میانگین متحرک یا Moving Average

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک + فیلم آموزشی

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک با هم صحبت کنیم برای این که روی چارت اضافه کنی این اندیکاتور رو روی قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و سرچ کنید maخوب این اندیکاتور میاد و میانگین ۹ کندل اخیر رو برای ما محاسبه می کنه و روی چارت به نمایش می‌گذارد

این اندیکاتور برای ما حکم یک حمایت و مقاومت رو بازی میکنه زمانی که به زیر کندل استیک ها و به زیر روند نمودار بیاد قابلیت حمایت رو دارا است و زمانی که برعکس بالای کندل استیک ها و به روی نمودار بیاد نقشه یک مقاومت را برای ما ایفا می کند و زمانی که هر وقت کندل استیک ها به این خط میانگین متحرک برخورد کنند می بینیم که یک واکنش از سمت این میانگین متحرک خواهیم داشت اگر زیر کندل استیک ها باشد و کندل استیک ها به آن برخورد کنه نقش حمایت بازی میکنه و قیمت به سمت بالا خواهد رفت و اگر میانگین متحرک بالای کندل استیک‌ها باشه و کندر استیک با آن برخورد کنند شاهد یک واکنش و افت قیمتی خواهیم بود پس شما می توانید به خوبی از این اندیکاتور ساده هم به عنوان حمایت ها و مقاومت ها استفاده کنید و هم به عنوان تاییدیه گرفتن از این اندیکاتور میتونی استفاده کنید که قسمت ۲ رو به زودی در سایت قرار خواهیم داد

اندیکاتور میانگین متحرک (میانگین متحرک یا Moving Average قسمت دوم)

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه امروز اومدین تو قسمت دوم میانگین های متحرک رو به شما عزیزان توضیح بدیم

شما میتونید با این استراتژی به راحتی سیگنالی جهت خرید و یا فروش تهیه کنید تنها کافیه که تو قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و روی گزینه مووینگ اوریج دوبار کلیک کنید یکیش رو بذارید روی ۱۲ و دیگری رو هم بزارید روی ۲۱ تغییرات رو اعمال کنید که به روی چارت اضافه بشن حال و زمانی که این میانگین متحرک ۱۲ ما بیاد و میانگین متحرک ۲۱ ما رو به سمت بالا بشکنه ما یک سیگنال جهت خرید دریافت خواهیم کرد و همچنین میانگین متحرک ۲۱ روزه بیاد و میانگین متحرک ۱۲ روزه رو به سمت بالا شکست بده ما میتونیم سیگنالی مبنی بر فروش پیدا کنیم همانطور که تو قسمت قبل متوجه شدیم که حمایت و مقاومت را ایفا میکنه اندیکاتور میتونیم خط میانگین متحرک ۱۲ روزه رو سبز رنگ و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه رو قرمز رنگ کنیم و حالا کار برای ما ساده تر میشه زمانی که خط سبز بیاد و خط قرمز رو شکست بده و بیاد بالای خط قرمز ما یک سیگنال جهت خرید میتونیم متوجه بشیم و همچنین برعکس اگر خط قرمز خط سبز ما را به سمت بالا شکست بده ما میتونیم جهت فروش اطمینان حاصل کنیم پس این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال ما میتونه خارق العاده باشه میتونه کمک بسیار زیادی به ما در میانگین متحرک یا Moving Average این زمینه بکنه

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است و از آن برای تشخیص جهت قیمت استفاده میشود، به همین دلیل یک اندیکاتور روندی می‌باشد.

این اندیکاتور برای محاسبه از قیمت‌هایی که در گذشته بر روی نمودار قیمتی تشکیل شده‌اند استفاده میکند، از این رو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) نیز محسوب میشود.

از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای دیگر مانند MACD،Stochastic و … است.

از این رو به آن اندیکاتور مادر نیز گفته میشود.

با استفاده از این اندیکاتور میتوان جهت اصلی حرکت قیمت را تشخیص داد و می‌توانند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند.

انتخاب دوره زمانی

اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد بزرگتری را قرار دهیم، بخش بزرگی از حرکت اصلی قیمت را از دست می‌دهیم اما تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر میشود.

افراد بلندمدتی بهتر است از دوره‌های زمانی بالاتر مانند ۱۰۰ ، ۱۴۴ و ۲۰۰ روزه استفاده کنند.

