به معنای این است که خط 100+ توسط شاخص مذکور با شیب نزولی شکسته شده و از آن پایین تر قرار گیرد.
• وقتی بین نمودار و شاخص، واگرایی نزولیمنفی تشکیل گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش به کمک شاخص CCL

بررسی ضرب آهنگ یا MOMENTUM در آموزش تحلیل تکنیکال

در این بخش به ویژگی های ضرب آهنگ می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند:

• مابین مقدار حداقلی و حداکثری و بین محوری افقی در حال نوسان است.
• مبنایی که در این اندیکاتور برای محاسبه استفاده می گردد، قیمت بسته شدن است.
• اندازه گیری قدرت حرکت گرایشی قیمت توسط این اندیکاتور انجام می شود که عدد محاسبه شده بر حسب درصد بیان می گردد.

Ciدر فرمول این اندیکاتور بیانگر قیمت بسته شدن می باشد.

Ci-1در این فرمول بیانگر قیمت بسته شدن دوره ی قبلی است.

دوره ی 14 روزه برای این اندیکاتور رایج است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی روند قیمت ها صعودی است که منحنی این اندیکاتور از تراز 100 به سمت بالا حرکت کند و برعکس وقتی از تراز 100 به سمت پایین حرکت کند، روند قیمت ها نزولی است، عدد 100 نیز به عنوان مقدار معرف خط وسط تلقی می گردد.

هنگامی که منحنی ضرب آهنگ به شکل قله درمی آید و در خلاف جهت حرکت می کند، به معنای ضعیف شدن روند گرایش و نه تغییر جهت است و تا زمانی که به خط 100 برسد و از آن عبور کند، نباید در مورد تغییر روند قیمت هیچ گونه تفسیری داشته باشیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ضرب آهنگ و کاربرد آن در رابطه با فولاد مبارکه ی اصفهان

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

روش دوم عمل و عکس العمل

بررسی روش دوم عمل و عکس العمل در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به طور کامل روش دوم عمل و عکس العمل.

اندازه گیری حرکت صعودی

شیوه ی اندازه گیری حرکت صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با حرکت صعودی و بخش های آن در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، از انواع الگوهای.

الگو های دو شمعی و سه شمعی

با الگوهای ترکیبی دو شمعی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم از نمونه الگوهای ترکیبی دو شمعی که قصد داریم در این مطلب از آموزش تحلیل تکنیکال به آن.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت.

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

الگوهای ترکیبی سه شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی سه کندل یا شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی، الگوی کودک رها شده ی بالا یا.

الگوي تخته شیرجه

آشنایی با الگوی تخته شیرجه در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی تخته شیرجه و بخشهای آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) در نمودار هفتگی شاهد سه بخش در الگوی.

الگوی جزیره یک روزه فوقانی

جزیره ی یک روزه فوقانی آموزش تحلیل تکنیکال ، الگوی جزیره ی یک روزه (فوقانی) از انواع الگوهای بازگشتی در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح می گردد که معمولا الگوی جزیره.

الگوی سه قله در حال سقوط

روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی منظر روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال،،.

اصول الگوهای نزولی

بررسی الگوی گنبد تحتانی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این مطلب از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی الگوی گنبد تحتانی یا Tower Bottom بپردازیم که.

تئوري امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال مقدمهی بررسی امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، رالف نلسون الیوت در سال 1938، طبق مشاهدات و تحقیقات.