تکنولوژی معاملات الگوریتمی

قبل از هر چیز لازم است بدانید که متاسفانه استفاده از این روش در بازار بورس ایران در حال حاضر مجاز نیست. البته تا چندی پیش معاملات الگوریتمی در بورس ایران نیز انجام می‌شد، اما از آن جایی که تکنولوژی معاملات الگوریتمی در برهه‌ای از زمان باعث برهم خوردن تعادل بازار (میزان عرضه و تقاضا) شد، سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای استفاده از الگوهای الگوریتمی را در بازارهای بورس و فرابورس برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام کرد. با توجه به این که معاملات در سطح جهان به سمت الگوریتمی شدن پیش می‌رود و شرکت‌های زیادی در ایران روی ابزارهای معاملات الگوریتمی کار می‌کنند، احتمالا تا چندی دیگر با وضع قوانین جدید برای استفاده از ربات‌ها، این روش مجاز خواهد شد.

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معامله در بازارهای مالی نیازمند داشتن دیدی عمیق نسبت به بازار، شرایط سیاسی، اقتصادی و تسلط بر ابزارهای تحلیل است؛ اما سؤال مهم این است که معاملات الگوریتمی چه کمکی در این راستا به شما خواهد کرد؟
آیا معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ، یک حیله است یا مواردی که درباره آن گفته می‌شود حقیقت دارد؟
84% معاملات در NYSE (New York Stock Exchange) و 60% معاملات LSE و 40% معاملات NSE با استفاده از الگوتریدینگ انجام می‌شود و تکنولوژی معاملات الگوریتمی به نظر می‌رسد دیر یا زود این آمارها در تمام بازارهای مالی جهان رشد قابل‌توجهی بکند. لینک منبع خبر

معاملات الگوریتمی چیست؟

فرض کنیم شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با انجام بندهای آن استراتژی می‌توانید در بازار معامله کنید. استراتژی به شما می‌گوید کجا خرید کنید، کجا بفروشید و کجا سود خود را حفظ کنید یا با زیان خارج شوید.
برای انجام این کار باید پشت کامپیوتر خود بنشینید و بازار را رصد کنید و با گرفتن سیگنال خرید یا فروش به تکنولوژی معاملات الگوریتمی معامله وارد شوید و با رسیدن به اهداف معاملاتی خود و یا رسیدن قیمت به حد زیان، معامله خود را ببندید و این پروسه را مجدداً انجام دهید.

