از چه مووینگ اوریج استفاده

سلام کاظم جان
البته من هنوز بحث مووینگ ها رو تموم نکردم و تاپیک ادامه داره
اما در مورد سوال شما که سوال خیلی خوبی هم هست باید به این نکته اشاره کنم که مووینگ ها هم مثل هر ابزار دیگه تکنیکال نقاط ضعفی دارند و این تحلیل گر هست که باید این نقاط ضعف رو پوشش بده
شما وقتی یک چارت رو باز می کنید خود چارت به شما میگه که آیا این چارت برای استفاده از مووینگ ها مناسب هست یا خیر اگر چارت ما دارای سووینگ های مشخص باشه و شیب قابل قبول برای مووینگ داشته باشیم می تونیم از مووینگ ها بهترین بهره رو ببریم ولی اگر با چارتی که در امواج کارکشن و تودر تو داره دسته و پنجه نرم می کنه روبرو هستیم خب استفاده از مووینگ نه تنها سودی نداره بلکه ما رو دچار سردرگمی و ضرر میکنه .

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایجترین و عمومی ترین ابزار ها در بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مووینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک هستند.

این ابزار علاوه بر اینکه به تنهایی برای تحلیل و سیگنال گرفتن از نمودار استفاده می‌شود همچنین اساس کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر را تشکیل می دهد. در واقع بسیاری از اندیکاتورهای روند نما ماهیتا نوعی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک هستند.

در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم همچنین طریقه سیگنال گرفتن از میانگین متحرک را آموزش خواهیم داد.

تعریف مووینگ اوریج یا میانگین متحرک

در علم آمار، یک میانگین متحرک، محاسبه ای است که برای آنالیز داده ها بوسیله ایجاد میانگین هایی از زیرمجموعه های مختلف یک مجموعه کامل از داده ها استفاده می‌شود.

در بازارهای مالی، مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که به طور گسترده در تحلیل تکنکیال استفاده می شود. با محاسبه مووینگ اوریج، تاثیر نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت در تایم فریم مشخص، تعدیل می شود.

مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟

نمودار کندلی یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر این نمودار بر روی تایم فریم روزانه قرار داده شده باشد و ما یک اندیکاتور مووینگ اوریج به آن اضافه کنیم در ساده ترین حالت، دو پارامتر برای تعیین داریم.

1. مدت یا Length: در بیشتر موارد این گزینه بر روی عدد 9 قرار دارد. (همچنین می‌تواند هر عدد دیگری باشد). در واقع با تعیین این پارامتر، مشخص می‌کنید که میانگین متحرک از قیمت چند کندل اخیر میانگین بگیرد.
2. منبع یا Source: این گزینه به صورت پیش فرض بر روی قیمت پایانی کندل (Close) قرار دارد. گزینه های دیگری نیز وجود دارند: مانند کمترین قیمت، بیشترین قیمت، قیمت باز شدن کندل، میانگین بیشترین و کمترین قیمت و … .

به عنوان مثال، میانگین متحرک در ساده ترین حالت قیمت پایانی 9 کندل اخیر را جمع کرده و تقسیم بر 9 می‌کند. سپس منحنی پیوسته به دست آمده از این عدد ها رسم می‌شوند.

انواع مووینگ اوریج ها

به صورت کلی سه نوع مووینگ اوریج وجود دارد؛ ساده، نمایی و وزنی.

میانگین متحرک ساده MA یا SMA (Simple Moving Average)

همانطور که گفتیم این نوع میانگین متحرک به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن کندل استفاده می‌کند.

همچنین سایر قیمت ها را نیز می‌توان به عنوان ورودی به این اندیکاتور تعریف کرد. در این نوع مووینگ اوریج، تمامی کندل ها در ساختن منحنی MA، سهمی برابر دارند.

مووینگ اوریج وزنی WMA (Weighted Moving Average)

این نوع مووینگ اوریج، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت می‌دهد. و در محاسبات خود نیز به اطلاعات و در واقع کندل های جدید وزن بیشتری می‌دهد.

مثلا وقتی تنظیمات میانگین متحرک وزنی روی 9 کندل باشد، نهمین کندل با ضریب بیشتری در میانگین اعمال می‌شود. و رفته رفته به سمت کندل اول، وزن و ضرایب کندل ها کمتر می‌شود.

