اموزش فارکس در ایران

استراتژی روند

به‌عبارت‌دیگر ساده‌ترین راه برای یافتن پولبک‌ها استفاده از الگوی ABCD است.

ترفند معامله گری با اولین پولبک – موثرترین استراتژی پرایس اکشن برای مبتدیان

حتما تاکنون شنیده اید که اگر می‌خواهید در شرایط مختلف بازارهای معاملاتی سود مناسبی کسب کنید، بهترین راه یافتن اولین پولبک است. اولین پولبک‌ها نقاط ورودی روند هستند که می‌توان آن‌ها را در شروع یک روند جدید بیابید. احتمالا در تحلیل های بزرگان ارزدیجیتال دیده اید که یافتن استراتژی روند آخرین نقطه انتهایی برای تعیین اولین پولبک اهمیت زیادی دارد،زیرا ورود به معاملات در اولین پولبک می‌تواند گزینه مطمئنی برای ورود باشد. ما در این مقاله قصد داریم اولین پولبک در یک روند جدید را بررسی کنیم و استراتژی مفید برای مشخص کردن نقطه دقیق ورود به بازار را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

ویدئو آموزش ترفند معامله با اولین پولبک

چرا از اولین پولبک استفاده می‌کنیم؟

این‌ها نشانه‌های مفیدی برای موفقیت در معاملات به‌خصوص در نزدیکی حدهای بالا و پایین قیمت هستند. در شرایط ایده‌آل، بیشترین سود را از فروش در قله‌ها و خرید در کف‌ها کسب می‌کنیم. بااین‌وجود ماهیت بازار معمولاً به نحوی است که ما نمی‌توانیم کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم. تشخیص کف‌ها و سقف‌ها در بازار یکی از سخت‌ترین کارهاست و بسیاری از تریدرها در تلاش برای انجام این کار مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را از دست داده‌اند.
به‌جای ورود به بازار در سقف یا کف، اولین پولبک به تریدرها امکان می‌دهد تا در نزدیکی سقف یا کف وارد شوند. این کار مشابه ورود در سقف یا کف است و امکان کسب حداکثر سود را فراهم می‌کند.

پس ورود به بازار در اولین پولبک می‌تواند گزینه عالی برای ورود باشد.

اولین پولبک چیست؟

اساساً اولین پولبک در جهت روند جدید، آخرین لمس در انتهای جهت روند قبلی نیز هست. یافتن آخرین نقطه انتهایی برای تعیین اولین پولبک اهمیت زیادی دارد. درواقع اولین پولبک نقطه بازگشت نیست؛ بلکه نقطه ادامه روند است که در مراحل اولیه یک روند جدید ایجاد می‌شود؛ یعنی اولین پولبک اولین نقطه ورود به روند بلافاصله پس از بازگشت قیمت است.
درحالی‌که بسیاری از تریدرها از ورود به بازار با استفاده از این تکنیک می‌ترسند، تریدرهای باهوش متوجه هستند که در این حالت ریسک پایین و سود بالا قابل‌دستیابی است. بیایید اولین پولبک در یک مسیر جدید را باهم ببینیم.

برای پیدا کردن اولین پولبک از کجا شروع کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید با پایان یک روند فوراً روند جدید آغاز نمی‌شود. پس باید به دنبال نشانه‌هایی در رفتار قیمت باشیم تا اولین پولبک را بیابیم. قبل از اینکه دنبال اولین پولبک بگردیم باید رفتار قیمت را تحلیل کنیم.

مثلاً در اینجا بازار روند صعودی دارد (که همان جهت روند قدیمی است)

مثلاً در اینجا بازار روند صعودی دارد (که همان جهت روند قدیمی است)

اولین نشانه یک پولبک احتمالی جدید (در یک جهت جدید) زمانی است که اولین سقف پایین‌تر را می‌بینیم. دلیلش این است که سقف پایین‌تر علامت ضعف است و نشان می‌دهد خریداران قدرت کاملی ندارند. همچنین این احتمالاً آخرین تست بالاترین قیمت در آن حرکت است.

خریداران در این نقطه در حال تلاش هستند تا قیمت را بالا ببرند. هم‌زمان فروشندگان هم به‌دقت نظاره می‌کنند و به‌محض خسته شدن خریداران فروشندگان بزرگ کنترل بازار را به دست گرفته و قیمت را پایین می‌کشند. بااین‌حال، برای تأیید تست نهایی به یک کف پایین‌تر یا در این مورد یک شکست به زیر نقطه C احتیاج داریم. زمانی که یک سقف پایین‌تر داشته باشیم (همان نقطه C) و قیمت به زیر نقطه c برسد، اولین پولبک در جهت جدید تکمیل شده است.

به‌عبارت‌دیگر ساده‌ترین راه برای یافتن پولبک‌ها استفاده از الگوی ABCD است.

موج BC خود پولبک واقعی است اما یک پولبک باید موج CD را هم در برگیرد به‌نحوی‌که نقطه D با B فاصله زیادی داشته باشد وگرنه پولبک خنثی می‌شود. همین نکته در اینجا هم وجود دارد. برای تأیید اولین پولبک قیمت باید در جهت روند جدید به زیر نقطه B برسد. زمانی که این چرخه کامل شود، احتمال اینکه بازار در روند نزولی قرار گرفته باشد بیشتر است و احتمال اینکه قیمت بالا برود کمتر می‌شود زیرا بازار نزولی دیگر شروع شده است.

راه‌های تشخیص اولین پولبک

درک مفهوم اولین پولبک زمانی اهمیت می‌یابد که یک موقعیت بازکنید. شما یا از پولبک جدید استفاده می‌کنید یا آن را از دست خواهید داد. اگر آن را از دست بدهید دیگر کار خاصی از دستتان برنمی‌آید. تریدینگ یعنی آمادگی و هرچه بیشتر آماده باشید بیشتر می‌توانید یک معامله خوب انجام دهید. پس در تحلیل‌هایتان باید بتوانید نشانه‌های مهم اولین پولبک را بیابید. این نشانه‌ها عبارت‌اند از:

شکست پولبک

اولین نشانه، شکست پولبک در جهت روند قدیمی است.

یک شکست زیر نقطه A نشان می‌دهد که پولبک در جهت روند قبلی شکست خورده است. این نقطه همچنین کف پایین‌تری است که به دنبال آن هستیم.

یک شکست زیر نقطه A نشان می‌دهد که پولبک در جهت روند قبلی شکست خورده است. این نقطه همچنین کف پایین‌تری است که به دنبال آن هستیم.

بااینکه نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، باید برای نشانه‌های دیگر در رفتار قیمتی منتظر بمانیم تا متوجه شویم کدام‌یک از دو گروه خریداران یا فروشندگان قدرت را به دست گرفته‌اند. تنها چیزی که اینجا می‌توانیم از آن مطمئن باشیم آن است که روند قبلی قدرت خود را از دست داده و این نشانه مهمی است.

