اموزش فارکس در ایران

میانگین متحرک چیست؟

متاتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید با آن کار کرد سوال بسیاری از کاربران بازار بورس می باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری کاربردی است که برای مشخص کردن سریع روند‌های کلی طولانی مدت قابل استفاده قرار ‌می‌گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال است. برای اینکه بدانید اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید گفت این اندیکاتور تاثیر تغییر قیمت در کوتاه مدت را حذف ‌می‌کند، تاریخچه‌ی قیمت را نسبت به آن ساده ‌می‌کند و‌ یک دید کلی نسبت به قیمت میانگین در‌ یک دوره‌ی خاص به فرم‌ یک خط به دست ‌می‌دهد.

‌می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی و مشخص کردن مسیر روند‌ها ‌یا دوره‌های ثبات در بازار بورس (زمانی که تغییر قیمت زیادی رخ نمی‌دهد) استفاده کنید به علاوه، با این اندیکاتور ‌می‌توانید سطح حمایت ‌یا مقاومت و استراتژی ورود ‌یا خروج خود را در کنار دیگر اندیکاتور‌ها مشخص کنید. با این که انواع مختلفی از اندیکاتور‌های میانگین متحرک وجود دارند، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال از بقیه پرکاربردتر هستند.

از نقطه نظری تکنیکی، مشخص کردن میانگین متحرک کار ساده ایست، چون تنها کاری که باید بکنید انتخاب نوع میانگین متحرک دلخواه و تعریف بازه‌ی زمانی است. اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس تعداد روز‌هایی که نشان ‌می‌دهد ‌می‌تواند برای سیگنال‌های معامله‌ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تحلیل تکنیکال بورس استفاده شود. در ادامه در خصوص اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-1

انواع اندیکاتور‌های میانگین متحرک

میانگین متحرک ‌می‌تواند به روش‌های مختلفی محاسبه شود.‌ یک میانگین متحرک ساده‌ی 5 روزه آخرین قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را با هم جمع ‌می‌زند و آن را تقسیم بر 5 ‌می‌کند تا برای هر روز ‌یک میانگین جدید به دست بیاورد. هر میانگین به میانگین بعدی متصل است و باعث ‌می‌شود‌ یک نمودار در بازار بورس ساخته شود.

یک نوع محبوب دیگر از میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال است. محاسبه این نوع پیچیده تر است چون وزن میانگین متحرک چیست؟ آخرین قیمت‌ها را نیز لحاظ ‌می‌کند. اگر ‌یک نمودار 50 روزه‌ی میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار هم رسم کنید، متوجه ‌می‌شوید که نمودار نمایی یا اکسپوننشیال به دلیل لحاظ شدن وزن، واکنش سریع تری به تغییرات قیمت در بازار بورس نشان ‌می‌دهد.

انتخاب بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید بازه زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد در ادامه ذکر شده است که چگونه معامله‌گر‌ها در بورس معمولا از این بازه‌های زمانی استفاده ‌می‌کنند:

  • 5 روز، 10 روز و 20 روز برای مشخص کردن روند‌های کوتاه مدت
  • 30 روز، 50 روز تا 100 روز برای مسیر‌های میان مدت
  • 200 روز، 250 روز و به طور کلی بازه‌ی بیش از 100 روز برای دیدن مسیر روند‌های طولانی مدت. زمان‌های 200 و 350 روزه معمولا خط گاو-خرس نامیده ‌می‌شوند و معامله گر‌ها از آن‌ها برای مشخص کردن روند‌های خرسی ‌یا گاوی استفاده ‌می‌کنند.

همانطور که ‌می‌بینید، اندیکاتور میانگین متحرک قابل تغییر است و ‌می‌توانید بسته به استراتژی و نیاز‌های خود بازه‌ی زمانی آن را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

چرا باید از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی است چون هم ‌می‌توانید از آن به تنهایی و هم به همراه اندیکاتور‌های دیگر استفاده کنید. همینطور ‌می‌توانید چندین میانگین متحرک با بازه‌های زمانی مختلف را با هم رسم کنید تا مسیر حرکت روند در بازار بورس را مشخص و آن را تایید کنید. بعضی معامله‌گرها برای تحلیل روند از سه اندیکاتور میانگین متحرک با بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده ‌می‌کنند. علاوه بر بازه‌ی زمانی روزانه، ‌می‌توان از میانگین متحرک در بازه‌های زمانی ساعتی نیز استفاده کرد.