اجازه بدهید مفروضات زیر را باهم انجام‌شده و درست تلقی کنیم:
1. شما به مهارت تکنیکال و طراحی استراتژی معاملاتی کاملاً مسلط هستید.
2. شما استراتژی خود را در گذشته بازار به‌دقت بررسی کردید و از کارکرد خوب آن درگذشته مطمئن هستید.
3. پس به نظر می‌رسد که تا زمانی که به استراتژی معاملاتی خود با تمام جزییات پایبند بمانید، همه‌چیز به‌خوبی پیش برود. این جمله به این معنی است که احساسی عمل نکنید، تخمین نزنید، حد زیان‌ها و حد سودهای خود را بدون دلیل تغییر ندهید.
4. تازه بعد از انجام همه مراحل بالا هنوز کار تمام نشده است. پارامترهای زیادی هنوز هستند که باید بررسی کنید تا بتوانید به‌صورت مستمر در بازار سود ده باشید.
به‌عنوان مثلاً شما باید همیشه و در بازه‌های زمانی مشخص استراتژی خود را در بازار بک تست (نحوه گرفتن بک تست در آموزش برنامه نویسی mql5) بگیرید و مطمئن شوید تغییرات ناگهانی بازار مشکلی برای استراتژی معاملاتی شما به وجود نمی‌آورد. یا مثلاً باید بدانید که داشتن یک استراتژی واحد برای بازارها و محصول‌های مختلف کاری بسیار پر ریسک است و شما باید بتوانید استراتژی‌های مختلفی داشته باشید تا در شرایط مختلف بازار بتوانید سود کسب کنید. همچنین شما باید به‌صورت مستمر بازار را رصد کنید تا بتوانید برای استراتژی‌های خود، محصول‌های مناسبی را پیدا کنید.
اما همه ما میدانیم مغز انسان طوری طراحی‌شده که همیشه از ما در برابر خطرات محافظت می‌کند. یکی از این خطرات، خستگی ناشی از کار تکراری است. وقتی کار دقیقی را به‌صورت مستمر و طولانی انجام می‌دهیم مغز دچار خطا می‌شود و این خطا هشداری است برای ما تا استراحت کنیم. وقتی در اثر کار مداوم و تکراری خسته می‌شویم، پارامترهای تصمیم‌گیری را کم می‌کنیم تا بتوانیم سریع‌تر و کم خطاتر این کارها را انجام دهیم؛ و همین مورد باعث زیان ما در بازار مالی می‌شود چون پارامترهایی که حذف کردیم در تصمیم‌گیری ما مهم بوده‌اند.
از شما سؤالی دارم:
چه می‌شد اگر می‌توانستیم شخص مورد اعتمادی را پیدا کنیم که بتوان تمام کارهای بالا را به او سپرد؟
به این صورت که تنها کار ما تمرکز بر استراتژی بود و کار او پیدا کردن بازار مناسب، بک تست، مدیریت ریسک و سرمایه، حتی روانشناسی معامله‌گری باشد و او با درصد خطای نزدیک به 0 تمام این کارها را به‌صورت مرتب و دقیق انجام دهد.
اجازه بدهید این شخص را به شما معرفی کنم: معاملات الگوریتمی!
شما باید استراتژی معاملاتی خود را به زبان قابل‌فهم برای کامپیوتر درآورید و بقیه کارها را به او بسپارید. کامپیوتر با سرعتی هزاران برابر شما بازارها و محصول‌ها را رصد می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را به شما می‌گوید و اگر به او اجازه داده باشید، خودش هم برای شما معامله می‌کند!

مزایای معاملات الگوریتمی:

عواطف و احساسات انسانی =0
کامپیوترها احساسات ندارند (حداقل فعلاً!) و ما می‌توانیم از این مورد به‌عنوان برتری استفاده کنیم. در معاملات دستی این مورد سمی بسیار کشنده برای معامله گران آماتور است.
ترس، طمع، خشم، معامله بیش‌ازحد و . مواردی هستند که ما را از تصمیم‌گیری درست در معامله‌گری بازمی‌دارد. کامپیوترها تصمیم‌های خود را بر اساس عوامل خارج از دستورهایی که به او داده‌شده نمی‌گیرد. وقتی احساسات را از دایره تصمیم‌های خود در معامله‌گری حذف کنید، چندین گام از بقیه معامله گران سنتی جلوتر خواهید بود.
دقت و سرعت = 100
میزان خطای انسانی در کامپیوترها صفر درصد است همچنین سرعت انجام عملیات و تحلیل‌ها نیز هزاران برابر بیشتر از انسان است. آیا تابه‌حال برای شما اتفاق نیفتاده که معامله را اشتباه باز کنید، در قرار دادن حد زیان و یا حد سود اشتباه کنید و یا حجم اشتباهی را انتخاب کنید؟
حتماً برای همه شما و من اتفاق افتاده است ولی درصورتی‌که دستورهای دقیق را به کامپیوتر بدهیم، کامپیوتر با دقت 100 درصد آن‌ها را اجرا می‌کند.
شاید در بهترین حالت انسان بتواند یک سفارش معامله را بعد از تحلیل، در 10 یا 15 ثانیه در بازار قرار دهد درحالی‌که 10 ثانیه برای کامپیوتر چندین قرن به‌حساب می‌آید.
قابلیت مقیاس‌پذیری
شما به‌راحتی می‌توانید یک استراتژی را به‌سرعت بر روی تمام محصول‌های بازار و یا چندین محصول مختلف بررسی کنید و از نتیجه آن مطلع شوید.