میله روندی

نشانه دوم یک میله روندی است که شکست پولبک در جهت قبلی را تأیید می‌کند. بااینکه نشانه اول و تشخیص شکست پولبک مهم است اما با این نشانه می‌توانیم از تشخیص خود مطمئن‌تر شویم. پس باید در رفتار قیمت، یک شکست واضح به زیر نقطه A داشته باشیم.
یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص قدرت فروشندگان پیدا کردن یک یا چند میله با بدنه بلند نزولی است که سطح قیمتی نقطه A را شکسته‌اند. این یک تأیید قوی برای شکست پولبک است و احتمال جعلی بودن شکست پولبک بسیار کاهش می‌یابد.

میله‌های روندی به‌خوبی قدرت بازار را نشان می‌دهند و مخصوصاً در هنگام شروع یک روند جدید باید به آن‌ها توجه کنید

میله‌های روندی به‌خوبی قدرت بازار را نشان می‌دهند و مخصوصاً در هنگام شروع یک روند جدید باید به آن‌ها توجه کنید

اگر میله از میانگین میله‌ها بلندتر باشد، نشان‌دهنده مومنتوم یا شتاب حرکت نیز هست و این معمولاً شروع یک رالی (افت) در بازار است. اگر میله‌ها دنباله‌های کوتاهی داشتند ثابت می‌شود که بازار یک‌طرفه است و شتاب حرکت افزایش یافته است.
این‌ها نشانه‌های مفیدی برای موفقیت در معاملات به‌خصوص در نزدیکی حدهای بالا و پایین قیمت هستند.

تایم فریم

نشانه سوم به تایم فریم بستگی دارد. برای یافتن اولین پولبک، شما باید نهایت تلاشتان را برای درک ارتباط تایم فریم‌ها به کار ببندید. به‌عنوان‌مثال، یک حداکثر قیمت در نمودار ساعتی اهمیت بیشتری در معاملات ۱۵ دقیقه‌ای دارد. یک حد بالا یا پایین قیمت در نمودار روزانه هم در معامله با استفاده از نمودار ساعتی یا ۴ ساعته اهمیت بیشتری دارد. تایم فریم زیر به شما الگو یا پولبکی را که به دنبالش هستید نشان می‌دهد.

 اولین نشانه از اینکه خریداران قدرتشان را از دست داده‌اند تشکیل سقف دوقلو است که آخرین تست حداکثر قیمت محسوب می‌شود. سپس یک کف پایین‌تر تشکیل می‌شود. تأیید اولین پولبک در جهت روند جدید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر این میله می‌رسد

اولین نشانه از اینکه خریداران قدرتشان را از دست داده‌اند تشکیل سقف دوقلو است که آخرین تست حداکثر قیمت محسوب می‌شود. سپس یک کف پایین‌تر تشکیل می‌شود. تأیید اولین پولبک در جهت روند جدید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر این میله می‌رسد

در این مثال می‌توانید در نمودار روزانه مشاهده کنید که قیمت فاصله زیادی از خط میانگین متحرک دارد. این نقطه به‌عنوان حد بالا در نظر گرفته می‌شود زیرا نقطه‌ای است که بیشترین فاصله را با میانگین متحرک دارد. البته نشانه‌ای از نبود خریدار وجود ندارد تا زمانی که اولین سقف پایین‌تر در نمودار ۴ ساعته تشکیل شود.
شما می‌توانید پس از استفاده از نمودار روزانه برای تعیین حدهای نهایت قیمت از نمودار ۴ ساعته برای تعیین شکست پولبک در جهت روند اصلی استفاده استراتژی روند کنید. اگر از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنید، ممکن است متوجه پولبک نشوید و یک فرصت ورود خوب را از دست بدهید.

الگوهای بازگشتی

نشانه چهارم ایجاد یک الگوی بازگشتی است. ازآنجاکه اولین پولبک یک نقطه ورود زودهنگام به روند جدید است، تعجبی ندارد که بلافاصله پس از تشکیل یک الگوی بازگشتی تعداد زیادی اولین پولبک داشته باشیم. پس بیایید چندین الگوی بازگشتی معمول را بررسی کنیم.
توجه کنید که نباید با هر الگوی بازگشتی معامله کنید. بلکه بازگشت قیمت را تنها قبل از جستجوی نقطه ورود اولین پولبک در نظر می‌گیریم.

کف یا سقف دوقلو و خط گردن است
اولین الگوی بازگشتی: کف یا سقف دوقلو و خط گردن است. یک الگوی سقف دوقلو مثال خوبی از تست حداکثر قیمت برای آخرین بار در جهت روند قدیمی است. سقف دوقلو فقط یک نقطه شروع بالقوه برای یک پولبک جدید است و علامت این است که باید به دنبال یک کف پایین‌تر (نقطه B) و یک سقف پایین‌تر (نقطه C) بگردید.

 تست مجدد خط گردن هم یک علامت قوی دیگر است که نشان می‌دهد حمایت قدیمی در کجا به مقاومت تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر سقف دوقلو تنها اولین نشانه است ولی تأیید نمی‌کند که اولین پولبک در حال شکل‌گیری است.

تست مجدد خط گردن هم یک علامت قوی دیگر است که نشان می‌دهد حمایت قدیمی در کجا به مقاومت تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر سقف دوقلو تنها اولین نشانه است ولی تأیید نمی‌کند که اولین پولبک در حال شکل‌گیری است.

بازار رنج

دومین الگو شکست بازار رنج است. بازار رنج می‌تواند در حدهای بالا و پایین قیمت یا در میانه یک بازار روندی اتفاق بیفتد.

بازار رنج تنها زمانی شکل می‌گیرد که 2 لمس در هریک از سمت‌های بازار وجود داشته باشد.

بازار رنج استراتژی روند تنها زمانی شکل می‌گیرد که ۲ لمس در هریک از سمت‌های بازار وجود داشته باشد.

همان‌طور که در این مثال می‌بینید نقطه B اولین کف پایین‌تر و همچنین اولین شکست به خارج از رنج است. بااین‌حال نقطه B می‌تواند یک شکست جعلی باشد. شما تنها در صورتی می‌توانید این را متوجه شوید که نقطه C و D را به‌دقت در نظر بگیرید. نقطه C مهم‌ترین چیز برای تحلیل ماست زیرا هم اولین سقف پایین‌تر است و هم تست مجدد سطح مقاومتی که قبلاً حمایت بوده است.


اولین پولبک هم مثل تمام پولبک‌ها زمانی تکمیل می‌شود که نقطه D وجود داشته باشد. این نقطه شکست به زیر نقطه B است و کف پایین‌تر دوم را تشکیل می‌دهد و همچنین الگوی ABCD را کامل می‌کند.