اما اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد کوچک‌تری را قرار دهیم، تاخیر این اندیکاتور نسبت به قیمت کمتر میشود اما تعداد سیگنال‌های اشتباه بیشتر میشود.

افراد کوتاه‌مدتی بهتر است از دوره‌های زمانی پایین‌تر مانند ۸ ، ۱۳ و ۲۱ روزه استفاده کنند.

انواع میانگین متحرک

۱/ میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage) ( SMA )

قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با هم دیگر جمع شده و تقسیم بر دوره زمانی می‌شوند.

این حالت ساده‌ترین روش محاسبه میانگین است.

یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که بر SMA وارد است، تفاوت قائل نبودن بین قیمت‌های اخیر با قیمت‌های گذشته است.

اگر میانگین ساده روز گذشته را محاسبه کنیم تفاوتی بین قیمت روز گذشته و روز صدم وجود ندارد.

برای مثال در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اگر قیمت سهم در روز اول و در روز صدم ۵۰۰ تومان باشد یعنی میانگین قیمتی برابر ۶۰۰ تومان است.

حال فرض کنید قیمت در روز اول ۹۰۰ تومان بوده است و به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

در این حالت نیز میانگین قیمتی ۶۰۰ تومان است، پس میانگین متحرک ساده تفاوتی بین این دو حالت قائل نیست.

۲/ میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage) ( EMA )

این نوع میانگین مشکل مطرح شده در رابطه با میانگین متحرک ساده را رفع میکند.

EMA وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید میدهد.

پس میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی وزن میدهد و نتیجه آن را به EMA قبلی اضافه میکند.

هر چه قدر دوره کوتاه‌تر باشد وزن (ضریب) بیشتری به آخرین قیمت داده میشود.

این تفاوت در فرمول باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

تفاوت اصلی بین این دو میانگین همین موضوع است.

۳/ میانگین متحرک هموار ( S moothed M oving A verage) ( SMMA )

این نوع میانگین متحرک به عنوان ترکیبی از SMA و EMA رفتار میکند.

SMMA داده‌های مربوط به گذشته‌های دورتر را نیز در نظر میگیرد تا میانگین دقیق‌تری را ارائه دهد.

همچنین داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری را نیز دارند، پس به همین خاطر است که این نوع میانگین نوسانات کوتاه مدت را کاهش میدهد.

کاربرد SMMA در بازارهای رونددار بلندمدتی بیشتر است.

۴/ میانگین متحرک وزنی ( W eighted M oving A verage)( WMA )

این نوع میانگین به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد.

هر داده جدید با یک ضریب افزایشی ضرب میشود و سپس مجموع این حاصل‌ضرب‌ها بر مجموع ضرایب تقسیم می‌شود.

تفاوت بین EMA و SMA ، کدام بهتر است؟

مشاهده نمودید که SMA و EMA به روش‌های مختلفی محاسبه میشوند.

این تفاوت باعث میشود تا EMA واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد و در نتیجه معامله‌گران بلافاصله بعد از مشاهده یک تغییر موقت ممکن است به اشتباه از معامله خارج شوند.

اما در مقابل این حساسیت بیشتر در EMA باعث میشود تا بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

زیرا به محض تغییر حرکت قیمت میتوانند هشدار را دریافت کنند.

در طرف دیگر معامله‌گران بلند مدت بیشتر از SMA استفاده میکنند چرا که این نوع معامله‌گران تمایل کمتری به تغییر ایجاد کردن در معاملات خود دارند.

در نتیجه عجله‌ایی برای خرید و فروش ندارند.

بنابراین انتخاب این که میانگین متحرک یا Moving Average از کدام نوع از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.

در تصویر بالا تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده می‌کنید.

قیمتی که ملاک محاسبه میانگین متحرک است میتواند بر اساس Close، Open، High، Low، Median Price، Typical Price و Weighted Close تعیین شود.

معمولا اکثر تحلیل‌گران از قیمت پایانی (Close) استفاده می‌کنند.

۲ استراتژی با استفاده از Moving Average

۱ / شکست Moving Average توسط قیمت

هرگاه میانگین متحرک توسط کندل‌ها شکسته شود میتواند سیگنال جدیدی را صادر کند.

زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا میشکند معمولا سیگنال خرید و زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین میشکند معمولا سیگنال فروش است.

در تصویر بالا نمودار سهم پخش را مشاهده میکنید.

زمانی که قیمت، EMA را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر شده است و زمانی که قیمت EMA را به سمت پایین شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است.

در مثال بالا نمودار EURCAD مشاهده میکنید.

در تایم فریم یک ساعته سیگنال‌های خرید و فروشی که EMA با دوره زمانی ۳۴ صادر میکنند را مشاهده می‌کنید.

در نظر داشته میانگین متحرک یا Moving Average باشید که تا زمانی که Moving Average با یک کندل با بدنه بزرگ قطع نشده است، نمی‌توانیم از شکست قطعی Moving Average و در نتیجه سیگنال خرید و فروش مطمئن شویم.

۲ / تقاطع دو یا سه Moving Average

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده است.

همچنین زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در تصویر بالا نمودار سهم فولاد را مشاهده میکنید.

تا زمانی که EMA 8 بالای EMA 21 قرار دارد می‌توانیم با سهم بمانیم.

زمانی سیگنال فروش قطعی میشود که EMA 21، EMA 8 را به سمت پایین قطع کرده و شیب هر دو EMA منفی باشد.

گاهی اوقات تحلیلگران از تقاطع سه Moving Average هم استفاده میکنند. Moving Average کوتاه‌مدتی، میان‌مدتی و بلندمدتی.

برای مثال در تصویر زیر در نمودار سهم داوه از تقاطع EMA 34 ، EMA 21 ، EMA 8 سیگنال خرید و فروش صادر شده است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

قبل از بررسی تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر است مروری بر مفاهیم مقدماتی آنها داشته باشیم.

در حالت کلی معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) جهت مشخص کردن محدوده‌های مناسب برای معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی کنند و هم چنین زمانی که روندی در حال وارونه شدن است، نشانه‌های آن را دریافت کنند.

دو نوع از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی است.

در ادامه به تفاوت های این دو میانگین متحرک خواهیم پرداخت.

پس از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود استفاده کنند.

میانگین‌های متحرک، قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید.

دلیل نام “متحرک” نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ساده

در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود.

برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و سپس بر 20 تقسیم می‌کنیم.

برای مثال مجموعه قیمت‌های زیر را در نظر بگیرید:

1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.

محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به صورت زیر خواهد بود:

1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان

(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان

بنابراین در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز جدید و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین مجددا محاسبه می‌شود و این روند می‌تواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند.

نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را نشان می‌دهد که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان اعمال شده است.

این کار به مشخص کردن روند نزولی در سمت چپ و روند افزایش قیمت در سمت راست نمودار کمک می‌کند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار دارد، قیمت متوسط 100 کندل معاملاتی اخیر را نشان می‌دهد.

البته می‌توانید در تنظیمات نمودار مشخص کنید قیمتی که برای میانگین گرفتن استفاده می‌شود، کدام قیمت باشد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بسته شدن
• پایین‌ترین قیمت
• بالاترین قیمت

میانگین متحرک نمایی

در محاسبه میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری می‌شود.

در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از داده محاسبه می‌شود ولی میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر در محاسبات بهای بیشتری می‌دهد.

محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA قبلی + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی

قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده است که برابر است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان تعداد روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818

پس برای مثال، در یک میانگین متحرک 10 روزه، روز اخیر ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و برای هر داده‌ی پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته می‌شود.

در واقع میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت بین قیمت دوره ی فعلی و EMA قبلی، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA قبلی اضافه می‌کند.

در میانگین متحرک نمایی، هرچه این دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری بر آخرین قیمت اعمال می شود.

تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده

مشاهده کردید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند.

این تفاوت محاسباتی باعث می‌شود تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

این تفاوت اصلی بین این دو میانگین است.

توجه داشته باشید هیچ یک از این دو روش، لزوماً بهتر از دیگری نیست.

در برخی مواقع واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا معامله گران بلافاصله پس از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف موقت، به اشتباه از معامله خارج شوند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه می‌دارد و درنتیجه پس از به پایان رسیدن موانع، ممکن است معامله گر سود بیشتری کسب کند.

در زمان‌های دیگر، این اتفاق می‌تواند برعکس رخ دهد.

سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر نشان داده شوند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند، سریعتر از این آسیب رهایی پیدا کند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر شود.

هر معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک برای استراتژی خاص مورد استفاده‌ی او بهتر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند چراکه می‌خواهند به محض اینکه قیمت به سمت دیگری حرکت کرد، با خبر شوند.

معامله‌گران بلند مدت نیز تمایل دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) اعتماد کنند زیرا این سرمایه‌گذاران عجله ای برای اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر ایجاد کنند.

نکته‌ی مهم : درنهایت، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر بر می‌گردد.

برای مثال می‌توانید هر دو روش EMA و SMA را با هم امتحان کنید و ببینید کدام یک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را بگیرید.

در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان است، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نشان داده شده است. هر دو میانگین 100 روزه هستند.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، تمایل دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر باشد و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که اخیراً اتفاق افتاده است دارد.
• میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر واکنش نشان می‌دهد، همه‌ی داده‌های قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به جدیدتر بودن آن نمی‌شود.

در حالت کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده است، روند رو به صعود است، و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک است، روند رو به کاهش است. برای بررسی صحت این توصیه در یک نمودار، باید رفتار گذشته قیمت بررسی شود تا بینشی مناسبی در خصوص روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.

بنابراین میانگین متحرک یا Moving Average این یک توصیه کلی است و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.

این موضوع هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده می‌تواند صحیح باشد.

شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان کنید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را دارد.

برخی از میانگین های متحرک ممکن است بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد بهتری داشته باشند (از جمله بازار سهام).

نکات مهم در میانگین‌های متحرک

از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، برای تعیین نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده کرد.

در طی روند صعودی، قیمت اغلب به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک می‌زند و سپس از آن باز می‌گردد.

اگر در یک روند صعودی، قیمت‌ها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی ممکن است کاهش پیدا کند و یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت باشد.

اگر قیمت در روندی نزولی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته شود، ممکن است روند آن در شرف آغاز حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.

در این موارد، معامله‌گر می‌تواند از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، فرصت و یا خطر را شناسایی کند.

برخی دیگر از معامله‌گران به این اندازه نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نیستند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان مشخص می‌کنند و سپس قطع شدن یک میانگین متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر می‌گیرند.

در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) استفاده شده است.

برخی اوقات، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را ارائه می دهد که می تواند منجر به سودی بزرگ شود و در مواردی نیز، این عبورها می توانند منجر به سیگنال هایی ضعیف شوند.

این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک است.میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی عمل می‌کنند که قیمت در یک روند نزولی یا صعودی حرکت می‌کند اما زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار دارد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی دارند.

برای دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، می‌توانید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه استفاده کنید.

به عنوان مثال، با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته می شود و به احتمال قوی حرکت نزولی قابل توجهی در حال وقوع است.

در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه‌ به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته می‌شود “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) روی داده است و نشان ‌دهنده افزایش قیمت است.

در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت گاهی میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر می‌گیرند.

این ترکیبات نامحدود هستند و هرکس می‌تواند با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را رسم کند.

سخن آخر

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیث روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند.

لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر عمل کند.

در هر بازار ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.

استفاده از نظرات تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کند.

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

فهرست

1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1. ساده (sma)
2. خطی وزنی (lma)
3. نمایی(ema)
4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.

زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند.

در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال، مفهوم، فرمول، روش محاسبه و کاربرد ها

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارز دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

فهرست مطالب ارائه شده در این مقاله

1. میانگین متحرک چیست
2. میانگین متحرک در بازار سرمایه
3. کاربرد میانگین متحرک
4. میانگین متحرک در نمودار قیمت
5. اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک
6. میانگین متحرک ساده و نمایی
7. معایب شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود. برای مثال، ممکن است در زمان‌هایی، میانگین یک چهارم داده‌ها (که مثلا مربوط به فصل آخر سال است)، از میانگین تمام داده‌ها (که مثلا مربوط به کل سال است)، یک موضوع را دقیق‌تر بیان کند. در این گونه مواقع بجای استفاده از میانگین کل، از میانگین متحرک استفاده می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

میانگین متحرک منطبق بر سطح حمایت.

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز

s= فاکتور هموارسازی

EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

متحرک ساده و نمایی به تغییرات قیمت‌ها.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.