قابلیت بهینه‌سازی

هر استراتژی معاملاتی دارای پارامترهای ورودی است که توسط معامله‌گر تنظیم می‌شوند. سؤال مهم اینجا است که مقدار این پارامترها چقدر باید باشند تا بهترین جواب را برای معامله‌گر به دنبال داشته باشند؟ (البته تعریف بهترین جواب، خود مسئله مهمی است که باید در مورد آن با دقت بحث شود در اینجا فرض ما از بهترین جواب، کمترین میزان ریسک واردشده به سرمایه و درعین‌حال بیشترین میزان سود است)
مقادیر پارامترهای ورودی برای هر محصول و هر بازار عدد متفاوتی است و پیدا کردن آن به‌صورت دستی، کاری غیرممکن است چون در ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی مقدار حالاتی که باید از بین آن‌ها انتخاب کنیم، به چند ده هزار حالت می‌رسد.

واقعیاتی در مورد الگو تریدینگ:

• واقعیت این است که شما باید پا را از محدوده راحتی خود فراتر بگذارید و دانش جدیدی را بیاموزید. این دانش، آموختن یکی از زبانه‌ای برنامه‌نویسی معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی مانند mql، python و یا R است و وقتی‌که یاد گرفتید باید بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با دقت بسیار پیاده‌سازی کنید. کد نویسی بی‌دقت بسیار می‌تواند برای نتیجه‌ای که می‌خواهید از معاملات الگوریتمی خود بگیرید، خطرناک باشد.
• سخت‌افزار مناسب و ایرادهای فنی
برای استفاده از الگو تریدینگ باید سخت‌افزار قوی داشته باشید ضمن اینکه باید این نکته را هم بدانید که ایرادهای فنی مانند خرابی سخت‌افزار، قطعی اینترنت و یا قطعی برق می‌تواند بر کار شما تأثیر بگذارد. البته به نظر من این موارد در مقابل مزایایی که از الگو تریدینگ به دست می‌آورید بسیار ناچیز هستند.
• خطا در داده‌های ورودی
وقتی می‌خواهید از استراتژی معاملاتی خود در گذشته تست بگیرید، باید از کیفیت داده‌های قیمتی گذشته مطلع شوید و این داده‌ها باید باکیفیت بسیار بالایی باشند تا بتوانید به نتیجه‌ای که از بک تست خود می‌گیرید، اطمینان کنید.
سخن آخر
پیشرفت تکنولوژی باعث تغییر در تمام جنبه‌های زندگی بشر شده است. بازارهای مالی هم از این تغییرات مستثنا نیستند. استفاده از معاملات الگوریتمی با سرعت بسیار زیادی در حال رشد هستند. با افزایش قدرت محاسباتی کامپیوترها، کامپیوتر به ابزاری اصلی برای معامله‌گران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است.
کامپیوترها می‌توانند با سرعت بسیار بالایی اطلاعات را جمع‌آوری کنند و با توجه به آن‌ها وارد معامله شوند. نیازی نیست قدرت محاسباتی و دقت کامپیوتر را با انسان مقایسه کنیم، چون جواب آن واضح است.
در بازارهای پیشرفته دنیا، مارکت¬میکر¬ها، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بازیگران اصلی محسوب می¬شوند، از کامپیوتر برای تحلیل و معاملات خود استفاده می‌کنند.
معامله‌گران، با استفاده از کامپیوترها، می‌توانند تحلیل‌های پیچیده‌تری انجام دهند و بسیار سریع وارد موقعیت معاملاتی شده یا از آن خارج شوند.

در شکل زیر، رشد معاملات الگوریتمی را از سال 2003 تا 2012 مشاهده می‌کنید.