الگوی سر و شانه

الگوی سرو شانه یکی دیگر از الگوهای برگشتی کلاسیک است و مانند سقف دوقلو نشانه خوبی از خستگی و بازگشت قیمت است.

 الگوی سر و شانه از سه سقف تشکیل می‌شود که شانه چپ اولین قله، سر دومین و بلندترین قله و شانه راست سومین قله را در بر می‌گیرد. دو کف بین سه قله خط گردن را می‌سازند که می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.

الگوی سر و شانه از سه سقف تشکیل می‌شود که شانه چپ اولین قله، سر دومین و بلندترین قله و شانه راست سومین قله را در بر می‌گیرد. دو کف بین سه قله خط گردن را می‌سازند که می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.

۷: الگوی سر و شانه از سه سقف تشکیل می‌شود که شانه چپ اولین قله، سر دومین و بلندترین قله و شانه راست سومین قله را در بر می‌گیرد. دو کف بین سه قله خط گردن را می‌سازند که می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.
در خط گردن افقی کل الگوی سر و شانه بر این نکته متکی است که نقطه D باید پایین‌تر از نقطه B و نیز خط گردن باشد. خط گردن در این حالت، احتمال را نشان می‌دهد.
اگر قیمت نتواند به زیر خط گردن برسد این الگو می‌تواند به یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی کف دوقلو یا سه‌تایی تبدیل شود. در این حالت، اولین پولبک در الگوی سرو شانه، شانه راست خواهد بود. اولین پولبک در جهت یک روند جدید بهترین سازوکار است اما همیشه ۱۰۰ درصد عمل نمی‌کند. گاهی اوقات سودهای کمی از این راه به دست می‌آید و گاهی حتی باوجود نشانه‌های برگشتی، قیمت جهت اصلی خود را حفظ می‌کند.

اگر روش صحیح تشخیص اولین پولبک را یاد بگیرید سود حاصل از آن می‌تواند شکست‌های دیگرتان را جبران کند.
چنانچه این مقاله برای شما مفید بود می‌توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. برای مشاهده ویدئوهای آموزشی بیشتر می‌توانید به صفحه آموزش تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید.

پیش بینی روند تغییرات قیمت سهم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده و انتخاب ویژگی هیبرید به منظور ارائه استراتژی معاملاتی بهینه

در این پژوهش، یک مدل پیش­بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده با استفاده از وزن­دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه به منظور افزایش دقت پیش‌بینی نوسان‌های کوتاه استراتژی روند مدت در بازار سهام و دست­یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه­بندی­کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر­کننده و یک بخش پوشش­دهنده به منظور انتخاب زیرمجموعه­ای بهینه از ویژگی­ها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیش­بینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده می­شود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخص­های آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده­اند. نتایج نشان می­دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزن­دهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیش­بینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژی­های رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایه­گذاری بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

  • ماشین بردار پشتیبان
  • انتخاب ویژگی
  • پیش بینی روند
  • استراتژی معاملاتی

عنوان مقاله [English]

The Stock Trend Prediction Using Volume Weighted Support Vector Machine with a Hybrid Feature Selection Method to Predict the Stock Price Trend in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeed Bajalan 1
  • Saeed Fallahpour 1
  • Nahid Dana 2

In this study, a prediction model based on support vector machines (SVM) improved by introducing a volume weighted penalty function to the model was introduced to increase the accuracy of forecasting short term trends on the stock market to develop the optimal trading strategy. Along with VW-SVM classifier, a hybrid feature selection method was used that consisted of F-score as the filter part and supported Sequential forward selection as the wrapper part, to select the optimal feature subset. In order to verify the capability of the proposed model in successfully predicting short term trends, a trading strategy was developed. The model input included several technical indicators and statistical measures that were calculated for chosen 10 stocks from Tehran Stock Exchange. The results show that the VW-SVM, combined with the hybrid feature selection method, significantly increases the profitability of the proposed strategy compared to rival strategies, in terms of both overall rate of return and the maximum draw down during trading period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Support Vector Machines
  • Feature Selection
  • Trend Forecasting
  • Trading Strategy

مراجع

- سینایی حسنعلی، مرتضوی سعید الله، تیموری اصل یاسر."پیش­بینی شاخصبورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه­های عصبی"، ­بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 41، دوره 12، صص. 59 - 83.

- عبادی،ا."پیش­بینی قیمت شاخص کل سهام در بازار بورس تهران با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

- فلاحپور، سعید، گل ارضی، حسین، فتوره چیان، ناصر."پیش­بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره 2، دوره 15، صص. 269-288.

- فلاحپور، سعید، طبسی، ملیحه، "برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و گارچ"، راهبرد مدیریت مالی الزهرا، شماره 1، دوره 1، صص 177-195.

- منجمی، سید امیر حسین، ابزاری، مهدی، رعیتی شوازی، علیرضا."پیش­بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی". فصلنامه اقتصاد مالی، شماره استراتژی روند 3، دوره 6، صص.1-26.

- هاشمی احمد. "تاثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش­بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه­های عصبی رگرسیونی جلوسو"، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده صنایع دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.

- Abraham, A., Nath, B., & Mahanti, P. K. (2001) "Hybrid intelligent systems for stock market analysis." In International Conference on Computational Science. Springer Berlin Heidelberg, pp.337-345.

- Bao, D. Yang, Z. (2008). Intelligent stock trading system by turning point confirming and probabilistic reasoning, Expert Systems with Applications, 34(1), pp. 620–627.

- Blum AL, Langley P. (1997). Selection of relevant features and examples in machine learning. Artif Intell, 97(1), pp.245–70.

- Botes, E., & Siepman, D. (2010). The Vortex Indicator. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 28(1), p.21.

- Chandrashekar, G., & Sahin, F. (2014). A survey on feature selection methods. Computers & Electrical Engineering ,40(1), pp. 16-28.

- Chavarnakul, T., & Enke, D. (2008) Intelligent technical analysis based equivolume charting for stock trading using neural networks. Expert Systems with Applications 34(2), pp.1004-1017.

- Chen, Y.-W., & Lin, C.-J. (2006). Combining SVMs with various feature selection strategies. In Feature extraction , Springer Berlin Heidelberg, pp. 315-324.

- Choudry, R. & Grag, K. (2008). A Hybrid Machine Learning System for Stock Market Forecasting. World Academy of Science, Engineering and Technology, 39(3), pp.315-318.

- Granville, J. E. (1960). A strategy of daily stock market timing for maximum profit". Prentice-Hall.

- Gustafson, G. (2001). Which Volatility Measure? Is average true range, an approximation, superior to standard deviation, the most beloved of quants, as a measure of volatility?. TECHNICAL ANALYSIS OF STOCKS AND COMMODITIES-MAGAZINE EDITION-, 19(6), pp. 46-50.

- Huang, S. C., & Wu, T. K. (2008). Integrating GA-based time-scale feature extractions with SVMs for stock index forecasting. Expert Systems with Applications, 35(4), pp. 2080-2088.

- Kohavi, R., & John, G. H. (1997). Wrappers for feature subset selection. Artificial intelligence, 97(1), pp.273-324.

- Langley P. (1994, November). Selection of relevant features in machine learning. In Proceedings of the AAAI Fall symposium on relevance, Vol. 184, pp. 245-271

- Lee, M. C. (2009). Using support vector machine with a hybrid feature selection method to the stock trend prediction. Expert Systems with Applications, 36(8), pp. 10896-10904.

- Leung, M. T., Chen, A. S., & Daouk, H. (2000). Forecasting exchange rates using general regression neural networks. Computers & Operations Research, 27(11), pp.1093-1110

- Liu, H., & Setiono, R. (1996, July). A probabilistic approach to feature selection-a filter solution. In ICML , Vol. 96, pp. 319-327.

- Liu, Y., & Zheng, Y. F. (2006). (2006). FS_SFS: A novel feature selection method for support vector machines. Pattern recognition, 39(7), pp.1333-1345.

- Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, The Journal of Finance, 25(2), pp.383–417.

- Min, J. H., & Lee, Y. C. (2005). Bankruptcy prediction using support vector machine with optimal choice of kernel function parameters, Expert Systems with Applications, 28(4), pp. 603-614.

- Nair, B.B., Mohandas, V.P. & Sakthivel, N.R. (2010). A Genetic Algorithm Optimized Decision Tree-SVM based Stock Market Trend Prediction System. International Journal on Computer Science and Engineering. 2 (9), pp. 2981-2988.

- Narendra P, Fukunaga K. (1977). A branch and bound algorithm for feature subset selection. IEEE Transactions on Computers, 100(9), pp.917–22.

- Saeys, Y., Inza, I., & Larrañaga, P. (2007). A review of feature selection techniques in bioinformatics. bioinformatics, 23(19), pp.2507-2517

- Teixeira, L. A., & De Oliveira, A. L. I. (2010). A method for automatic stock trading combining technical analysis and nearest neighbor classification. Expert Systems with Applications, 37(10), pp.6885–6890.

- Wang, L. (Ed.). (2005). Support vector machines: theory and applications. Springer Science & Business Media,Vol. 177.

- Żbikowski, K. (2015). Using volume weighted support vector machines with walk forward testing and feature selection for the purpose of creating stock trading strategy. Expert Systems with Applications. 42(4), pp.1797-1805

- Zhang, X., Hu, Y., Xie, K., Wang, S., Ngai, E. W. T., & Liu, M. (2014). A causal feature selection algorithm for stock prediction modeling. Neurocomputing, 142, pp. 48-59.

استراتژی معامله با RSI

استراتژی معامله با RSI

کلمه RSI مختصر شده عبارت relative strength index، به معنی شاخص مقاومت نسبی می باشد که یکی از مشهور ترین اندیکاتور ها میان معامله گران محسوب می شود. معمولا سرمایه گذاران از این شاخص در معاملات مارجین و همچنین معاملات روزانه استفاده می کنند، این اندیکاتور به تریدر ها زمان درست برای ورود و خروج به بازار را نشان داده تا معامله گران بیشترین سود را از سبد سرمایه گذاری خود به دست آورند.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت فعلی دارایی را با قدرت دوره قبلی مقایسه می کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می توانند متوجه قدرت خریدار ها و فروشنده ها در نواحی حساس قیمتی شده و نقاط ورود و خروج از بازار را در بهترین زمان تعیین کنند. در واقع هدف اصلی آر اس ای اندازه گیری حرکت و سرعت نرخ یک دارایی در دوره های فعالیت آن است.

توجه داشته باشید به دلیل رفت و برگشت نمودار RSI، میان اعداد صفر تا صد، این نمودار نیز در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور یک محور مرکزی دارد که معادل عدد 50 می باشد، هر زمان نمودار RSI زیر عدد 50 نشان داده شود، به این معنی است روند نزولی یک رمز ارز ثبت شده، در صورتی که نمودار بالای عدد 50 ثبت شود روند رمز ارز صعودی می باشد.

اما اگر محاسبه یک ارز بین 45 تا 55 قرار بگیرد روند آن خنثی تلقی می شود، البته محاسبه اصلی RSI با اعداد 70 و 30 می باشد که در قسمت بعدی توضیح داده ایم. به طور کلی می توان گفت RSI، کندل های دوره های قبلی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم روند بازار را تحلیل کنیم.

کاربرد شاخص RSI

همانطور که گفته شد RSI به نوعی احساسات بازار را اندازه گیری کرده و به معامله گران ارائه می دهد، در نتیجه می توان گفت نمودار RSI، از انواع روش های حرفه ای ترید محسوب می شود. اما این اندیکاتور چطور احساسات را اندازه گیری می کند؟ در واقع نمودار آر اس ای نوسانات بازار را با اعداد 0 تا 100 نشان می دهد. اگر مقدار RSI یک دارایی به زیر 30 برسد، نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد. اما اگر روند یک دارایی در نمودار آر اس ای، بالا تر از 70 نشان داده شود به این معنی است خرید بیش از حد دارایی مورد نظر در بازار اتفاق افتاده است. مانند سایر نمودار ها، آر اس ای نیز از تنظیمات تایم فریم یا همان دوره های مختلف زمانی برخوردار می باشد که به صورت دستی توسط معامله گران تعیین می شود، اما یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین تایم فریم ها برای آر اس ای دوره 14 است.

شما می توانید هر عملی که بر روی چارت قیمتی انجام می دهید را بر روی نمودار RSI نیز اعمال کنید، برای مثال کشیدن خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و غیره. در واقع تحلیلگران بر این باور اند در اکثر مواقع دارایی که در معرض فروش بیش از حد قرار گرفته است پس از مدتی به روند صعودی بازگشته و دارایی ای که به صورت پی در پی روند صعودی را طی می کند دچار اصلاح می شود. به همین دلیل نمودار آر اس ای یکی از بهترین ابزار های آنالیز روند یک رمزارز به شمار می رود.

تاثیر واگرایی ها در نمودار RSI

بهترین استراتژی در نموار آر اس ای، یافتن واگرایی های موجود در آن است که به عنوان یک مکمل برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع واگرایی ها اشاره به تضعیف روند فعلی یک رمز ارز داشته و نکات ریزی را به تریدر ها نشان می دند. معمولا واگرایی های مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می شود و واگرایی های منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرند.

اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شراطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین تری ایجاد کرده باشد. واگرایی ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.