بازه‌ی زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به اولویت‌ها و استراتژی معامله‌ی شما در تحلیل تکنیکال بورس بستگی دارد. با این که بعضی از بازه‌های زمانی مقبولیت بیشتری دارند، هیچ بازه‌ی زمانی “درستی” در این اندیکاتور وجود ندارد. معامله‌گر‌ها گاهی در هنگام تعریف پارامتر‌های میانگین متحرک از دنباله‌ی اعداد فیبوناچی برای بازه‌ی زمانی استفاده ‌می‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-2

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد باید گفت اندیکاتور میانگین متحرک ‌می‌توانند برای پیدا کردن انواع مختلفی از سیگنال‌ها در بازار بورس به شما کمک کنند که در ادامه توضیح داده شده است.

برای اینکه بدانید سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست جالب است بدانید متداول ترین سیگنال، سیگنال روند است. ‌یک میانگین متحرک رو به افزایش نشان دهنده‌ی افزایش قیمت و‌ یک میانگین متحرک رو به کاهش نشان دهنده‌ی کاهش قیمت کل است. زمانی که ‌می‌خواهید‌ یک روند طولانی مدت را پیدا کنید، از بازه‌ی زمانی طولانی مانند 200 روز استفاده کنید. اگر افزایش در میانگین متحرک مشخص است، توانسته اید با موفقیت‌ یک روند رو به افزایش در بازار بورس را پیدا کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

برخورد

شناسایی اینکه سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست کار ساده ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس می باشد. برای این منظور ‌می‌توانید از دو اندیکاتور میانگین متحرک برای پیدا کردن برخورد‌ها در فرصت‌های معامله استفاده کنید. معامله‌گر‌ها با ترکیب ‌یک میانگین متحرک کوتاه مدت و میان مدت ‌یا بلند مدت این کار را انجام ‌می‌دهند. استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای پیدا کردن نقطه‌ی برخورد “برخورد قیمت” نام دارد. قانون کلی سیگنال‌های برخورد این است:

  • زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت برخورد ‌می‌کند سیگنال گاوی است که به آن برخورد طلایی هم گفته ‌می‌شود.
  • اگر میانگین متحرک کوتاه مدت به پایین میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند سیگنال خرسی است که به آن برخورد مرگ هم گفته میشود.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. در این نمودار میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 50 روزه رسم شده اند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-5

در بالا سمت چپ نمودار، خط میانگین متحرک 20 روزه در مسیری رو به پایین به زیر خط میانگین متحرک 50 روزه برخورد ‌می‌کند. این نقطه نشان دهنده‌ی حرکت خرسی (کاهشی) در تحلیل تکنیکال بورس است. در حالی که‌ یک برخورد طلایی در پایین سمت راست نمودار اتفاق افتاده است و نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده است. این برخورد نشان دهنده‌ی حرکت گاوی (افزایشی) است.

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک این است زمانی که ‌یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نمی‌شود، سیگنال‌های برخورد ممکن است به دلیل کمبود میانگین‌های متحرک ناکافی باشند. در بازار‌های پرنوسان مراقب این موضوع باشید چون ممکن است در هنگام استفاده از سیگنال‌های برخورد با‌ یک تغییر ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس مواجه شوید. این به خصوص برای معامله‌گر‌های کوتاه مدت اهمیت بیشتری دارد چون آن‌ها به نسبت معامله گرهای طولانی مدت بیشتر با نوسانات برخورد ‌می‌کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

حمایت و مقاومت

حال که فهمیدیم سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید بدانید از اندیکاتور میانگین متحرک همینطور ‌می‌توانید برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در قیمت‌ یک سهام در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. برای این کار باید به دنبال نقطه‌ای باشید که قیمت فعلی با خط برخورد ‌می‌کند. معامله گر‌ها برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت سیگنال‌ها را این طور ‌می‌خوانند:

اگر قیمت از بالا نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطوح حمایت است که ‌یعنی قیمت بالا خواهد رفت. در نتیجه، ‌یک میانگین متحرک گاوی به عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.

زمانی که قیمت از پایین نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطح مقاومت است که‌ یعنی قیمت پایین خواهد رفت. در نتیجه، میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت در بازار بورس را خواهد داشت.

نمودار زیر سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نشان ‌می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-6

مشخص است که در طول روند رو به بالا، میانگین متحرک نقش سطح حمایت از قیمت را دارد، و هر زمان که قیمت نمودار را از بالا قطع ‌می‌کند، نشان دهنده‌ی حرکت قیمت رو به بالا است (که با فلش‌های سبز نشان داده شده است). در حالی که، ‌یک سطح مقاومت با استفاده از خط میانگین متحرک مشخص ‌می‌شود (فلش قرمز). زمانی که قیمت از پایین با نمودار برخورد ‌می‌کند، سیگنال به معنی حرکت قیمت رو به پایین است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

برا اینکه بدانیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست و با مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در استراتژی معامله آشنا شویم موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

  • میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور ساده برای استفاده در تحلیل تکنیکال است.
  • میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور کاربردی برای مشخص کردن سریع روند کل طولانی مدت است.
  • میانگین متحرک‌ در صورتی که با دیگر اندیکاتور‌ها ترکیب شود یک ابزار قدرتمند است.

با این که میانگین متحرک ‌می‌تواند به تنهایی استفاده شود، بهتر است به دلیل معایبی که دارد آن را با دیگر اندیکاتور‌ها در بازار بورس ترکیب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد زیر توجه کنید:

  • میانگین متحرک بر اساس تغییرات قیمت قبل است و از اطلاعاتی که ‌می‌توانند بر عملکرد آینده‌ی‌ یک سهم در بورس تاثیر گذار باشند استفاده نمی‌کند.
  • اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است نتواند‌ یک دوره‌ی تغییرات سریع در قیمت که ‌می‌توانند مسیر حرکت سهم را عوض کنند را نشان دهد.
  • با وجود بازه‌های زمانی پر استفاده،‌ یک میانگین متحرک نمی‌تواند برای سهم‌های مختلف استفاده شود. در نتیجه، باید بهترین بازه‌ی زمانی را برای سهم‌های مختلف مشخص کنید. از آن جایی که سهم‌های مختلف رفتار و واکنش متفاوتی نسبت به تغییر وضعیت بازار دارند و نوسانات آن‌ها متفاوت است، ممکن است نیاز باشد برای هر سهم از اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی استفاده کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-3

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست ولی در ادامه در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور متحرک در تحلیل تکنیکال بازار بورس صحبت خواهیم کرد. زمانی که برای ساخت استراتژی معامله‌ی خود از اندیکاتور‌های مختلف استفاده ‌می‌کنید، باید مطمئن شوید که اندیکاتور‌ها فاکتور‌های مختلفی مانند روند، تکانه، نوسان و غیره را مشخص ‌می‌کنند. در نتیجه، میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور روند ‌می‌تواند با دیگر اندیکاتور‌ها برای مشخص کردن سیگنال‌های تکانه و نوسان قیمت استفاده شود.

اندیکاتور‌های تکانه مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی انواع اندیکاتور‌هایی هستند که با میانگین متحرک برای پیدا کردن تغییرات قیمت ترکیب ‌می‌شوند. همینطور، استفاده از اندیکاتور اسیلاتور مانند اندیکاتور استوکاستیک در کنار میانگین متحرک ‌می‌تواند به شناسایی افت قیمت‌های کوچک کمک کند.

کامل کردن میانگین متحرک با اندیکاتور‌های ولاتیلیتی مانند اندیکاتور باند بولینگر ‌می‌تواند در زمان معامله با استراتژی برخورد مفید باشد چون باند‌ها بازه‌ی معاملاتی پرایس اکشن را تعریف ‌می‌کنند. به علاوه، زمانی که معامله‌گر سعی دارد نقطه‌ی ورود را پیدا کند، میانگین متحرک ‌می‌تواند با اندیکاتور برد واقعی میانگین و دیگر اندیکاتور‌ها در بورس ترکیب شود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-4

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد مهمی اشاره شد. میانگین متحرک یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس است که داده‌های قیمت را ساده کرده و با ساخت‌ یک نمودار درک مسیر روند قیمت را آسان‌تر ‌می‌کند. میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال به نسبت میانگین متحرک ساده واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان ‌می‌دهد.

در بعضی شرایط این ممکن است خوب باشد، در حالی که در بعضی شرایط ممکن است باعث سیگنال‌های غلط شود. میانگین‌های میانگین متحرک چیست؟ متحرک با دوره‌های زمانی کوتاه تر (مثلا 20 روز) نیز به نسبت دوره‌های طولانی تر (200 روز) سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان ‌می‌دهند.

برخورد نمودار‌های میانگین متحرک‌ یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج در بازار بورس است. یکی از موارد بسیار مهمی که در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست توضیح داده شد این بود که میانگین متحرک ‌می‌تواند مناطق با احتمال حمایت‌ یا مقاومت در بورس را نشان دهد. در حالی که این ممکن است امکان پیش بینی وضعیت را فراهم کند، میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های قبلی است و تنها قیمت میانگین را در بازه‌ی زمانی مشخصی نشان ‌می‌دهد.

امیدواریم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال بازار بورس قرار بگیرد. خوشحال می شویم نظر ارزشمند شما را در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک که در وبسایت ثروت آفرین منتشر شده بدانیم.

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

میانگین متحرک چیست؟😍| توضیح و آموزش کامل Moving Average (MA)

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه کامل داده ها، استفاده و انجام می شود. در امور مالی، مثل بورس و فارکس و بازار های سرمایه میانگین متحرک یا MA یک شاخص است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام یا جفت ارز ها کمک به هموارسازی داده های قیمت و همچنین پیش بینی حدودی آینده آن دارایی با ایجاد میانگین قیمت آپدیت شده به صورت دائمی است. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

کاربرد میانگین متحرک در فارکس

میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند حرکت ها است زیرا بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.

کاربرد میانگین متحرک در فارکس

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است.منظور ما از این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، به این شکل به نظر می رسد:

مووینگ اوریج چیست

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

دوره های زمانی در Moving Average (MA)

هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر درحرکت بیشتر است. بنابراین، میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد بود، زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال معاملاتی مهمی در نظر گرفته می شود.

میانگین های متحرک کاملاً یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهد در هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. هرچه بازه زمانی استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاهتر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری وجود خواهد داشت.

دوره های زمانی در Moving Average (MA)

سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نسبت به تغییرات مقاوم تر باشد و دوره زمانی طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید. در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

  • میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
  • میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه این موارد را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین میانگین متحرک چیست؟ متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا در ادامه برتی شما شفاف خواهیم ساخت.

simple moving average چیست؟

محاسبه مووینگ اوریج (SMA)

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر4، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای برتر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید. ضمنا توصیه میکنیم حتما مطلب استراتژی مووینگ اوریج را مطالعه کنید تا با یک استراتژی فارکس خوب وارد معامله شوید!

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید. این مثال زیر به راحتی راحت تر درک کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

میانگین متحرک ساده چیست

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می میانگین متحرک چیست؟ توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

میانگین متحرک نمایی چیست

قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

  1. روز 1: 1.3172
  2. روز 2: 1.3231
  3. روز 3: 1.3164
  4. روز 4: 1.3186
  5. روز 5: 1.3293
    میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
    (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی بر کل خواهد گذاشت؟
تصور کنید که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

  1. روز 1: 1.3172
  2. روز 2: 1.3000
  3. روز 3: 1.3164
  4. روز 4: 1.3186
  5. روز 5: 1.3293
    میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
    (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را منتقل میکند که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار آن هم به خاطر یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف در یک گزارش اقتصادی قیمت افت کرده بود.پس در واقعیت ممکن است آنچه رخ میدهد خلاف آن چیزی باشد که در اینجا به نظر میرسد!

نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی هم دقیق نباشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید همین است که دوره زمانی را در پریود زمانی بیشتر کنید! این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر هم میتوانید به این لینک مراجعه کنید!

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن به کار می‌رود. این اندیکاتور به پیش‌بینی جهت حرکت سهام کمک می‌کند و چون بر اساس قیمت‌های گذشته ایجاد می‌شود، در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌روی روند قرار می‌گیرد. در این مقاله انواع اندیکاتور MA و کاربردهای آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ (Moving average )

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

اندیکاتور میانگین متحرک

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average در تحلیل تکنیکال دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک حسابی) و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک حسابی (SMA)

در میانگین متحرک ساده SMA ( Simple Moving Average) به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن اندیکاتور میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

میانگین متحرک نمایی

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

  • تعیین روند نمودار سهم
  • تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

  • برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.
  • برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.
  • دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.
  • دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.
  • دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.
  • دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

کلام آخر

در فرآیند سرمایه گذاری در بورس، می‌توان از ابزارهایی برای به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده کرد. یکی از ابزارهای مهم و معروف برای تحلیل بازار، اندیکاتورها هستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم و انواع و کاربردهای آن را بررسی کردیم. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و سیگنال خریدوفروش دریافت کنید. البته در ابتدا باید افق زمانی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید و سپس با انتخاب تایم فریم مناسب، نتایج دقیق‌تری از تحلیل خود به دست آورید.

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا