آموزش اندیکاتور Moving Average

بهترین اندیکاتورهای باینریوم و آموزش استفاده از آن ها

باینریوم یکی از بروکرهای محبوب برای انجام معاملات باینری آپشن است، که پیشتر به صورت کامل باینریوم را معرفی کرده ایم. اکنون برای این که معاملات شما در این بروکر همراه با سود باشد و بتوانید بهتر روند صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید، شما را با اندیکاتورهای باینریوم آشنا می کنیم، و نحوه استفاده از آن ها را نیز به شما آموزش می دهیم.

• 1. بهترین اندیکاتورهای باینریوم
  • 1.1. میانگین متحرک یا Moving Average
    • 1.1.1. انواع میانگین متحرک
    • 1.3.1. روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

    تمرکز باینریوم بر روی تحلیل های شما از وضعیت بازار ارز است. این تحلیل های اولیه با دیدن وضعیت تغییرات نمودار در روز های نخستین فعالیت شما در باینریوم به دست می آید. شیوه کار آن برای تمام افرادی که با اطلاعات پایه و داشتن علم تجزیه و تحلیل قصد تغییر وضعیت مالی خود را دارند، مناسب می باشد. برای این که در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها بهتر عمل کنید و پیش بینی های بهتری داشته باشید، اندیکاتور باینریوم به کمک شما می آید.

    اکنون شاید این سوال برای شمال پیش بیاید که اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نمایند.

    داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز (Open)، پایان (Close)، سقف (High)، کف (Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

    بهترین اندیکاتورهای باینریوم

    

    برای استفاده از اندیکاتورهای باینریوم، پس از ورود به باینریوم و صفحه معاملات، باید به قسمت پایین سمت چپ صفحه مراجعه کرده، و بر روی شکل ابزار تحلیل که در تصویر زیر نشان داده شده است، کلیک کنید. در این قسمت اندیکاتورهای موجود در باینریوم برای شما نمایش داده می شوند، که می توانید با انتخاب هر یک و شخصی سازی تنظیمات آن، آن را در نمودار مشاهده کنید. برای حذف هر اندیکاتور یا تغییر تنظیمات آن نیز می توانید به قسمت Added مراجعه کرده، و این کار را انجام دهید.

    ثبت نام در باینریوم

    اگر هنوز در وب سایت باینریوم ثبت نام نکرده اید، می توانید با مراجعه به راهنمای گام به گام ثبت نام در باینریوم، این کار را انجام داده و به کسب درآمد از این بروکر بپردازید.

    

    میانگین متحرک یا Moving Average

    اندیکاتور میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

    همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

    اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

    اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

    انواع میانگین متحرک

    

    در باینریوم از هر چهار نوع اندیکاتورهای میانگین متحرک می توانید استفاده کنید. این اندیکاتورها عبارت اند از:

    • SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که با جمع قیمت های پایانی اخیر و سپس تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی در محاسبه میانگین، محاسبه می شود.
    • EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که نسبت به SMA، وزن یا اهمیت بیشتری برای اطلاعات قیمتی اخیر قائل است.
    • SSMA یا میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) که همان EMA است با این تفاوت که مدت زمان بیشتری در آن به کار گرفته می شود.
    • LWMA یا میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) که در آن آخرین قیمت ها از وزن بیشتری برخوردار هستند و وزن قیمت های پیشین به تدریج کاهش می یابد.

    تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر می گردد. این که در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

    اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

    

    کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است، همچنین اندیکاتور سار برای سیستم های خرید در کف مورد استفاده قرار می گیرد و سیگنال های ورود آن در کف ها ایجاد می شود. اندیکاتور سار روند نزولی را تشخیص می دهد و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند، سیگنال ورود را صادر می کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می شود.

    زمانی که نقطه چین های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملا صعودی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

    زمانی که نقطه چین ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملا نزولی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

    در روندها شکست وجود دارد، به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می توان گفت که روند صعودی شده است.

    همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند، به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده و خط‌ چین ها حالت مقاومت خواهند داشت.

    اندیکاتور تمساح یا Alligator

    

    اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که رنگ های آن ها را می توانید در تنظیمات باینریوم تعیین نمایید. هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند. این سه خط به شرح زیر می باشند:

    • خط آرواره تمساح یا jaws line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 13 است که شروع حرکت آن از 8 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. (در تصویر با خطوط قرمز مشخص شده است)
    • خط دندان تمساح یا teeth line: یک خط تراز است و آموزش اندیکاتور Moving Average بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 8 است که شروع حرکت آن از 5 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط دندان نسبت به خط آرواره یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط سبز مشخص شده است)
    • خط لب تمساح یا lips line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 5 است که شروع حرکت آن از 3 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط لب نسبت به خط دندان یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط آبی مشخص شده است)

    زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی لب، دندان و آرواره به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت تمساح (نزدیک بودن خطوط) طولانی تر باشد، تمساح گرسنه تر شده و حرکت بزرگ تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می کند تا به شکار بپردازد. در این زمان شاهد رخ دادن بازار گاوی و یا بازار خرسی خواهیم بود.

    روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

    بنابراین همان طور که گفتیم، در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی می باشد. زمانی که منحنی لب تمساح یکی از منحنی های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود، و هر گاه منحنی لب تمساح هر یک از منحنی های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می گردد.

    روش دیگری نیز برای دریافت سیگنال توسط این اندیکاتور وجود دارد که سریع تر اما پر خطر تر می باشد. این روش به این شکل است که باید به برخورد کندل ها با خط لب تمساح توجه کنیم. هر گاه که کندل ها لب تمساح را به سمت بالا قطع کنند سیگنال خرید و هر گاه به سمت پایین قطع کنند، سیگنال فروش صادر می شود.

    باندهای آموزش اندیکاتور Moving Average بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

    

    Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یک دیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

    شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

    میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

    

    معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند . این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد . به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیر معمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد .

    SMA 200 روزه

    SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود . تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد . یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد .

    نکات کلیدی

    • میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد .
    • میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند .
    • از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است .
    • در حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد .
    • به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است .
    • هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار آموزش اندیکاتور Moving Average را نشان می دهد .

    تقاطع های مرگ و طلایی

    میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “ تقاطع مرگ ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است .

    به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “ تقاطع طلایی ” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “ طلایی ” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد ، پیش می آید .

    SMA در مقابل EMA

    این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد . بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند .

    برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند . در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد . یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد . علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند .

    بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

    

    میانگین‌های متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال می‌باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و آموزش اندیکاتور Moving Average به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می‌باشند که امروزه کاربردهای زیادی در بازار فارکس یافته‌اند.

    هر چند ممکن است دو تحلیل گر تکنیکال در مورد نوع نمودار و این که مثلاً با یک الگوی مثلث مواجه می‌باشند یا الگوی کنج اختلاف نظر داشته باشند آموزش اندیکاتور Moving Average اما نمودار میانگین متحرک که از قیمت‌ها به دست می‌آید دقیق است و جای تردید نمی‌گذارد.

    اندیکاتور میانگین متحرک:

    به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور، میانگینی از داده‌های اصلی روزانه است. برای مثال اگر میانگین قیمت‌های پایانی 10 روز مد نظر باشد قیمت‌های آخرین 10 روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر 10 تقسیم می‌کنیم. کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر را در محاسباتمان لحاظ می‌کنیم. بنابراین داده‌های اصلی که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک استفاده می‌شود با اضافه شدن هر روز کاری جدید به جلو حرکت می‌کند.

    سؤالات در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک

    • دوره‌های کوتاه مدت به کار می‌رود و یا دوره‌های بلند مدت؟
    • آیا قیمت پایانی بهترین داده برای محاسبه میانگین متحرک است؟
    • آیا بهتر نیست که از چند میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده شود؟
    • از بین اندیکاتورهای میانگین ساده، میانگین خطی وزنی و یا میانگین نمایی کدام نوع از میانگین بهتر از بقیه کار می‌کند؟
    • آیا شرایطی وجود دارد که در آن میانگین‌های متحرک بهتر آموزش اندیکاتور Moving Average از سایر مواقع کاربرد داشته باشد؟

    میانگین متحرک، ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

    میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساساً یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود. هدف از استفاده از این ابزار، یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد. شکل ظاهری این اندیکاتور اغلب همانند یک خط خمیده است.

    میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه، ارتباط نزدیک‌تری با قیمت‌های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند و لیکن هیچ وقت کاملاً حذف نمی‌شود. هرچه میانگین متحرک برای دوره کوتاه‌تری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. حال آنکه میانگین‌های طولانی‌تر از حساسیت کمتری برخوردار می‌باشند. در بازارهایی که از ثبات بیشتری برخوردار می‌باشند میانگین‌های متحرک کوتاه مدت مفیدتر ظاهر می‌شوند در حالی که به نظر می‌آید در سایر مواقع استفاده از میانگین‌های طولانی‌تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

    میانگین متحرک ساده (The Simple Moving Average)

    میانگین متحرک ساده یا حسابی متداول‌ترین میانگین در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. اما برخی از افراد به دو دلیل، مفید بودن آن را زیر سؤال می‌برند. اولین انتقاد این است که در محاسبه این ابزار، تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می‌شود (برای مثال تنها 10 روز آخر کاری). دومین انتقاد آنها به میانگین متحرک ساده این است که در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به روزهای آخر داده شده است. مثلاً در میانگین 10 روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت 10 روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار است.

    در این نوع میانگین، قیمت هر روز 10 درصد از میانگین متحرک را تشکیل می‌دهد و یا در میانگین متحرک 5 روزه هر روز ارزشی معادل 20 درصد از میانگین را خواهد داشت. به اعتقاد برخی تحلیل گران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند.

    میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

    به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین‌های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده‌اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین آموزش اندیکاتور Moving Average روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می‌بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می‌باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می‌گیرد در خود ندارد.

    میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

    این نوع میانگین در تحلیل تکنیکال هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین‌های متحرک ساده را حل می‌کند. اول اینکه میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت یک نوع میانگین متحرک وزنی می‌باشد. با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری دارند ولی تأثیر تمام قیمت‌های دوره مربوط را شامل می‌شوند.

    به علاوه به کاربران اجازه می‌دهد تا با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کمتری را به قیمت‌های جدید بدهند. این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می‌پذیرد. به این صورت که این درصد وزنی مربوط به آخرین روز سپس با درصدی که برای روزهای قبل مشخص شده است جمع می‌شود. جمع هر دوی این اعداد باید 100 باشد. مثلاً چنانچه برای آخرین قیمت ارزشی معادل 10 درصد (0/1) تعیین کنیم خواه ناخواه ارزش روزهای قبل عدد 90 درصد (0/09) می‌باشد. از تعیین این ضرایب چنین برمی آید که قیمت آخرین روز 10 درصد وزن کل میانگین را تشکیل می‌دهد و این معادل میانگین 20 روز کاری خواهد بود.

    چنانچه ارزش کمتر از 5 درصد به آخرین قیمت بدهیم در واقع کمترین ارزش را به آن اختصاص داده و در نتیجه میانگین، کمترین حساسیت را خواهد داشت. این محاسبه می‌تواند آموزش اندیکاتور Moving Average معادل میانگین 40 روزه باشد.

    استفاده از دو میانگین برای دریافت اخطارهای خرید و فروش

    در فارکس به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته می‌شود. به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می‌شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. دو ترکیب رایج، میانگین‌های 5 و 20 روزه و دیگری 10 و 50 روزه می‌باشند. در حالت اول اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 5 روزه میانگین 20 روزه را قطع کند و رو به بالا حرکت کند و در زمانی که این برخورد رو به پایین انجام شود و میانگین 5 روزه پایین‌تر از میانگین 20 روزه قرار گیرد، روند نزولی آغاز می‌شود. تکنیک استفاده همزمان از دو میانگین در مقایسه با استفاده از یک میانگین متحرک باعث ایجاد کمی تأخیر نسبت به بازار می‌شود ولی در عوض اخطارهای نادرست کمتری ایجاد می‌شود.

    

    استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

    حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌رسیم. رایج‌ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک‌های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین‌های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین‌های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی‌ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه‌ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می‌باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت‌ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین‌تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار می‌گیرد.

    در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می‌گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

    در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می‌ماند. برخی از معامله گران می‌توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک‌پذیری شخص، انعطاف‌پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

    در زمان بازگشت یک‌روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس‌ترین) میانگین 4 روزه پایین‌تر از میانگین‌های 9 و 18 روزه قرار می‌گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می‌شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می‌کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت‌تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می‌شود.

    اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با آموزش اندیکاتور Moving Average اندیکاتور Moving Average

    

    میانگین متحرک یا Moving Average از اندیکاتور های روندی است که در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی به بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همراه داتیس نتورک باشید.

    

    اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

    Moving Average از اندیکاتور های روندی است.

    میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

    میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

    • 1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
    • 2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average

    میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است.

    ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

    به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند.

    هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

    Moving Average اندیکاتور روندی است!

    اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

    در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

    تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

    زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

    پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

    

    این آموزش اندیکاتور Moving Average اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

    اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

    این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

    به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

    شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

    چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

    اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

    میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

    همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

    شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

    سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

    به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

    امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

    اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

    اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

    برای تسلط کامل به مطلب پیشنهاد می کنیم ابتدا مقاله اندیکاتور بورس را در کاریمو آکادمی مطالعه بفرمایید.

    مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

    ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

    میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

    اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

    

    هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

    انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

    1. ساده (sma)
    2. خطی وزنی (lma)
    3. نمایی(ema)
    4. ملایم یا صاف شده (smma)

    تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

    سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

    بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

    

    همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

    هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

    همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

    استفاده از ۲ میانگین متحرک:

    در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

    در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

    

    خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

    استفاده از ۳ میانگین متحرک:

    در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند آموزش اندیکاتور Moving Average مدت فرار بگیرد و زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.

    سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

    در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.

    روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

    

    خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

    آموزش کامل نحوه باز کردن اندیکاتور میانگین متحرک در نرم افزار مفید تریدر

    مانند تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از قسمت insert به indicators رفته و در trend گزینه moving average را انتخاب می کنیم.

    

    سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.

    

    برای آگاهی بیشتر درباره نرم افزار های تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: ۵نرم افزار تحلیل تکنیکال در ایران

    حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

    میانگین متحرک می تواند به عنوان آموزش اندیکاتور Moving Average سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

    در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

    این مطلب نیز می تواند برای شما مفید باشد: حمایت و مقاومت چیست؟!

    نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

    اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

    ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

    دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

    اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.