توضیح واگرایی مثبت

نکته مفیدی که در مورد واگرایی ها وجود دارد، پیشبینی روند یک دارایی یا رمز ارز است. واگرایی ها به دلیل مومنتوم بودن، می توانند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش بینی کنند. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت کف جدیدی بسازد ولی در اندیکاتور این اتفاق نیفتد. در واقع می توان گفت واگرایی مثبت در کف ها تشکیل می شود، این نوع واگرایی در دو نوع کلی وجود دارد:

· واگرایی RD + ( معمولی)
· واگرایی HD+ ( مخفی)

واگرایی +RD: واگرایی مثبت معمولی، در روند نزولی به وجود می آید و به شرایطی اشاره دارد که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی +HD: زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

توضیح واگرایی منفی

این نوع واگرایی هنگامی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی ساخته باشد اما در اندیکاتور این افاق نیفتاده باشد، به این تناقض واگرایی منفی گفته می شود که این نوع واگرایی نیز به مدل های مختلف تقسیم بندی می شود:

· واگرایی DR- ( معمولی)
· واگرایی HD- ( مخفی)

واگرایی DR-: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد، اما اندیکاتور موفق نمی شود سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی HD-: هنگامی که روند یک رمز ارز نزولی باشد، قیمت قدرت آنکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. معمولا این شرایط نشان دهنده ریزش بازار یک ارز است.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین شاخص های اندازه گیری نوسانات به شمار می رود که اطلاعات دقیقی از روند یک دارایی، سهام و رمز ارز را به ما نشان می دهد. این نمودار تا حد زیادی به پیشبینی ریزش بازار و یا صعود یک ارز کمک شایانی داشته و اتفاقات بازار را به معامله گران هشدار می دهد. بهترین مکمل ها برای RSI، باند های بولینگر و مویینگ اوریج ها می باشند.

استراتژی‌ های معاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟

اکثر افراد معتقد هستند که هیچ گاه برخلاف آب نباید شنا کرد، حال اگر این افراد وارد دنیای معامله‌گری شوند قطعا به جمله روند دوست ما است و هرگز نباید بر خلاف آن معامله کرد عمل می‌کنند، در این راستا عده‌ای به این موضوع پایبند نیستند که می‌توان استراتژی های معاملاتی را به دو بخش معامله در جهت روند و معامله بر خلاف جهت روند تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مطلب به صورت کلی به بررسی سوال استراتژی های معاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟ می‌پردازیم.

خطوط روند در فارکس

معاملات در جهت روند

معامله‌گری در جهت روند و پیروی از آن، نوعی شیوه معامله در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که معامله‌گر با تحلیل در یک جهت خاص معامله می‌کند. پدر استراتژی پیروی از روند، ریچارد دانکیان نام دارد اما این نوع معامله زمانی به شهرت و محبوبیت رسید که ویلیام اکهارت آن را به جمعی از معامله گران مبتدی آموزش داد و این گروه را لاک پشت نام‌گذاری کرد. معاماه گران روند، هنگامی وارد معامله خرید می‌شوند که روند صعودی باشد و در چارت‌ها سقف‌های جدید ایجاد شود و متقابلا هنگامی وارد معامله فروش می‌شوند که بازار دارای نزول باشد و کف‌های جدید دائم در حال ساخت باشند.

بازگشت قیمت در جهت روند چه مفهومی دارد؟

پیروی از روند در استراتژی‌ های معاملاتی بر فرض این می‌باشد که قیمت همچنان به روند در حال حاضرش ادامه دهد و هرگونه نشانه از برگشت، باعث می‌شود که معامله‌گر معامله خود را ببندد، در تمامی معامله گران کوتاه مدت، میان مدت، کوتاه مدت این نوع روش معاملاتی مورد استفاده قرار گرفته می‌شود و می‌توانند نهایت استفاده و کسب سود را داشته باشند، معامله گران باید در نظر داشته باشند که قیمت ممکن است در تایم‌های مختلف زمان برگشت متفاوتی را از خود نشان دهد پس بهتر است در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شود.

معامله در جهت روند چگونه می باشد؟

در پاسخ به سوال استراتژی‌ استرامعاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟ می‌توان دو مورد زیر را بیان کرد که عبارت اند:

میانگین متحرک: در این نوع معامله دو دوره زمانی مور بررسی قرار گرفته می‌شود و معامله‌گر زمانی وارد خرید در یک معامله می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند و هنگامی وارد معامله فروش می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و رو به پایین باشد.

اندیکاتور‌های مومنتوم: معامله گران زمانی که قیمت دارای حرکت قوی می‌باشد وارد معامله خرید می‌شوند و هنگامی که قیمت دارای حرکات ضعیف می‌باشد وارد معامله فروش می‌شوند که در اکثر اوقات می‌توان از اندیکاتور MACD کمک گرفته شود.

خطوط روند و الگو‌های نموداری: هنگامی که روند در حال افزایش می‌باشد می‌توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر در زیر خط حمایت کلیدی قرار گرفته می‌شود. هنگامی که قیمت با عکس مواجه می‌شود می‌توان با سود از معامله خارج شد، در این شیوه معامله گران از الگو‌های ادامه دهنده روند استفاده می‌کنند.

در اکثر اوقات معامله گران به پیروی از روند، از ترکیب چند استراتژی مختلف استفاده می‌کنند، یک معامله‌گر ممکن است برا یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما هنگامی وارد معامله می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و نزول قیمتی قوی ایجاد شود، همچنین برای بازدهی بیشتر لازم می‌باشد که استراتژی معامله در جهت روند با مدیریت ریسک همراه باشد.

لازم است بدانید با ترکیب روش های مختلف معامله گران می‌توانند با اطمینان بیشتری معامله داشته باشند، تحلیل بر اساس خطوط روند یکی از تحلیل‌های قدرت‌مند می‌باشد که معامله‌گر می‌تواند سود‌های خوبی را کسب کند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی های معاملاتی خطوط روند

به جریان‌های قیمتی رو به بالا جهت روند گفته می‌شود که در کلیت می‌توان گفت برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می‌نامند. تحلیل روند بر این اساس می‌باشد که انچه در گذشته رخ داده است در آیده نیز رخ می‌دهد. در این روش می‌توان گفت اطلاعات کنونی از قیمت و روند، آینده قیمتی را پیش بینی می‌کند که در بازار‌های مالی سه نوع روند داریم که شامل روند‌های صعودی، خنثی و نزولی می‌باشند.

روند صعودی و نزولی در فارکس چیست؟

مفهوئم روند صعودی و نزولی

زمانی که قیمت با افزایش رو به رو باشد، حرکات صعودی و نزولی را با شیب مثبت به نمایش در می‌آورد که به آن روند صعودی گفته می‌شود. در روندهای صعودی هر کف بالاتر از کف قبلی خود می‌باشد و هر سقف بالاتر سقف قبلی خود تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت با کاهش رو به رو می‌شود روندها شیب منفی را از خود نشان می‌دهند و هر کف پایین‌تر از کف قبل خود تشکیلی می‌شود که می‌توان گفت در این حالت روند نزولی در حال شکل گیری است.