مووینگ اوریج نمایی EMA (Exponential Moving Average)

این نوع میانگین متحرک بر خلاف دو نوع قبلی نسبت به تغییرات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد. و این ویژگی ناشی از نحوه محاسبات این مووینگ اوریج هست.

این نوع میانگین متحرک، علاوه بر دوره انتخابی برای محاسبه میانگین، اطلاعات گذشته نمودار را نیز در محاسبات دخیل می‌کند. در واقع میانگین متحرک نمایی، خیلی دیرتر از دو نوع قبلی به نوسانات واکنش می دهد.

در تصویر زیر مووینگ اوریج ساده (آبی)، وزنی (زرد) و نمایی (سفید) را در تایم فریم روزانه بیت کوین می‌توانید ببینید. تمامی این میانگین های متحرک با قیمت بسته شدن (Close) 200 کندل رسم شده اند.

میانگین های متحرک به صورت کلی برای مشاهده روند غالب بازار، فارغ از نوسانات آنی و بی اعتبار استفاده می‌شوند. اما چگونه می توانیم از این ابزار و یا اندیکاتور به منظور سیگنال گیری در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری استفاده کنیم.

سیگنال گیری از میانگین های متحرک

شما با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید سیگنال های خوبی برای خرید و فروش بگیرید. به چند مثال توجه کنید.

کراس مووینگ اوریج

در این روش، دو میانگین متحرک 5 و 9 (این اعداد می تواند بسته به دارایی مورد معامله و نیز کارایی ای که تحلیل‌گر می‌تواند در این تنظیمات پیدا کند متفاوت باشد)، را بر روی نمودار اضافه می‌کنیم.

وقتی میانگین متحرک کوچکتر بتواند MA بزرگتر را قطع بکند به عنوان سیگنال خرید یا فروش می‌توان استفاده کرد. در نمودار زیر، تحلیل بیت کوین و گرفتن سیگنال خرید و فروش می توانید مشاهده کنید.

میانگین متحرک 5 با رنگ زرد و 9 با رنگ آبی نشان داده شده اند. همچنین نوع میانگین متحرک، ساده (SMA) می‌باشد. پیکان های سبز رنگ به معنی نقطه خرید و پیکان های قرمز به معنی نقطه فروش می‌باشند.

حمایت های بلند مدت با مووینگ اوریج

میانگین های متحرک به نوعی، قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری را در بلند مدت نشان می‌دهند. از طرفی ما می‌دانیم که قیمت یک ارز دیجیتال، دائما حول محور قیمت بلندمدت خود حرکت می‌کند.

در نمودار زیر، می‌توانید نقش حمایتی و مقاومتی مووینگ اوریج 200 را در تایم فریم چهار ساعته در مورد ارز دیجیتال ریپل (XRP) مشاهده بفرمایید.

توجه داشته باشید که این میانگین متحرک به مدت 40 روز توانسته است به خوبی به عنوان حمایت دینامیک عمل کند. بعد از شکست این حمایت، ریزش 65 درصدی را شاهد هستیم. در واقع همین حمایت قوی، به مقاومتی قوی تبدیل از چه مووینگ اوریج استفاده شده است.

فشردگی میانگین های متحرک

شما می‌توانید تعداد زیادی اندیکاتور (حداقل 3) مووینگ اوریج را بر روی نمودار خود اضافه نمایید. وقتی این میانگین های متحرک دچار فشردگی بشوند می‌تواند نویدبخش حرکت های شارپی و بزرگ در قیمت یک ارز دیجیتال باشد.

در نمودار زیر، سه میانگین متحرک 10، 30 و 60 را بر روی نمودار اضافه کرده ایم. مشاهده می‌کنید که ارز دیجیتال اتریوم بعد از حدود 50 روز فشردگی قیمت، که توسط میانگین های متحرک نیز مشاهده می‌شود رشد 200 درصدی را تجربه کرده است.

سخن پایانی

شما در این مقاله با تعریف میانیگن متحرک، انواع آن و نحوه محاسبه هر کدام آشنا شدید. استراتژی هایی نیز برای استفاده در تحلیل ها و معاملات معرفی شدند.

جالب است بدانید که بازارهای مالی اعم از بازار ارزهای دیجیتال به ویژه در بلندمدت به میانگین های متحرک واکنش نشان می‌دهند.

شما می‌توانید این اندیکاتور را به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی دینامیکی بسیار قوی در نظر بگیرید. همچنین، مووینگ اوریج ها اساس بسیاری از دیگر اندیکاتورها را نیز تشکیل می دهند.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

دنیای مووینگ اوریج ها

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 540

سلام کاظم جان
البته من هنوز بحث مووینگ ها رو تموم نکردم و تاپیک ادامه داره
اما در مورد سوال شما که سوال خیلی خوبی هم هست باید به این نکته اشاره کنم که مووینگ ها هم مثل هر ابزار دیگه تکنیکال نقاط ضعفی دارند و این تحلیل گر هست که باید این نقاط ضعف رو پوشش بده
شما وقتی یک چارت رو باز می کنید خود چارت به شما میگه که آیا این چارت برای استفاده از مووینگ ها مناسب هست یا خیر اگر چارت ما دارای سووینگ های مشخص باشه و شیب قابل قبول برای مووینگ داشته باشیم می تونیم از مووینگ ها بهترین بهره رو ببریم ولی اگر با چارتی که در امواج کارکشن و تودر تو داره دسته و پنجه نرم می کنه روبرو هستیم خب استفاده از مووینگ نه تنها سودی نداره بلکه ما رو دچار سردرگمی و ضرر میکنه .

شیب مووینگ مساله مهمی هست که بعضا دوستان کمتر بهش توجه می کنند و بیشتر به جایگاه قیمت در بالا و پایین مووینگ و کراس توجه دارند که در پست های قبلی توضیح دادم
وقتی که نموداردر دوره رکود و رنج فرو می ره شما هر عددی که عوض کنی طبق تجربه من جواب نخواهید گرفت بلکه باید صبر کنید تا چارت از این حالت خارج بشه که بر میگرده به بحث moving comperession یا تراکم مووینگ ها که توضیح خواهم داد خدمت شما و می تونید با این قضیه چنین مناطقی رو شناسایی و از ترید در اونها خودداری کنید .

معمولا بازار بعد از رالی های صعودی یا نزولی بزرگی که داره قیمتها علاقه دارن به مووینگ ها برگردن . که من خودم بهش می گم اشباع مووینگ اوریج . در این زمان 2 حالت داریم اگر قیمت ایست کنه تا مووینگ ها بهش نزدیک بشن به این معنی هست که ما در کارکشن هستیم (مثلا موج 4 ) و بعد از رسیدن مووینگ ها رالی ادامه خواهد داشت در حالت دوم قیمت به سرعت ریزش می کنه و به مووینگ میرسه یا اونو قطع می کنه که در این حالت می تونیم انتظار اتمام رالی رو داشته باشیم در موج 5 . البته این یک چیز تجربی هست و ممکنه همه جا کاربرد نداشته باشه .

در مورد سوال آخر بله مووینگ های زیادی وجود داره که در متاتریدر نیستند و من در پلتفرم های دیگه با اونها کار کردم و حتی خیلی از تحلیل گرها مووینگ های مخصوص خودشون دارند مثل الیگیتور که برای دکتر ویلیامز هست . اما باور کنید استفاده از همه این مووینگ ها با دوره های مختلف خیلی تفاوت اندکی ایجاد می کنه .شما اگر فقط توی کار کردن با همین مووینگ simple حرفه ای بشید تمام نیازهای شما رو برطرف خواهد کرد ( این نظر شخصی من هست ). البته یک اندیکاتور هست که مووینگ های دوره بالاتر رو در تایم پایین نشون میده این اندیکاتور به نظرم خیلی کاربردی هست و در پست های بعدی خدمتتون ارایه میدم
درنهایت من خودم در مورد رسم مووینگ با هوش مصنوعی شنیدم ولی اطلاعاتی ندارم در این زمینه خوشحال می شم بعد از ارایه مطالب پایه به عنوان یک کار تحقیقی در خدمت شما باشیم

• تاریخ عضویت: Nov 2012
• نوشته ها: 469

سلام دوستان گرامی

آیا در مورد مویینگ اوریج تطبیق پذیر (adaptive moving average) نیز اطلاعاتی دارین. دوره این مووینگ اوریج متغییر است و به طور خودکار در بازارهای رنج بسیار کند و در شروع روند به سرعت دوره خود را تغییر داده و به دنبال قیمت حرکت میکند. سوالم بیشتر در این مورد است که چگونه اندیکاتور دوره خود رو با سرعت حرکت بازار تغییر داده و تطبیق می دهد؟؟؟

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 540

سلام دوستان گرامی

آیا در مورد مویینگ اوریج تطبیق پذیر (adaptive moving average) نیز اطلاعاتی دارین. دوره این مووینگ اوریج متغییر است و به طور خودکار در بازارهای رنج بسیار کند و در شروع روند به سرعت دوره خود را تغییر داده و به دنبال قیمت حرکت میکند. سوالم بیشتر در این مورد است که چگونه اندیکاتور دوره خود رو با سرعت حرکت بازار تغییر داده و تطبیق می دهد؟؟؟

سلام
داخل برنامه این نوع اندیکاتور مووینگ از چند فرمول استفاده شده که با توجه به رنج تغییرات بازار در دیتاهای آخر نوع فرمول رو برای بازار های ترند یا رنج تغییر میده
به عنوان مثال اگر رنج 100 روزه بازار رو 100 پیپ فرض کنیم این عدد به عنوان بیس انتخاب میشود حالا اگر دوره اندیکاتور فرضا 20 باشد اگر رنج 20 روزه بیشتر از 100 باشد از یک فرمول و اگر رنج 20 روزه کمتر از 100 باشد از فرمول دیگری عدد مووینگ را محاسبه می کند . و به همین ترتیب میشه حالت های دیگری هم تعریف کرد
کلا در این روش باید اندیکاتور یک عدد بیس برای حالت رنج و ترند داشته باشه که بشه اونو تغییر داد

• تاریخ عضویت: Jun 2012
• نوشته ها: 151

تشکر و ممنون از لطف شما

سلام کاظم جان
البته من هنوز بحث مووینگ ها رو تموم نکردم و تاپیک ادامه داره
اما در مورد سوال شما که سوال خیلی خوبی هم هست باید به این نکته اشاره کنم که مووینگ ها هم مثل هر ابزار دیگه تکنیکال نقاط ضعفی دارند و این تحلیل گر هست که باید این نقاط ضعف رو پوشش بده
شما وقتی یک چارت رو باز می کنید خود چارت به شما میگه که آیا این چارت برای استفاده از مووینگ ها مناسب هست یا خیر اگر چارت ما دارای سووینگ های مشخص باشه و شیب قابل قبول برای مووینگ داشته باشیم می تونیم از مووینگ ها بهترین بهره رو ببریم ولی اگر با چارتی که در امواج کارکشن و تودر تو داره دسته و پنجه نرم می کنه روبرو هستیم خب استفاده از مووینگ نه تنها سودی نداره بلکه ما رو دچار سردرگمی و ضرر میکنه .

شیب مووینگ مساله مهمی هست که بعضا دوستان کمتر بهش توجه می کنند و بیشتر به جایگاه قیمت در بالا از چه مووینگ اوریج استفاده و پایین مووینگ و کراس توجه دارند که در پست های قبلی توضیح دادم
وقتی که نموداردر دوره رکود و رنج فرو می ره شما هر عددی که عوض کنی طبق تجربه من جواب نخواهید گرفت بلکه باید صبر کنید تا چارت از این حالت خارج بشه که بر میگرده به بحث moving comperession یا تراکم مووینگ ها که توضیح خواهم داد خدمت شما و می تونید با این قضیه چنین مناطقی رو شناسایی و از ترید در اونها خودداری کنید .

معمولا بازار بعد از رالی های صعودی یا نزولی بزرگی که داره قیمتها علاقه دارن به مووینگ ها برگردن . که من خودم بهش می گم اشباع مووینگ اوریج . در این زمان 2 حالت داریم اگر قیمت ایست کنه تا مووینگ ها بهش نزدیک بشن به این معنی هست که ما در کارکشن هستیم (مثلا موج 4 ) و بعد از رسیدن مووینگ ها رالی ادامه خواهد داشت در حالت دوم قیمت به سرعت ریزش می کنه و به مووینگ میرسه یا اونو قطع می کنه که در این حالت می تونیم انتظار اتمام رالی رو داشته باشیم در موج 5 . البته این یک چیز تجربی هست و ممکنه همه جا کاربرد نداشته باشه .

در مورد سوال آخر بله مووینگ های زیادی وجود داره که در متاتریدر نیستند و من در پلتفرم های دیگه با اونها کار کردم و حتی خیلی از تحلیل گرها مووینگ های مخصوص خودشون دارند مثل الیگیتور که برای دکتر ویلیامز هست . اما باور کنید استفاده از همه این مووینگ ها با دوره های مختلف خیلی تفاوت اندکی ایجاد می کنه .شما اگر فقط توی کار کردن با همین مووینگ simple حرفه ای بشید تمام نیازهای شما رو برطرف خواهد کرد ( این نظر شخصی من هست ). البته یک اندیکاتور هست که مووینگ های دوره بالاتر رو در تایم پایین نشون میده این اندیکاتور به نظرم خیلی کاربردی هست و در پست های بعدی خدمتتون ارایه میدم
درنهایت من خودم در مورد رسم مووینگ با هوش مصنوعی شنیدم ولی اطلاعاتی ندارم در این زمینه خوشحال می شم بعد از ارایه مطالب پایه به عنوان یک کار تحقیقی در خدمت شما باشیم

سلام جناب احسان عزیز

خیلی ممنونم از راهنمائی های خوبتون ،باعث افتخار هست برای بنده که در کنار شما برای کار تحقیقی اقدام کنم؛

و یک پشنهاد دارم : ترجیحا در این تاپیک فقط پستهای شما قرار بگیرند و در تاپیکی در کنار این تاپیک سوالات مطرح بشه و به صلاح دید شما پستها با نقل قول و با پاسخ شما در اینجا قرار بگیرند ،در صورت داشتن نکات مفید از نظر شما ،تا این تاپیک با توجه به مهارت شما در این ابزار با ارزش (( که مک دی هم از دل این ابزار بیرون میاد )) به عنوان تاپیک مرجع مووینگ آوریج برای بینندگان کنونی و اینده تا به این لحظه تبدیل بشه.

از چه مووینگ اوریج استفاده

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج ۲۵ و ۱۰۰ روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج ۲۵ روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت ۱۰۰ روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک ۲۵ روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی ۵۰ این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

نکته مهم:

برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

مووینگ اوریج نمایی:

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ ۱۰ روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز ۱۰ اهمیت بیشتر از روز ۹ دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

• مشخص کردن روند
• سیگنال یابی
• تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (۱۰۰ روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ ۲۵ روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

چگونه نمودارهای نمادهای بورسی را با هم مقایسه کنیم؟

بعد از مراجعه به سایت رهاورد ۳۶۵ و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.

آموزش کامل مووینگ اوریج

به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:

1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)

به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.

2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)

این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)

نمونه های حجمی نیز از چه مووینگ اوریج استفاده در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…

همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.

برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.

منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:

مووینگ اوریج

در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

Close= قیمت انتهایی دوره

*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.

آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :

به طور خلاصه می توان تفاوت میان تمامی این مویینگ اوریج ها را در دو مورد زیر دانست:

• عملکرد EMA با ضریب حساسیت بالاتر
• در نظرگیری وزن و بهای بیشتر برای قیمت های جدید در EMA و WMA

در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.

مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟

1. مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.

در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.

ایجاد سطوح مقاومت در قیمت، درست بر روی مووینگ

2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها

در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.

نمایی از کارکرد نه چندان مطلوب مووینگ اوریج ها در بازار رنج

3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.

در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.

افزایش قیمت به واسطه قانون فشردگی

کاهش شدید قیمت به واسطه قانون فشردگی

رشد شدید قیمت به واسطه قانون فشردگی

امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .

از چه مووینگ اوریج استفاده

قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.

اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:

1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..

2-Oscillator (نوسان نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

نمونه ای از یک مووینگ اوریج

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):

به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:

در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).

ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.