این سرعت رشد بسیار قابل‌توجه بوده و این عدد در سال 2015 به عدد 93% رسیده است (منبع: کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی، نوشته سید امید موسوی)
تغیر تکنولوژی باعث تغییر مشاغل در دنیا می‌شود و این مسئله کار را برای صاحبان مشاغل بسیار سخت کرده است؛ چون این امکان وجود دارد که در زمان بسیار کوتاهی کل کسب¬وکار ورشکسته شود.
تا همین چهار سال پیش، در تهران در هر محله‌ای چندین آژانس مسافربری شهری وجود داشت. با ورود اسنپ و استقبال عمومی مردم از آن، صاحبان این کسب‌وکار به‌سرعت ورشکسته شدند.
همین موضوع در بازارهای مالی هم اتفاق خواهد افتاد. به دلیل حجم بالای اطلاعات در دنیای مالی و تعداد زیاد متغیرهای تحلیلگری، کامپیوترها بسیار بهتر و کاراتر از انسان قادر به معامله خواهند بود. پس معامله‌گران سنتی که پیش¬تر می‌توانستند در بازارهای مالی سود خوبی کسب کنند، دیگر نمی¬توانند با ابرکامپیوترها و معامله‌گران الگوریتمی رقابت کنند.
یک مسئله بدیهی در بازار وجود دارد و آن این است که وقتی در اثر انجام معامله‌ای زیان می‌کنید، طرف مقابلتان سود می‌کند و برعکس.
در گذشته، به¬طورمعمول طرف مقابلتان انسانی شبیه خودتان بود با توانایی‌های به نسبت مشابه که شکست دادن او برای یک معامله‌گر حرفه‌ای کار خیلی سختی نبود.
باگذشت زمان، کم‌کم رقیبتان کامپیوتر است، با توانایی هزاران برابر شما!
شاید بگویید که هنوز کامپیوتری ساخته نشده که بتواند مثل انسان فکر کند. موافقم؛ ولی در اینجا مسئله مهم تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن است. در این مورد هم کامپیوترها بسیار بهتر، سریع‌تر و کم خطاتر عمل می‌کنند.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی-راهکارهایی جدید در بازار سرمایه ایران

انتشارات

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

تاریخ در دسترس بودن

79050 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

تولید کننده چالش

توزیع کننده فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

تکنولوژی معاملات الگوریتمی-راهکارهایی جدید در بازار سرمایه ایران

نویسنده : امید موسوی

انتشارات : نشر چالش

درباره این کتاب:

پیشرفت‌های اخیر در حوزه سامانه‌های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهام مناسب، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است.
شما هم متوجه شده‌اید که سرعت معاملات و نوسانات بازار بسیار بیشتر از قبل شده است و دیگر به راحتی نمی‌توان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید.

فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی معاملات الگوریتمی
فصل دوم: هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم
فصل سوم: معرفی انواع معاملات الگوریتمی
فصل چهارم: معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
فصل پنجم: استراتژی‌های معاملاتی
فصل ششم: مدیریت ریسک و سرمایه
فصل هفتم: برنامه نویسی سیستم‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی معاملاتی
فصل هشتم: بازارگردانی خودکار در بورس تهران
فصل نهم: آینده معاملات الگوریتمی

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته: راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران

کتابها طی زمان 2 روز کاری تحویل پست خواهد شد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند تأمین و ارسال، به مشتری اطلاع رسانی خواهد شد و مبلغ پرداخت شده به مشتری ، عودت خواهد شد.

اطلاعات بیشتر برای خرید کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته: راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران

دیدگاه کاربران

* تنها زمانی امکان ستاره دادن وجود دارد تکنولوژی معاملات الگوریتمی که کتاب در یکی از قفسه های کتاب کاربر موجد باشد

پرسش و پاسخ

کتاب های مشابه

کتابیوم؛ پیوند شما با سرزمین کتاب

کتابیوم با هدف معرفی تخصصی کتاب بر بستر شبکه های اجتماعی و شبکه اجتماعی سایت به علاقه مندان کتاب و کتابخوانی و به خصوص آن بخش از جامعه که از کتاب دور مانده اند در سال 97 شروع به فعالیت کرده است،جستجو تخصصی در بیش از یک میلیون عنوان کتاب و امکان خرید آنلاین و ارسال آن به سراسر نقاط کشور تکنولوژی معاملات الگوریتمی با کمترین هزینه از ویژگی های کتابیوم می باشد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

در معاملات الگوریتمی، معامله به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار توسط کامپیوتر و بر مبنای الگوریتمی که برای آن نوشته شده است انجام می‌شود. یکی از مواردی که سهامداران حرفه‌ای توجه تکنولوژی معاملات الگوریتمی ویژه‌ای به آن دارند، انتخاب استراتژی معاملاتی و مدیریت سبد سهام بر اساس آن است. داشتن استراتژی معاملاتی باعث می‌شود که سهام‌دار با دیدی جامع به اتفاقات بازار نگاه کند و در شرایط بحرانی با کنترل احساسات، تنها بر مبنای نتیجه تحلیل‌ها و استراتژی مذکور تصمیم بگیرد. تدوین استراتژی گام اول است اما نحوه اجرای استراتژی نیز بر نتیجه نهایی اثر می‌گذارد. افرادی که تجربه کافی و درک مناسبی از بازار دارند، می‌توانند برای اجرای استراتژی خود از معاملات الگوریتمی بهره بگیرند و بهترین فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنند. اما منظور از «استراتژی معاملاتی» و «معاملات الگوریتمی» چیست؟ چگونه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

قبل از بررسی مفهوم معاملات الگوریتمی لازم است مختصری درباره استراتژی معاملاتی صحبت کنیم. استراتژی معاملاتی یعنی تعیین یک روش و برنامه خاص برای انجام معاملات؛ این برنامه با توجه به میزان ریسک‌پذیری، بازه زمانی مد نظر، اهداف سرمایه‌گذاری و… تعریف می‌شود. داشتن استراتژی معاملاتی فقط مربوط به بازار بورس نیست و معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال، فارکس و… هم برای مدیریت دارایی خود، طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده عمل می‌کنند. در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولا استراتژی بر اساس تحلیل بنیادی و یا تحلیل تکنیکال و در بهترین حالت هر دوی این‌ها تعیین می‌شود.

از نظر تحلیلگران بنیادی، هر سهم با گذر زمان به ارزش واقعی خود باز می‌گردد و نوسان قیمت تاثیر چندانی بر ذات سهم نخواهد داشت و افراد با استراتژی معاملاتی بلندمدت با این دیدگاه به خرید و فروش سهام می‌پردازند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند قیمتی و حرکتی هر سهم، اطلاعات آن را فاش می‌کند. این افراد با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال (نمودارهای ریاضی که بر حسب قیمت و حجم معاملات رسم می‌شوند) بهترین فرصت تکنولوژی معاملات الگوریتمی تکنولوژی معاملات الگوریتمی کسب سود و همچنین احتمال برگشت قیمت و یا تغییر روند حرکتی را پیش‌بینی می‌کنند و با استفاده از نتایج به دست آمده، می‌توانند استراتژی‌های مختلفی (مثلا کوتاه‌مدت یا میان‌مدت) را انتخاب کنند. بنابراین با یک برنامه‌ریزی صحیح، ما نیازمند جمع‌آوری اطلاعات، پردازش آن‌ها از طریق یک یا چند متد تحلیلی، بررسی خروجی و در نهایت اخذ تصمیم برای انتخاب استراتژی معاملاتی خود هستیم. البته بحث انتخاب استراتژی بسیار گسترده است و شاید بتوان ساعت‌ها راجع به آن صحبت کرد، اما تا این لحظه ما مفهوم و ضرورت استراتژی معاملاتی را متوجه شدیم و می‌توانیم درباره به کارگیری آن در معاملات الگوریتمی صحبت کنیم.

منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یعنی انجام معامله به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار توسط کامپیوتر و بر مبنای الگوریتمی که برای آن نوشته شده است. در این روش، معامله‌گر با توجه به استراتژی خود برنامه‌ای را تعریف می‌کند، ربات به جست‌وجوی بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می‌پردازد و در کسری از ثانیه معامله را انجام می‌دهد. پس همانطور که متوجه شدید، برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی و تسلط به بازار الزامی است و در غیر این صورت نمی‌توان برنامه‌ای را برای ربات تعریف کرد. همچنین برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی باید به یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی تسلط داشه باشید یا نرم‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه کنید. علاوه بر آن، داشتن سخت‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست آن ضروری است.

همانطور که می‌دانید در یک «الگوریتم»، دستورات مرحله به مرحله انجام می‌شوند؛ به عبارت دیگر کامپیوتر قدرت درک ندارد، فاقد ذهن انسانی است و تنها می‌تواند دستورات را در کمترین زمان با بالاترین دقت ممکن انجام دهد. بنابراین چیزی که ما از این ربات انتظار داریم، تحلیل بازار نیست، بلکه اجرای دستورات ما با دقت و سرعتی است که به صورت دستی نمی‌توانیم از عهده آن برآییم.

چگونه از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم؟

قبل از هر چیز لازم است بدانید که متاسفانه استفاده از این روش در بازار بورس ایران در حال حاضر مجاز نیست. البته تا چندی پیش معاملات الگوریتمی در بورس ایران نیز انجام می‌شد، اما از آن جایی که در برهه‌ای از زمان باعث برهم خوردن تعادل بازار (میزان عرضه و تقاضا) شد، سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای استفاده از الگوهای الگوریتمی را در بازارهای بورس و فرابورس برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام کرد. با توجه به این که معاملات در سطح جهان به سمت الگوریتمی شدن پیش می‌رود و شرکت‌های زیادی در ایران روی ابزارهای معاملات الگوریتمی کار می‌کنند، احتمالا تا چندی دیگر با وضع قوانین جدید برای استفاده از ربات‌ها، این روش مجاز خواهد شد.

در معاملات الگوریتمی، شما ابتدا برنامه دقیق خود را پیاده‌سازی می‌کنید و با تعریف آن برای ربات، وارد مرحله تست می‌شوید تا خطاهای آن مشخص شود. دقت کنید که در مراحل اولیه، احتمال عدم وجود خطا بسیار ضعیف است چرا که کامپیوتر به خودی ‌خود توانایی تغییر الگو را در صورت لزوم ندارد. مجددا تاکید می‌شود که ربات مذکور تنها می‌تواند برنامه شما به صورت دقیق و با سرعت بالا اجرا کند و اگر خطایی در الگوی تعریف‌شده وجود داشته باشد، کامپیوتر توانایی لازم برای اصلاح آن را ندارد؛ بنابراین سعی کنید الگوی خود را با در نظر گرفتن تمامی جوانب تعریف کنید.

پس از گذشت مرحله تست و خطایابی، می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید. در این مرحله لازم است که در بازه‌های زمانی مشخص، نتایج را بررسی و با یکدیگر مقایسه کنید. یک الگوی تعریف‌شده برای ربات نمی‌تواند همواره بهترین نتیجه را برای‌تان تکنولوژی معاملات الگوریتمی حاصل کند؛ چرا که آن الگو بر اساس شرایط خاصی از بازار تعریف شده است و ممکن است شرایط کنونی بازار متفاوت باشد.
بنابراین دو مورد را در نظر داشته باشید:

• اول بررسی خروجی‌ در بازه‌های زمانی مشخص و انجام بهینه‌سازی بر اساس نتایج خروجی‌ها
• دوم بهینه‌سازی الگوریتم بر اساس رفتار کنونی بازار

اگر این دو مورد را به صورت مکرر در معاملات الگوریتمی خود در نظر بگیرید، احتمالا این روش برای شما مناسب و سودده خواهد بود.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

این روش هم مانند تمامی روش‌های دیگر مزایا و معایبی دارد. معامله‌گران با آگاهی از آن‌ها و شناختی که نسبت به خود دارند، می‌توانند در مورد استفاده کردن از آن تصمیم بگیرند. در رابطه با مزایای روش معاملات الگوریتمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان انجام تست پس از پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی، بررسی بازخورد و در صورت نیاز اصلاح آن
• مشخص شدن میزان سود و ضرر احتمالی در مراحل پیش‌تست و کاهش میزان ریسک به وسیله اعمال تغییرات و بهینه‌سازی
• سرعت و دقت بالا در انجام معاملات
• دخیل نبودن احساسات انسانی که موجب اخذ تصمیمات هیجانی و بر خلاف استراتژی انتخاب‌شده می‌شود.
• پیدا کردن سهام مد نظر در کسری از ثانیه
• تحلیل مقادیر زیادی از اطلاعات با چندین روش تکنولوژی معاملات الگوریتمی و در زمانی کم
• عدم تاثیرگذاری مواردی مانند خستگی ذهنی و خطای دید

اگرچه روش معاملات الگوریتمی در تمام دنیا و در بازارهای مختلف استفاده می‌شود و یکی از محبوب‌ترین روش‌ها است اما معایبی را نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت:

• مهم‌ترین موضوع در استفاده از معاملات الگوریتمی میزان تسلط بر بازار سرمایه و همچنین تسلط نسبی بر کدنویسی یا استفاده از نرم‌افزارهای آماده است. این روش هرگز برای مبتدیان مناسب نیست و تنها زمانی کاربرد دارد که سرمایه‌گذار توانایی پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.
• حتی اگر شما یک سرمایه‌گذار قدر باشید، اما نتوانید استراتژی خود را به درستی به ربات منتقل کنید، نتیجه متفاوتی از آن چه انتظار دارید دریافت خواهید کرد. بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی شما باید در هر دو زمینه دانش کامپیوتر و بازار سرمایه به حد قابل قبولی رسیده باشید.
• دسترسی به سخت‌افزار مناسب این برنامه و البته اینترنت بدون قطعی نیز یکی دیگر از دشواری‌های این گونه معاملات است. وقتی الگوریتمی را برای برنامه تعریف می‌کنید، اطلاعات بازار در برنامه به صورت لحظه‌ای به روزرسانی می‌شود و سپس بر اساس آن الگوریتم، معامله صورت می‌گیرد؛ حال اگر به هر دلیلی مثل قطع شدن اینترنت یا کافی نبودن رم کامپیوتر و… اطلاعات با تاخیر دریافت شوند، قطعا الگوریتم نتیجه متفاوتی را به شما ارائه خواهد داد.
• گاهی افراد تصور می‌کنند که با استفاده از روش معاملات الگوریتمی، دیگر نیازی به رصد بازار و تحلیل آن نخواهند داشت! اما این تصور کاملا اشتباه است و شما باید به صورت مداوم نتایج و بازخورد برنامه را مرور، اصلاح و بهینه‌سازی کنید.

به صورت کلی توجه داشته باشید که اگر الگوریتم شما صحیح باشد و به بهترین شکل عمل کند، سرعت و دقت بالای این روش سود کلانی را نصیب‌تان خواهد کرد اما همین سرعت بالا، در صورت پیاده‌سازی یک الگوریتم نامناسب، می‌تواند ضرر هنگفتی را به بار بیاورد. بنابراین خوب بودن یا نبودن این روش تا حد زیادی وابسته به میزان دانش سرمایه‌گذار خواهد بود.

سخن آخر

معاملات الگوریتمی به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام می‌گیرند. برای استفاده از این شیوه باید به نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مناسب دسترسی داشته باشید؛ البته داشتن تخصص و تجربه در بورس نیز برای استفاده از معاملات الگوریتمی یک ضرورت محسوب می‌شود. در حقیقت، این گونه معاملات به هیچ وجه مناسب افراد تازه‌کار نیستند. این شیوه در تمامی بازارهای جهانی استفاده می‌شود و می‌توان ادعا کرد که تمامی معاملات حجم بالا با استفاده از ربات انجام می‌گیرند. در واقع این تکنولوژی به سرعت در تکنولوژی معاملات الگوریتمی حال پیشرفت است و برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران بسیاری ۱۰۰ درصد تمرکز خود را روی هوشمندسازی برنامه‌های معاملات الگوریتمی گذاشته‌اند. استفاده از این روش در بازار بورس ایران نیز رواج داشت اما در حال حاضر مجاز نیست. احتمالا در آینده و با وضع قوانین جدید، امکان استفاده از معاملات الگوریتمی برای فعالان بورس تهران نیز فراهم خواهد شد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کرده‌اند. این روزها الگوریتم‌ها یا ربات‌های معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری از فعالان بازار سرمایه را بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمت آنها هستند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آسان بورس، در معاملات الگوریتمی، ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. عموماً برای هر ربات یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر تعریف می‌شود و در ربات‌های پیشرفته‌تر مدیریت سرمایه و ریسک نیز در نظر گرفته می‌شود تا ربات مانند یک متخصص یا اصطلاحاً یک Expert در بازار فعالیت کند.

مزایای یک ربات معامله‌گر (اکسپرت)

صرفه‌جویی در زمان:

فعالان بازار سرمایه به صورت روزانه یا ماهانه وقت زیادی را جهت رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب صرف می‌کنند. با گسترش بازار بورس و افزایش تعداد نمادهای بورسی، رصد همزمان بیش از ۶۰۰ نماد به صورت روزانه و ماهانه کاری بسیار سخت و زمان‌بر می‌باشد. ربات‌ها مانند یک شکارچی تمام نمادهای بازار را زیر نظر دارند تا به محض صدور سیگنال مناسب برای شما سفارش‌گذاری کنند.

کنترل احساسات در مدیریت معاملات:

بسیاری از اشتباهات معاملاتی فعالان بازار به علت عدم غلبه بر احساسات صورت می‌گیرد. با معاملات الگوریتمی و استفاده از ربات‌ها، تصمیمات احساسی در معاملات کاملاً حذف خواهد شد و تعهد به استراتژی شدیداً افزایش خواهد یافت.

افزایش سرعت معاملات:

سرعت کامپیوترها نسبت به سرعت انسان بسیار بالاتر می‌باشد. شاید بارها تجربه کرده باشید که شانس ورود به یک موقعیت ایده‌آل سرمایه‌گذاری در کسری از ثانیه، از دست رفته باشد و عدم خروج به موقع از یک معامله، ضررهای بزرگی را به شما تحمیل کرده باشد.

از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی سرعت ورود و خروج از معاملات است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی تاخیر در ثبت سفارش جلوگیری کند.

چگونه یک ربات معامله‌گر (اکسپرت) طراحی کنیم؟

آسان بورس پلتفرمی را طراحی کرده تا فعالین بازار بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی یک ربات معامله‌گر طراحی کنند و به صورت الگوریتمی در بازار فعالیت کنند. از این رو افرادی که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند ولی با کدنویسی آشنایی ندارند، می‌توانند از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتالی که در پلتفرم آسان بورس در نظر گرفته شده است یک استراتژی معاملاتی طراحی کنند و آن را در قالب یک ربات معامله‌گر در بازار فعال کنند.

در واقع آسان بورس شرایطی را فراهم کرده که فعالین بازار بدون نیاز به یک برنامه‌نویس، شخصاً استراتژی‌های خود را تبدیل به الگوریتم کنند.

چطور از آسان بورس استفاده کنیم؟

ابتدا از طریق آدرس www.asanbourse.ir وارد سایت شوید و از طریق دکمه ثبت‌نام در آسان بورس عضو شوید. پس از ورود به پلتفرم از طریق منوی سمت راست ویدئوهای آموزشی را مشاهده کنید تا با نحوه کارکردن با آسان بورس آشنا شوید.

در آسان بورس این امکان برای شما فراهم شده تا بدون یک خط کدنویسی اکسپرتها و فیلترهای مورد نیازتان را طراحی کنید. ثبت‌نام در آسان بورس کاملاً رایگان است ولی برای استفاده از امکانات بیشتر آسان بورس می‌توانید سطح کاربری خود را ارتقا دهید تا ضمن بهره‌مندی از امکانات آسان بورس بدون محدودیت؛ از دوره های آموزشی کاملاً کاربردی آن نیز استفاده کنید.