ترسیم خطوط روند

برای ترسیم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمتی نیازمندیم که با اتصال آن‌ها به یکدیگر می‌توان این خطوط ترسیم شوند. راجع به ترسیم خط روند نزولی به دو سقف نیاز داریم.

روند خنثی چیست؟

زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص دارای نوسان است می‌توان گفت روند خنثی می‌باشد که دو خط حمایت و مقاومت را می‌توان برای تشخیص آن در نظ گرفت. در معاملات با روند خنثی از دو استراتژی می‌توان استفاده کرد که عبارت‌اند از شکست سطوح حمایت و مقاومت و دیگری بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد.

شکست حمایت و مقاومت ها

برای ورود به معامله، شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌تواند سیگنالی باشد که معامله گران می‌توانند از آن استفاده کنند که اگر مقاومت با شکست رو به رو شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید و شود و متقابلا اگر حمایت شکسته شد می‌تواند وارد معامله فروش شود. که در گاهی اوقات برای اطمینان بیشتر معاملات می‌توان از روند خثی کمک گرفته شود بدین ترتیب که اگر مقاومت شکسته شود روند صعودی می‌باشد و ریسک معامله‌گر کمتر می‌باشد و می‌تواند خرید بیشتری را داشته باشد و اگر حمایت با شکست همراه شود روند نزولی می‌باشد و معامله‌گر با ریسک کمتر وارد معاملات فروش می‌شود.

حمایت و مقاومت خطوط روند در فارکس

چگونه در خلاف روند معامله داشته باشیم؟

این نوع معامله که به معاملات معکوس شهرت دارد، معامله‌گر در خلاف روند سود‌های کوچک کسب می‌کند که می‌توان گفت قسمت بزرگی از حرکت روند را از دست می‌دهد، که این روش بر خلاف استراتژی روند می‌باشد. زمانی که بازار و معامله گران در بازار در حال فروش هستند، شما باید خرید انجام دهید و هنگامی که قیمت در سقف قرار گرفت فروش داشته باشید و کسب سود کنید.

بهطور کلی در استراتژی معاملاتی اگر مسیر دیگران را دنبال کنید، ممکن است فرصت‌های مناسب را از دست بدهید و سود‌های لازم را نتوانید کسب کنید.

مزیت های استراتژی های معاملاتی خلاف روند:

فرصت‌های معاملاتی بیشتر: در هنگامی که بازار دارای روند می‌باشد، معامله گران باید به دنبال ایجاد پولبک‌ها باشند و منتظر آن بمانند، اما در معامله‌گری معکوس زمانی که در یک محدوده قیمت در حال نوسان می‌باشد، سطوح‌های حمایت و مقاومت فرصت‌های خوبی برای معاملات خرید و فروش و کسب سود برای معامله گران می‌باشد.

ریزش سرمایه کمتر: در معاملات خلاف روند کسب سود برای معامله گران کمتر می‌باشد اما به طور منظم می‌توانند کسب سود داشته باشند که ریسک معامله در روش معاملات در خلاف جهت روند کمتر می‌باشد.

معایب معامله در خلاف روند ها

کمسیون: در زمان خروج و ورود‌های بیشتر به معاملات، هزینه‌های معاملاتی نیز با افزایش رو به رو خواهد بود.

زمان: معامله گران می‌توانند مرتب نظارت بر بازار را داشته باشند تا توانایی شناسایی بهترین نقاط خروج و ورود را داشته باشند.

جمع بندی:

همانطور که می‌دانیم معامله‌گری در جهت روند‌ها می‌تواند سود‌های بیشتر را برای معامله گران داشته باشد و با استفاده از این استرازی بتوانند ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند اما در نقطه مقابل معاملات در خلاف جهت روند می‌تواند باعث کسب سود‌های کم ریسک و کوچک شود که در این مطلب به بررسی کامل موضوع استراتژی های معاملاتی بر اساس روند چگونه می باشد؟ پرداخته شد، امیدواریم بتوانید با استفاده ز این روش معاملات پر سودی را تجربه کنید.

استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading) + اصول معاملات ارز دیجیتال مبتنی بر روند

ترند تریدینگ

سود بردن از لحظه‌‌های مناسب در روند بازار در جهان ارزهای دیجیتال مفهوم کاملاً جدیدی دارد. با این وجود استراتژی‌های مطمئن و معتبر در بازارهای سنتی، نقاط اشتراک زیادی با بازار ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله، اصول ترند تریدینگ (Trend Trading) یا معاملات روند و نحوه کاربرد آنها در بازار دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین را بررسی می‌کنیم.

ظهور رمزارزها و ایجاد بازارهای مالی جدید

بعد از آنکه بیت کوین در سال 2009 وارد اینترنت شد، یک دسته کاملاً جدید دارایی یا محصولات مالی ظهور کرد. پس از آن شاهد به وجود آمدن پدیده جدیدی بودیم که هر کس که بخواهد می‌تواند در آن شروع به معامله کند. علاوه بر این، معاملات فارکس باعث حرکت به سوی معاملات اجتماعی شد که در آن تازه‌واردان از معامله‌گران مجرب یاد می‌گیرند. حالا این حرکت در حال ریشه دادن در معاملات ارزهای دیجیتال -با وجود دلخوری قانون‌گذاران ارزهای دیجیتال- است که بیهوده تلاش می‌کنند این غول را به چراغ جادو برگردانند.

با وجود عدم تمایل اولیه بیشتر متخصصان مجرب وال استریت، تریدینگ به صورت کلی ماهیت غیرمتمرکزتری پیدا کرده است. حالا دیگر پلتفرم‌های تریدینگ اجتماعی و جریان افراد تأثیرگذار ارزهای دیجیتال در حال افزایش سطح آگاهی درباره ترند تریدینگ هستند.

تعریف ترند تریدینگ (Trend Trading)

ترند تریدینگ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن تریدرها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بر پایه تحلیل لحظه مناسب برای ورود به یک دارایی خاص می‌گیرند.

این لحظه مناسب، یعنی زمانی که پس از آن قیمت به بالا یا پایین حرکت می‌کند. به این ترتیب تریدرها یک محصول را زمانی که متوجه می‌شوند ترند آن به سمت بالا می‌رود، خریداری می‌کنند. بر عکس، آنها زمانی که یک ترند نزولی را مشاهده می‌کنند، ممکن است محصول خود را به فروش برسانند.

چندین راه برای تعیین زمان مناسب خرید و فروش با این نوع استراتژی وجود دارد. در ادامه به این راه‌ها می‌پردازیم. اما قبل از آن، مهم است به این نکته توجه کنیم که ترند تریدینگ یا معاملات روند جنبه دیگری، خارج از واکنش نشان دادن به نمودارها نیز دارد. این جنبه به خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال موضوعیت دارد.

ترند تریدینگ

ترند یا دستکاری بازار؟

با وجود قانون‌گذاری ضعیف یا فقدان کلی نظارت متمرکز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های مختلفی برای دستکاری قیمت مورد آزمون و استفاده قرار گرفته است؛ آن هم در سطحی قابل‌توجه. برای همین در هنگام تریدینگ در راستای ترندها لازم است به این نکته توجه داشته باشیم.

تعجبی ندارد که معامله‌گران بسیاری خود را به صورت مداوم در جریان اخبار این بازار نگه می‌دارند. بعدتر در این مقاله این موضوع را که چه چیزی پشت بعضی از ترندها است که باعث می‌شود معامله‌گران به سمت آنها بروند، بررسی می‌کنیم.

اگر یک چیز باشد که بازار ارزهای دیجیتال تا به حال به ما آموخته، این است که چندین عامل در تعیین ارزش یک دارایی دیجیتال نقش دارند.

در طول چند سال اخیر، ترند تریدینگ یا معاملات ترند تبدیل به چیزی بیشتر از زیر نظر گرفتن سیگنال‌های تغییر روی نمودارها شده است. حالا فعالان ارز دیجیتال با هر سطح مهارتی تلاش می‌کنند که تغییرات را پیش‌بینی کنند. منابع خبری آنها از این لحاظ خوراک مناسبی در اختیارشان می‌گذارد. برای همین ضروری است که معامله‌گران جدید درک خوبی از اصول ابتدایی ترند تریدینگ یا معاملات روند داشته باشند تا بتوانند تصمیم‌های خود را بر اساس داده‌ها و نه احساسات اتخاذ کنند.

ترند تریدینگ

ترند تریدینگ چه مزایایی دارد؟

فرقی نمی‌کند که یک متخصص مجرب وال استریت باشید یا یک تریدر تازه‌کار ارزهای دیجیتال؛ در هر حال مزایای ترند تریدینگ همچنان یکی است:

  • این فرصت را به شما می‌دهد که نرخ موفقیت خود را افزایش دهید. معاملات روند ابزاری است که می‌توانید از آن استفاده کنید و سود بیشتری ببرید.
  • ضریب ریسک به پاداش شما می‌تواند بیشتر باشد. از آنجا که تغییرات و تاریخچه یک محصول مشخص را تحلیل می‌کنید، می‌توانید شانس بیشتری در انتخاب زمان‌های مناسب برای خرید یا فروش داشته باشید. این کار به مراتب مناسب‌تر از خرید کردن در واکنش به فومو و فاد است (ترس از دست دادن (FOMO: fear of missing out) و ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD: fear, uncertainty and doubt)).
  • معاملات روند روش ساده‌ای برای شناسایی روندهای قدرتمند عرضه می‌کند. این به معامله‌گران در ایجاد مجموعه‌ای از قواعد خرید و فروش کمک می‌کند. در اصل، هیچ تریدری نمی‌تواند در تمام موارد درست انتخاب کند، اما این استراتژی شما را به اتخاذ تصمیم‌های درست نزدیک‌تر می‌کند.
  • اگرچه تضمینی وجود ندارد که تمام معاملاتی که با این استراتژی انجام می‌شوند موفق باشند، معاملات ترند به شما اجازه می‌دهد کمتر درگیر نقاط خرید و فروش خیلی دقیق شوید. این هم به این خاطر است که وقتی یک ترند قدرتمند را شناسایی می‌کنید، به راحتی می‌توانید نقاطی را برای خرید و فروش تعیین کنید.
  • معاملات ترند نقاط مشترکی با تقریباً تمام بازارها، از جمله معاملات آتی، کالایی، سهام و حالا ارزهای دیجیتال دارد.

تمام ترندها در نهایت پایان می‌یابند. یک ترند صعودی ممکن است تبدیل به یک ترند نزولی شود. معمولاً این اتفاق زمانی می‌افتد که رمزارز اوج‌های پایین (LH: lower highs) یا افت‌های پایین (LL: lower lows) را به نمایش بگذارد. نمودار زیر به شما در درک این موضوع کمک می‌کند.

چه چیزی باعث ایجاد ترندها می‌شود؟

مهم است بدانیم چه چیزی پشت تمام این ترندهایی است که به معامله‌گران برای حرکت انگیزه می‌دهد. اکثراً قبول دارند که بیشتر ترندها نتیجه یکی یا چند مورد از موارد زیر هستند:

  • طمع
  • ترس
  • ترس از دست دادن (FOMO)
  • ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD)

دلیل وجود ترندها طمع و ترس در بازارها است. وقتی که طمع وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های بالاتر (ترند صعودی) می‌شود. وقتی که ترس وجود داشته باشد، فشار فروش بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های پایین‌‌تر (ترند نزولی) می‌شود.

آیا ترند پدیده‌ای جدید است؟

در حال حاضر شاهد جریان رو به رشدی از معامله‌گران جدید در بازار هستیم. این تا حد زیادی به دلیل ظهور تریدینگ اجتماعی و عنصر شگفتی در ارزهای دیجیتال است که باعث ورود افراد به بازار می‌شود و به آنها استقلال مالی عرضه می‌کند.

اما ترند تریدینگ از مدت‌ها قبل وجود داشته است. در واقع، جس لیورمور (Jess Livermore) شهرت بسیار زیادی به عنوان معروف‌ترین ترند تریدر تاریخ، با کسب سود 100 میلیون دلاری با فروش درست قبل از بحران مالی سال 1929 دارد.

در دهه 1980، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و بیل اکهارت (Bill Eckhardt) تجربه در معاملات روند داشتند که باعث شد این نحوه معامله به کانون توجه بیاید. آنها گروهی از معامله‌گران تازه‌کار را مورد امتحان قرار دادند. به آنها یاد دادند که از استراتژی معاملات روند خودشان استفاده کنند و بعد به آنها اجازه دادند بروند.

آنها می‌خواستند ثابت کنند که با استفاده از روش معاملات روند آنها، تریدرهای تازه‌کار می‌توانستند درست مثل حرفه‌ای‌ها موفق عمل کنند. این گروه تازه‌کار با عنوان معامله‌گران لاک‌پشتی (Turtle traders) شناخته می‌شدند؛ چراکه استراتژی ترند تریدینگ لاک‌پشتی به آنها آموزش داده شده بود.

این گروه از قضا توانستند بیش از 100 میلیون دلار سود به دست بیاورند. ریچارد دنیس، یکی از بنیان‌گذاران معامله‌گران لاک‌پشتی با به‌کارگیری این استراتژی در بازارهای آتی توانست 400 میلیون دلار کسب کند. به این ترتیب جای شگفتی نیست که روش‌های مورد استفاده گروه معامله‌گران لاک‌پشتی برخی از ابزارهای پایه‌ای در معاملات ترند امروزی را نمایش می‌دهد.

اصول کلی ترند تریدینگ

معامله‌گران لاک‌پشتی سیگنال‌های معاملاتی را از طریق زیر نظر گرفتن شکست‌های مقاومتی (Breakouts) در بین میانگین‌های متحرک (Moving Averages) ایجاد می‌کردند. این سیگنال‌های معاملاتی که با تحلیل نمودارهای سهام ایجاد می‌شدند، به آنها پیشنهاد می‌داد که خرید یا فروش انجام دهند. همان زمان، همچنان که امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلفی، از جمله استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال انجام می‌شد.

اندیکاتورهای تکنیکال

این اندیکاتورها مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی را در اختیار معامله‌گران ترند می‌گذارند. اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات ریاضی روی قیمت، ارزش و تمایل باز یک سهام محسوب می‌شوند. یک تحلیلگر تکنیکال در هنگام پیش‌بینی تغییرات قیمت می‌تواند این اندیکاتورها را مورد توجه قرار بدهد. دو نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال شامل نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) و میانگین‌های متحرک (Moving Averages) می‌شود.

کاری که این روش‌ها (و بسیاری از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال) می‌کنند این است که به معامله‌گران امکان انجام معاملات غیراحساسی را می‌دهند. ترند تریدینگ بر پایه تغییرات و اعداد است و اصلاً اجازه نمی‌دهد احساسات انسانی دخالتی در معاملات داشته باشد. در فضای ارزهای دیجیتال، شاهد افزایش ربات‌های ترید ارز دیجیتال هستیم که به صورت خودکار معامله می‌کنند. علاوه بر این، یک جنبه کلیدی در تریدینگ اجتماعی استفاده از کپی تریدینگ یا معاملات کپی است که تمرکز آن هم روی خودکارسازی است. انجام بیشترین استفاده از ابزارهای تحلیل داده‌ای که در اختیار داریم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات معاملاتی عقلانی بگیرند.

میانگین‌های متحرک چه هستند؟

در اصل، میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که از میانگین بسیاری از اوج‌ها و افت‌های قیمت یک سهام بهره می‌برند. برای این به آنها متحرک می‌گویند که با گذشت زمان، میانگین‌ها به صورت مدام به‌روزرسانی می‌شوند.

این به معامله‌گرانی که می‌خواهند به تاریخچه قیمت گذشته توجه کنند کمک می‌کند. یک میانگین متحرک به خودی خود ماهیت پیش‌بینی ندارد. بلکه این معامله‌گران هستند که پیش‌بینی‌های خود را در طول زمان روی این نقاط داده میانگین قرار می‌دهند.

با نگاه به میانگین‌های متحرک، معامله‌گران می‌توانند این سیگنال را دریافت کنند که قیمت یک سهام لحظه مناسب خود را از دست داده است یا در حال تجربه کردن یک روند نزولی است. در این موارد، قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، وقتی که قیمت‌ها بالای یک میانگین متحرک باشند، سیگنالی است که قیمت‌های گاوی را برای سهام مورد نظر نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک تغییرات قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه به شما می‌گویند که قیمت یک سهام به صورت میانگین چطور در طول زمان حرکت کرده است. برای همین، آنها مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار معامله‌گران روند قرار می‌دهند تا با آن مسیر و قدرت یک روند یا ترند مشخص را تحلیل کنند.

توضیح میانگین متحرک ساده

حالا اجازه دهید به یکی از روش‌های معمول استفاده از میانگین متحرک که تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، نگاهی بیندازیم. برای محاسبه این میانگین متحرک، از مجموعه‌ مشخصی از ارزش‌ها استفاده می‌کنیم.

مثال: اگر بخواهید به یک میانگین متحرک ساده 5 روزه توجه کنید، مراحل زیر را باید طی کنید:

  • مشخص ساختن قیمت‌های بسته شدن هر روز
  • جمع کردن این ارزش‌ها با هم
  • تقسیم کردن آنها بر 5 (تعداد روزها)

این کار مانند تصویر زیر انجام می‌شود.

تقاطع‌های میانگین متحرک

در حالی که یک میانگین متحرک به خودی خود فقط یک خط است، می‌تواند میانگین‌های متحرک دیگر را قطع کند. تقاطع، زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند میانگین‌ متحرک روی نمودار یکدیگر را قطع کنند.

برای مثال، فرض کنیم که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (5 روزه) و یک میانگین متحرک بلندمدت (100 روزه) داریم. جایی که خط میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت می‌گذرد، تقاطع ایجاد می‌شود. این نقطه اتصال، اغلب پیشنهادی برای خرید یا فروش محسوب می‌شود.

ملاحظات ترند تریدینگ برای ارزهای دیجیتال

با ظهور تکنولوژی بلاکچین و صدها ارز دیجیتال، شاهد ورود تازه‌کاران بسیاری به فضای معاملاتی هستیم. علاوه بر این، معامله‌گرانی که در بازارهای سنتی کار کرده‌اند هم در حال آمدن به بازار ارزهای دیجیتال هستند. به این ترتیب چیزی که داریم، صنعتی پر از انرژی‌ زیاد و آمیزه‌ای از تجربه حرفه‌ای و معامله‌گران بی‌تجربه است.

خوشبختانه، معامله‌گران متخصص در حال حاضر در محیط معاملات ارزهای دیجیتال فعال هستند. آنها کارهایی مانند موارد زیر را انجام می‌دهند:

  • ساختن استراتژی‌های معاملاتی که روش‌های سنتی را با ارزهای دیجیتال یکپارچه‌سازی می‌کنند.
  • ساختن ویدئوهای آموزشی برای کمک به تازه‌کارها تا سریع راه بیفتند.
  • توضیح موضوعات معاملاتی در شبکه‌های اجتماعی و تالارهای گفتگو
  • به اشتراک گذاشتن دانش خود روی پلتفرم‌های تریدینگ اجتماعی مانند ای‌تورو (eToro) یا پلتفرم تریدینگ ویو

سخن پایانی

در اینجا سعی کردیم به صورت کلی توان بالقوه موضوع جذاب و پیچیدۀ استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading) یا معاملات روند را معرفی کنیم. مطالعه مراحل مدیریت ریسک می‌تواند قدم منطقی بعدی باشد. امیدواریم این مقاله زمینه مناسبی برای یادگیری ترند تریدینگ به شما داده باشد. به حتم ارائه روشی به فعالان ارزهای دیجیتال که به کمک آن فقط به اخبار واکنش نشان ندهند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این نوع استراتژی به ما کمک می‌کند که با استفاده حداکثری از ابزارهای تکنیکالی که امروزه در دسترس قرار دارند، احساسات را کنار بگذاریم.

معامله‌گران حرفه‌ای در پلتفرم هر ترید مشغول توسعه یک پلتفرم تریدینگ اجتماعی هستند که در آن تازه‌واردان به معاملات ارزهای دیجیتال، از حرفه‌ای‌ها یاد می‌گیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا